Сравнение GBOSX с DODLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global Bond Opportunities Fund (GBOSX) и Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX).
GBOSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 3 сент. 2012 г.. DODLX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 30 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности GBOSX и DODLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GBOSX и DODLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBOSX JPMorgan Global Bond Opportunities Fund | -1.68% | 7.90% | 3.53% | 6.96% | -6.04% | 1.37% | 7.77% | 10.57% | -1.89% | 6.72% |
DODLX Dodge & Cox Global Bond Fund | -0.21% | 11.51% | 0.55% | 12.30% | -8.21% | -0.85% | 11.87% | 12.23% | -1.45% | 8.31% |
Доходность по периодам
С начала года, GBOSX показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у DODLX с доходностью -0.21%. За последние 10 лет акции GBOSX уступали акциям DODLX по среднегодовой доходности: 3.94% против 4.88% соответственно.
GBOSX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- -0.69%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 2.31%
- 10 лет*
- 3.94%
DODLX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 6.83%
- 3 года*
- 6.69%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- 4.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GBOSX и DODLX
GBOSX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DODLX в 0.45%.
Доходность на риск
GBOSX vs. DODLX — Ранг доходности на риск
GBOSX
DODLX
Сравнение GBOSX c DODLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Bond Opportunities Fund (GBOSX) и Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBOSX | DODLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 1.63 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 2.31 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.30 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 2.02 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | 8.00 | -1.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBOSX | DODLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.63 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.62 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.15 | 1.03 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.78 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между GBOSX и DODLX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBOSX и DODLX
Дивидендная доходность GBOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что больше доходности DODLX в 4.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBOSX JPMorgan Global Bond Opportunities Fund | 4.90% | 4.79% | 4.41% | 3.92% | 3.68% | 2.61% | 3.29% | 4.06% | 5.74% | 3.32% | 4.80% | 5.12% |
DODLX Dodge & Cox Global Bond Fund | 4.09% | 4.07% | 4.73% | 3.31% | 5.05% | 3.86% | 2.66% | 3.40% | 5.19% | 2.45% | 1.69% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GBOSX и DODLX
Максимальная просадка GBOSX за все время составила -11.48%, что меньше максимальной просадки DODLX в -16.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBOSX и DODLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GBOSX | DODLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.48% | -16.30% | +4.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.90% | -3.67% | -0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.86% | -16.30% | +5.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.48% | -16.30% | +4.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.40% | -2.88% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.51% | -3.06% | +1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 0.93% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBOSX и DODLX
JPMorgan Global Bond Opportunities Fund (GBOSX) имеет более высокую волатильность в 2.17% по сравнению с Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX) с волатильностью 2.02%. Это указывает на то, что GBOSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DODLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GBOSX | DODLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.17% | 2.02% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.63% | 2.79% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.58% | 4.46% | -0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.59% | 5.17% | -1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.42% | 4.77% | -1.35% |