JPMorgan Global Bond Opportunities Fund (GBOSX) Коэффициент Шарпа: 1.50

Коэффициент Шарпа GBOSX равен 1.50, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 1.50 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 3 апр. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами.

Ранг коэффициента Шарпа GBOSX

Выше среднего

GBOSX опережает 74.9% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя доходность выше среднего относительно принятого риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

Доходность с поправкой на риск выше среднего с потенциалом для улучшения
Сравните с аналогами в категории для оценки относительного положения
Отслеживайте движение к верхнему уровню или снижение к медиане
Рассмотрите комбинирование с активами верхнего уровня для улучшения эффективности портфеля

Позиция GBOSX на рынке

График показывает коэффициент Шарпа GBOSX относительно всех инвестиционных фондов на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

Красная зона (нижние 25%): 0.76 или ниже
Желтая зона (средние 50%): от 0.76 до 1.52
Зеленая зона (верхние 25%): 1.52 или выше
Топ 1% (99-й перцентиль): 3.56+
Медиана (50-й перцентиль): 1.12 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными инвестиционных фондов

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа JPMorgan Global Bond Opportunities Fund с другими взаимными фондами в категории Multisector Bonds за несколько временных периодов, показывая, как доходность GBOSX с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 3 апр. 2026 г..

Инструмент	Название	1Y Коэффициент Шарпа
NWXHX	Nationwide Amundi Strategic Income Fund	4.36
NWXEX	Nationwide Strategic Income A	4.19
BWDTX	Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund	3.93
CBLDX	CrossingBridge Low Duration High Yield Fund	3.50
ESIIX	Eaton Vance Strategic Income Fund Class I	3.17
ETSIX	Eaton Vance Strategic Income Fund Class I	3.15
RFXIX	Rational Special Situations Income Fund	3.01
ECSIX	Eaton Vance Short Duration Strategic Income Fund	2.91
JSVIX	Easterly Income Opportunities Fund	2.86
MZLSX	Muzinich Low Duration Fund	2.75
GBOSX	JPMorgan Global Bond Opportunities Fund	1.50

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Период анализа

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа GBOSX во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда GBOSX стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка...

Explore GBOSX risk-adjusted metrics in detail

Dive deeper into individual metrics with historical trends, benchmark comparisons, and performance across different time periods.

GBOSX Sortino Ratio