Сравнение GBOSX с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global Bond Opportunities Fund (GBOSX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
GBOSX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 сент. 2012 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GBOSX или AGG.
Основные характеристики
| GBOSX | AGG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.32% | 0.25% |
| Дох-ть за 1 год | 5.84% | 3.57% |
| Дох-ть за 3 года | 0.74% | -3.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.57% | -0.09% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.25% | 1.42% |
| Коэф-т Шарпа | 1.48 | 0.52 |
| Дневная вол-ть | 3.94% | 6.64% |
| Макс. просадка | -11.48% | -18.43% |
| Текущая просадка | -0.31% | -9.89% |
Корреляция
Корреляция между GBOSX и AGG составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GBOSX и AGG
С начала года, GBOSX показывает доходность 1.32%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 0.25%. За последние 10 лет акции GBOSX превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 3.25% против 1.42% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GBOSX и AGG
GBOSX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GBOSX c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Bond Opportunities Fund (GBOSX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBOSX и AGG
Дивидендная доходность GBOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности AGG в 3.46%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBOSX JPMorgan Global Bond Opportunities Fund | 3.84% | 3.92% | 3.68% | 2.61% | 3.53% | 4.06% | 5.74% | 3.32% | 4.80% | 5.12% | 4.52% | 2.95% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.46% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок GBOSX и AGG
Максимальная просадка GBOSX за все время составила -11.48%, что меньше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBOSX и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GBOSX и AGG
Текущая волатильность для JPMorgan Global Bond Opportunities Fund (GBOSX) составляет 0.83%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 1.54%. Это указывает на то, что GBOSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.