- ISIN
- US46637K6872
- CUSIP
- 46637K687
- Эмитент
- JPMorgan
- Дата выпуска
- 3 сент. 2012 г.
- Категория
- Multisector Bonds
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GBOSX
JPMorgan Global Bond Opportunities Fund (GBOSX) прибавил 0.7% с начала года. Текущая цена акции GBOSX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GBOSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,135.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JPMorgan Global Bond Opportunities Fund (GBOSX) показал доход в 0.73% с начала года и 5.45% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GBOSX составила 3.98%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
JPMorgan Global Bond Opportunities Fund
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 5.45%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- 2.56%
- 10 лет*
- 3.98%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность GBOSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 июн. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.32%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.1 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -6.3%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении GBOSX закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +2.1%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -2.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.84% | 0.93% | -3.40% | 1.51% | 1.23% | -0.30% | 0.73% | ||||||
| 2025 | 0.88% | 0.96% | -1.03% | 1.08% | 0.64% | 1.68% | 0.03% | 1.47% | 0.74% | 0.62% | 0.32% | 0.27% | 7.90% |
| 2024 | -0.10% | -0.54% | 0.71% | -1.43% | 1.25% | 0.29% | 1.86% | 1.27% | 1.44% | -1.59% | 1.20% | -0.82% | 3.53% |
| 2023 | 2.81% | -1.54% | 0.98% | 0.23% | -0.80% | 0.21% | 0.84% | -0.64% | -1.46% | -0.92% | 3.97% | 3.25% | 6.96% |
| 2022 | -1.25% | -1.29% | 0.06% | -2.35% | -0.54% | -3.79% | 2.79% | -0.78% | -2.94% | 0.40% | 3.30% | 0.42% | -6.04% |
| 2021 | -0.07% | -0.06% | -0.24% | 0.59% | 0.59% | 0.27% | 0.02% | 0.41% | -0.22% | -0.25% | -0.79% | 1.13% | 1.37% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan Global Bond Opportunities Fund has an annualized alpha of 2.86%, beta of 0.07, and R2 of 0.14 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 04, 2013.
- This fund participated in 23.60% of S&P 500 Index downside but only 21.71% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.07 may look defensive, but with R2 of 0.14 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.14 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.86%
- Бета
- 0.07
- R²
- 0.14
- Участие в росте
- 21.71%
- Участие в снижении
- 23.60%
Комиссия
Комиссия GBOSX составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GBOSX имеет ранг 28 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 28% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Global Bond Opportunities Fund (GBOSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GBOSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.41 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 2.98 | -1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.34 | 13.78 | -8.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Global Bond Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.47 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.47 | $0.48 | $0.42 | $0.38 | $0.35 | $0.27 | $0.35 | $0.41 | $0.55 | $0.34 | $0.48 | $0.50 |
Дивидендный доход | 4.74% | 4.79% | 4.41% | 3.92% | 3.68% | 2.61% | 3.29% | 4.06% | 5.74% | 3.32% | 4.80% | 5.12% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Global Bond Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.05 | $0.03 | $0.00 | $0.16 | ||||||
| 2025 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.48 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.42 |
| 2023 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.06 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.38 |
| 2022 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.35 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.27 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
JPMorgan Global Bond Opportunities Fund показал максимальную просадку в 11.48%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 78 торговых сессий.
Текущая просадка JPMorgan Global Bond Opportunities Fund составляет 1.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -11.48%март 2020 г. | 18d | 3mo 23d | 4mo 11dмарт 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -10.86%окт. 2022 г. | 1y 1mo | 1y 2mo | 2y 3moсент. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Откат 2016 года2016 | -5.95%февр. 2016 г. | 10mo 3d | 2mo 16d | 1y 14dапр. 2015 г. - апр. 2016 г. |
Откат 2026 года2026 | -3.90%март 2026 г. | 25d | — | 3mo 5dмарт 2026 г. - сейчас |
Откат 2013 года2013 | -3.27%июнь 2013 г. | 19d | 2mo 27d | 3mo 16dиюнь 2013 г. - сент. 2013 г. |
Показатели просадок
| GBOSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.48% | -56.78% | +45.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.90% | -9.10% | +5.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.90% | -18.90% | +15.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.86% | -25.43% | +14.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.48% | -33.92% | +22.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -0.33% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.51% | -10.72% | +9.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 1.97% | -0.86% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GBOSX
Добавьте JPMorgan Global Bond Opportunities Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GBOSX