Сравнение GBOSX с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global Bond Opportunities Fund (GBOSX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
GBOSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 3 сент. 2012 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности GBOSX и AGG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GBOSX и AGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBOSX JPMorgan Global Bond Opportunities Fund | -1.27% | 7.90% | 3.53% | 6.96% | -6.04% | 1.37% | 7.77% | 10.57% | -1.89% | 6.72% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.32% | 7.19% | 1.31% | 5.65% | -13.02% | -1.77% | 7.48% | 8.46% | 0.09% | 3.55% |
Доходность по периодам
С начала года, GBOSX показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции GBOSX превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 3.98% против 1.68% соответственно.
GBOSX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- -0.28%
- 1 год
- 5.46%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 2.39%
- 10 лет*
- 3.98%
AGG
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 3.55%
- 5 лет*
- 0.29%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GBOSX и AGG
GBOSX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%.
Доходность на риск
GBOSX vs. AGG — Ранг доходности на риск
GBOSX
AGG
Сравнение GBOSX c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Bond Opportunities Fund (GBOSX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBOSX | AGG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 1.02 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 1.44 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.18 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.70 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.62 | 4.71 | +1.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBOSX | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 1.02 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.05 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.17 | 0.31 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 0.60 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между GBOSX и AGG составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBOSX и AGG
Дивидендная доходность GBOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что больше доходности AGG в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBOSX JPMorgan Global Bond Opportunities Fund | 4.88% | 4.79% | 4.41% | 3.92% | 3.68% | 2.61% | 3.29% | 4.06% | 5.74% | 3.32% | 4.80% | 5.12% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.94% | 3.89% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.72% | 2.32% | 2.39% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок GBOSX и AGG
Максимальная просадка GBOSX за все время составила -11.48%, что меньше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBOSX и AGG.
Загрузка...
Показатели просадок
| GBOSX | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.48% | -18.43% | +6.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.90% | -2.52% | -1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.86% | -17.82% | +6.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.48% | -18.43% | +6.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.00% | -2.07% | -0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.51% | -2.71% | +1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 0.91% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBOSX и AGG
JPMorgan Global Bond Opportunities Fund (GBOSX) имеет более высокую волатильность в 2.16% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что GBOSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GBOSX | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.16% | 1.69% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.66% | 2.55% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.60% | 4.36% | -0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.60% | 6.07% | -2.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.42% | 5.39% | -1.97% |