Сравнение GBOSX с BNDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global Bond Opportunities Fund (GBOSX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX).
GBOSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 3 сент. 2012 г.. BNDX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Фонд был запущен 31 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности GBOSX и BNDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GBOSX и BNDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBOSX JPMorgan Global Bond Opportunities Fund | -1.68% | 7.90% | 3.53% | 6.96% | -6.04% | 1.37% | 7.77% | 10.57% | -1.89% | 6.72% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 0.02% | 2.86% | 3.57% | 8.77% | -12.76% | -2.29% | 4.65% | 7.87% | 2.81% | 2.40% |
Доходность по периодам
С начала года, GBOSX показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у BNDX с доходностью 0.02%. За последние 10 лет акции GBOSX превзошли акции BNDX по среднегодовой доходности: 3.94% против 1.75% соответственно.
GBOSX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- -0.69%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 2.31%
- 10 лет*
- 3.94%
BNDX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 2.71%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- 1.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GBOSX и BNDX
GBOSX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BNDX в 0.07%.
Доходность на риск
GBOSX vs. BNDX — Ранг доходности на риск
GBOSX
BNDX
Сравнение GBOSX c BNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Bond Opportunities Fund (GBOSX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBOSX | BNDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 0.85 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 1.19 | +0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.15 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 1.01 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | 4.10 | +2.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBOSX | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 0.85 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.04 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.15 | 0.43 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.61 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между GBOSX и BNDX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBOSX и BNDX
Дивидендная доходность GBOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что больше доходности BNDX в 4.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBOSX JPMorgan Global Bond Opportunities Fund | 4.90% | 4.79% | 4.41% | 3.92% | 3.68% | 2.61% | 3.29% | 4.06% | 5.74% | 3.32% | 4.80% | 5.12% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.46% | 4.39% | 4.18% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок GBOSX и BNDX
Максимальная просадка GBOSX за все время составила -11.48%, что меньше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBOSX и BNDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GBOSX | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.48% | -16.23% | +4.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.90% | -2.93% | -0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.86% | -15.86% | +5.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.48% | -16.23% | +4.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.40% | -1.99% | -1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.51% | -3.10% | +1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 0.72% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBOSX и BNDX
JPMorgan Global Bond Opportunities Fund (GBOSX) имеет более высокую волатильность в 2.17% по сравнению с Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) с волатильностью 1.74%. Это указывает на то, что GBOSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GBOSX | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.17% | 1.74% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.63% | 2.29% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.58% | 3.21% | +0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.59% | 4.81% | -1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.42% | 4.05% | -0.63% |