График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan Global Bond Opportunities Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
JPMorgan Global Bond Opportunities Fund (GBOSX) показал доход в -2.19% с начала года и 4.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GBOSX составила 3.88%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
JPMorgan Global Bond Opportunities Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- -2.19%
- 6 месяцев
- -1.01%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- 4.56%
- 5 лет*
- 2.24%
- 10 лет*
- 3.88%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 июн. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.30%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.3 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -6.3%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении GBOSX закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +2.1%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -2.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.84% | 0.93% | -3.90% | -2.19% | |||||||||
| 2025 | 0.88% | 0.96% | -1.03% | 1.08% | 0.64% | 1.68% | 0.03% | 1.47% | 0.74% | 0.62% | 0.32% | 0.27% | 7.90% |
| 2024 | -0.10% | -0.54% | 0.71% | -1.43% | 1.25% | 0.29% | 1.86% | 1.27% | 1.44% | -1.59% | 1.20% | -0.82% | 3.53% |
| 2023 | 2.81% | -1.54% | 0.98% | 0.23% | -0.80% | 0.21% | 0.84% | -0.64% | -1.46% | -0.92% | 3.97% | 3.25% | 6.96% |
| 2022 | -1.25% | -1.29% | 0.06% | -2.35% | -0.54% | -3.79% | 2.79% | -0.78% | -2.94% | 0.40% | 3.30% | 0.42% | -6.04% |
| 2021 | -0.07% | -0.06% | -0.24% | 0.59% | 0.59% | 0.27% | 0.02% | 0.41% | -0.22% | -0.25% | -0.79% | 1.13% | 1.37% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan Global Bond Opportunities Fund: годовая альфа составляет 2.79%, бета — 0.07, а R² — 0.14 относительно S&P 500 Index с 04.06.2013.
- Этот фонд участвовал в 23.54% снижения S&P 500 Index, но только в 22.08% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.07 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.14 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.14 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 2.79%
- Бета
- 0.07
- R²
- 0.14
- Участие в росте
- 22.08%
- Участие в снижении
- 23.54%
Комиссия
Комиссия GBOSX составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GBOSX имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Global Bond Opportunities Fund (GBOSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GBOSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 0.90 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 1.39 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.21 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.40 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | 6.61 | -0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для GBOSX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Global Bond Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.47 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.47 | $0.48 | $0.42 | $0.38 | $0.35 | $0.27 | $0.35 | $0.41 | $0.55 | $0.34 | $0.48 | $0.50 |
Дивидендный доход | 4.93% | 4.79% | 4.41% | 3.92% | 3.68% | 2.61% | 3.29% | 4.06% | 5.74% | 3.32% | 4.80% | 5.12% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Global Bond Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.09 | |||||||||
| 2025 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.48 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.42 |
| 2023 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.06 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.38 |
| 2022 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.35 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.27 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
JPMorgan Global Bond Opportunities Fund показал максимальную просадку в 11.48%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 78 торговых сессий.
Текущая просадка JPMorgan Global Bond Opportunities Fund составляет 3.90%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -11.48% | 6 мар. 2020 г. | 13 | 24 мар. 2020 г. | 78 | 15 июл. 2020 г. | 91 |
| -10.86% | 24 сент. 2021 г. | 272 | 21 окт. 2022 г. | 296 | 27 дек. 2023 г. | 568 |
| -5.95% | 14 апр. 2015 г. | 211 | 11 февр. 2016 г. | 52 | 27 апр. 2016 г. | 263 |
| -3.9% | 2 мар. 2026 г. | 20 | 27 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -3.27% | 5 июн. 2013 г. | 14 | 24 июн. 2013 г. | 61 | 19 сент. 2013 г. | 75 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...