Сравнение GBOSX с BNDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global Bond Opportunities Fund (GBOSX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX).
GBOSX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 сент. 2012 г.. BNDX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Global Aggregate ex-USD Float-Adjusted Index (Hedged). Фонд был запущен 31 мая 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GBOSX или BNDX.
Основные характеристики
| GBOSX | BNDX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.32% | 0.33% |
| Дох-ть за 1 год | 5.84% | 5.15% |
| Дох-ть за 3 года | 0.74% | -2.12% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.57% | -0.41% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.25% | 1.95% |
| Коэф-т Шарпа | 1.48 | 1.10 |
| Дневная вол-ть | 3.94% | 4.66% |
| Макс. просадка | -11.48% | -16.23% |
| Текущая просадка | -0.31% | -7.07% |
Корреляция
Корреляция между GBOSX и BNDX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GBOSX и BNDX
С начала года, GBOSX показывает доходность 1.32%, что значительно выше, чем у BNDX с доходностью 0.33%. За последние 10 лет акции GBOSX превзошли акции BNDX по среднегодовой доходности: 3.25% против 1.95% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GBOSX и BNDX
GBOSX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BNDX в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GBOSX c BNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Bond Opportunities Fund (GBOSX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBOSX и BNDX
Дивидендная доходность GBOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что меньше доходности BNDX в 4.71%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBOSX JPMorgan Global Bond Opportunities Fund | 3.84% | 3.92% | 3.68% | 2.61% | 3.53% | 4.06% | 5.74% | 3.32% | 4.80% | 5.12% | 4.52% | 2.95% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.71% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок GBOSX и BNDX
Максимальная просадка GBOSX за все время составила -11.48%, что меньше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBOSX и BNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GBOSX и BNDX
Текущая волатильность для JPMorgan Global Bond Opportunities Fund (GBOSX) составляет 0.83%, в то время как у Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) волатильность равна 0.95%. Это указывает на то, что GBOSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.