PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GBOSX с AGG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


GBOSXAGG
Дох-ть с нач. г.0.09%-1.32%
Дох-ть за 1 год5.26%1.86%
Дох-ть за 3 года0.55%-2.84%
Дох-ть за 5 лет2.91%0.09%
Дох-ть за 10 лет3.23%1.31%
Коэф-т Шарпа1.210.21
Дневная вол-ть4.09%6.73%
Макс. просадка-11.48%-18.43%
Current Drawdown-0.21%-11.30%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между GBOSX и AGG составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GBOSX и AGG

С начала года, GBOSX показывает доходность 0.09%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью -1.32%. За последние 10 лет акции GBOSX превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 3.23% против 1.31% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
44.24%
16.52%
GBOSX
AGG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


JPMorgan Global Bond Opportunities Fund

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Сравнение комиссий GBOSX и AGG

GBOSX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%.


GBOSX
JPMorgan Global Bond Opportunities Fund
График комиссии GBOSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии AGG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GBOSX c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Bond Opportunities Fund (GBOSX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GBOSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GBOSX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GBOSX, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.91
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GBOSX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GBOSX, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.69
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GBOSX, с текущим значением в 3.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.003.99
AGG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AGG, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AGG, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AGG, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.04
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AGG, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.08
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AGG, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.000.58

Сравнение коэффициента Шарпа GBOSX и AGG

Показатель коэффициента Шарпа GBOSX на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа AGG равного 0.21. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа GBOSX и AGG.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50December2024FebruaryMarchAprilMay
1.21
0.21
GBOSX
AGG

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBOSX и AGG

Дивидендная доходность GBOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности AGG в 3.40%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GBOSX
JPMorgan Global Bond Opportunities Fund
3.71%3.92%3.68%2.61%3.53%4.06%5.74%3.32%4.80%5.12%4.52%2.95%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
3.40%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.96%2.32%2.39%2.45%2.40%2.32%

Просадки

Сравнение просадок GBOSX и AGG

Максимальная просадка GBOSX за все время составила -11.48%, что меньше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBOSX и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.21%
-11.30%
GBOSX
AGG

Волатильность

Сравнение волатильности GBOSX и AGG

Текущая волатильность для JPMorgan Global Bond Opportunities Fund (GBOSX) составляет 1.13%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 1.35%. Это указывает на то, что GBOSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%December2024FebruaryMarchAprilMay
1.13%
1.35%
GBOSX
AGG