PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBOSX с CRMVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GBOSX с CRMVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global Bond Opportunities Fund (GBOSX) и Conquer Risk Managed Volatility Fund (CRMVX).

GBOSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 3 сент. 2012 г.. CRMVX управляется Potomac Fund Management Inc.. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности GBOSX и CRMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Global Bond Opportunities Fund (GBOSX) и Conquer Risk Managed Volatility Fund (CRMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GBOSX и CRMVX

2026 (YTD)202520242023202220212020
GBOSX
JPMorgan Global Bond Opportunities Fund		-1.68%7.90%3.53%6.96%-6.04%1.37%6.79%
CRMVX
Conquer Risk Managed Volatility Fund		0.81%4.91%1.22%0.25%4.76%0.61%3.98%

Доходность по периодам

С начала года, GBOSX показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у CRMVX с доходностью 0.81%.

GBOSX

1 день
0.52%
1 месяц
-3.01%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
-0.69%
1 год
4.91%
3 года*
4.74%
5 лет*
2.31%
10 лет*
3.94%

CRMVX

1 день
-0.30%
1 месяц
0.40%
С начала года
0.81%
6 месяцев
1.01%
1 год
6.50%
3 года*
3.99%
5 лет*
2.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Global Bond Opportunities Fund

Conquer Risk Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с GBOSX:
GBOSX с AGGGBOSX с BNDXGBOSX с FBIIXGBOSX с DODLXGBOSX с GAOAXGBOSX с BNDWGBOSX с BND
Часто сравнивают с CRMVX:
CRMVX с CRTBXCRMVX с CRTOXCRMVX с ANGLXCRMVX с CBLDXCRMVX с CBRDXCRMVX с BWDTXCRMVX с JMSIX

Сравнение комиссий GBOSX и CRMVX

GBOSX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии CRMVX в 1.62%.

CRMVX
Conquer Risk Managed Volatility Fund
GBOSX
JPMorgan Global Bond Opportunities Fund

Доходность на риск

GBOSX vs. CRMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBOSX
Ранг доходности на риск GBOSX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBOSX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBOSX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBOSX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBOSX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBOSX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
CRMVX
Ранг доходности на риск CRMVX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRMVX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRMVX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRMVX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRMVX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRMVX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBOSX c CRMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Bond Opportunities Fund (GBOSX) и Conquer Risk Managed Volatility Fund (CRMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBOSXCRMVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.59

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

2.17

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

2.39

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.14

7.77

-1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBOSX vs. CRMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBOSX на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRMVX равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBOSX и CRMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBOSXCRMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.59

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.00

+0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.00

+1.10

Корреляция

Корреляция между GBOSX и CRMVX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBOSX и CRMVX

Дивидендная доходность GBOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что меньше доходности CRMVX в 5.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBOSX
JPMorgan Global Bond Opportunities Fund		4.90%4.79%4.41%3.92%3.68%2.61%3.29%4.06%5.74%3.32%4.80%5.12%
CRMVX
Conquer Risk Managed Volatility Fund		5.71%5.75%3.75%2.74%0.57%2.59%0.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GBOSX и CRMVX

Максимальная просадка GBOSX за все время составила -11.48%, что меньше максимальной просадки CRMVX в -97.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBOSX и CRMVX.

Загрузка...

Показатели просадок

GBOSXCRMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.48%

-97.39%

+85.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.90%

-2.81%

-1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.86%

-97.39%

+86.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.40%

-97.14%

+93.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.51%

-22.05%

+20.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

0.86%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности GBOSX и CRMVX

JPMorgan Global Bond Opportunities Fund (GBOSX) имеет более высокую волатильность в 2.17% по сравнению с Conquer Risk Managed Volatility Fund (CRMVX) с волатильностью 1.80%. Это указывает на то, что GBOSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GBOSXCRMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.17%

1.80%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.63%

2.99%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.58%

4.17%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.59%

1,708.90%

-1,705.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.42%

1,593.93%

-1,590.51%