PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GBOSX с BNDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


GBOSXBNDX
Дох-ть с нач. г.0.09%-0.57%
Дох-ть за 1 год5.26%5.02%
Дох-ть за 3 года0.55%-1.69%
Дох-ть за 5 лет2.91%0.07%
Дох-ть за 10 лет3.23%2.02%
Коэф-т Шарпа1.210.93
Дневная вол-ть4.09%4.85%
Макс. просадка-11.48%-16.23%
Current Drawdown-0.21%-7.91%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между GBOSX и BNDX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GBOSX и BNDX

С начала года, GBOSX показывает доходность 0.09%, что значительно выше, чем у BNDX с доходностью -0.57%. За последние 10 лет акции GBOSX превзошли акции BNDX по среднегодовой доходности: 3.23% против 2.02% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
44.66%
25.49%
GBOSX
BNDX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


JPMorgan Global Bond Opportunities Fund

Vanguard Total International Bond ETF

Сравнение комиссий GBOSX и BNDX

GBOSX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BNDX в 0.07%.


GBOSX
JPMorgan Global Bond Opportunities Fund
График комиссии GBOSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии BNDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GBOSX c BNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Bond Opportunities Fund (GBOSX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GBOSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GBOSX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GBOSX, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.91
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GBOSX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GBOSX, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.69
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GBOSX, с текущим значением в 3.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.003.99
BNDX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BNDX, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.93
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BNDX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.45
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BNDX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.16
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BNDX, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.33
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BNDX, с текущим значением в 3.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.003.50

Сравнение коэффициента Шарпа GBOSX и BNDX

Показатель коэффициента Шарпа GBOSX на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BNDX равному 0.93. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа GBOSX и BNDX.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.400.600.801.001.201.401.60December2024FebruaryMarchAprilMay
1.21
0.93
GBOSX
BNDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBOSX и BNDX

Дивидендная доходность GBOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что меньше доходности BNDX в 4.66%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GBOSX
JPMorgan Global Bond Opportunities Fund
3.71%3.92%3.68%2.61%3.53%4.06%5.74%3.32%4.80%5.12%4.52%2.95%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
4.66%4.42%1.51%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%1.54%0.86%

Просадки

Сравнение просадок GBOSX и BNDX

Максимальная просадка GBOSX за все время составила -11.48%, что меньше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBOSX и BNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.21%
-7.91%
GBOSX
BNDX

Волатильность

Сравнение волатильности GBOSX и BNDX

JPMorgan Global Bond Opportunities Fund (GBOSX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) имеют волатильность 1.13% и 1.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%December2024FebruaryMarchAprilMay
1.13%
1.18%
GBOSX
BNDX