Сравнение GBOSX с AGG
GBOSX (JPMorgan Global Bond Opportunities Fund) and AGG (iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF) are both funds - GBOSX is a Multisector Bonds fund managed by JPMorgan, while AGG is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Over the past 10 years, GBOSX returned 3.98%/yr vs 1.60%/yr for AGG. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. GBOSX charges 0.65%/yr vs 0.03%/yr for AGG.
Доходность
Сравнение доходности GBOSX и AGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GBOSX показывает доходность 0.73%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 0.42%. За последние 10 лет акции GBOSX превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 3.98% против 1.60% соответственно.
GBOSX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 5.45%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- 2.56%
- 10 лет*
- 3.98%
AGG
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- 0.13%
- 10 лет*
- 1.60%
Сравнение доходности по годам GBOSX и AGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBOSX JPMorgan Global Bond Opportunities Fund | 0.73% | 7.90% | 3.53% | 6.96% | -6.04% | 1.37% | 7.77% | 10.57% | -1.89% | 6.72% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.42% | 7.19% | 1.31% | 5.65% | -13.02% | -1.77% | 7.48% | 8.46% | 0.09% | 3.55% |
Correlation
The correlation between GBOSX and AGG is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2013 г. | 0.37 |
Over the past year, GBOSX and AGG have become more correlated (0.68) than their long-term average of 0.37, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBOSX vs. AGG — Ранг доходности на риск
GBOSX
AGG
Сравнение GBOSX c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Bond Opportunities Fund (GBOSX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBOSX | AGG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.22 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.70 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.34 | 5.21 | +0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBOSX | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 1.24 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.02 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.15 | 0.30 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 0.59 | +0.55 |
Просадки
Сравнение просадок GBOSX и AGG
Максимальная просадка GBOSX за все время составила -11.48%, что меньше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBOSX и AGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBOSX | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.48% | -18.43% | +6.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.90% | -2.76% | -1.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.90% | -6.11% | +2.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.86% | -17.82% | +6.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.48% | -18.43% | +6.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -1.98% | +0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.51% | -2.71% | +1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 0.90% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBOSX и AGG
JPMorgan Global Bond Opportunities Fund (GBOSX) имеет более высокую волатильность в 1.40% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что GBOSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBOSX | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 1.29% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.27% | 2.74% | +0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.74% | 3.85% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.71% | 6.09% | -2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.48% | 5.40% | -1.92% |
Сравнение комиссий GBOSX и AGG
GBOSX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBOSX и AGG
Дивидендная доходность GBOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности AGG в 3.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.98% | 3.89% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.72% | 2.32% | 2.39% | 2.45% |
GBOSX JPMorgan Global Bond Opportunities Fund | 4.74% | 4.79% | 4.41% | 3.92% | 3.68% | 2.61% | 3.29% | 4.06% | 5.74% | 3.32% | 4.80% | 5.12% |
Часто задаваемые вопросы
GBOSX and AGG have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GBOSX has higher volatility (1.40%) compared to AGG (1.29%). In terms of maximum drawdown, GBOSX dropped -11.48% vs AGG's -18.43%.
GBOSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GBOSX и AGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор