PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
JPMorgan Global Bond Opportunities Fund (GBOSX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS46637K6872
CUSIP46637K687
ЭмитентJPMorgan Chase
Дата выпуска3 сент. 2012 г.
КатегорияMultisector Bonds
Минимальные инвестиции$1,000,000
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия JPMorgan Global Bond Opportunities Fund составляет 0.65%, что выше среднего уровня по рынку.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


JPMorgan Global Bond Opportunities Fund

Популярные сравнения: GBOSX с AGG, GBOSX с BNDX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan Global Bond Opportunities Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
5.47%
15.51%
GBOSX (JPMorgan Global Bond Opportunities Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

JPMorgan Global Bond Opportunities Fund показал доход в -1.80% с начала года и 2.86% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JPMorgan Global Bond Opportunities Fund составила 3.10%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.50%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-1.80%5.90%
1 месяц-1.48%-1.28%
6 месяцев5.47%15.51%
1 год2.86%21.68%
5 лет (среднегодовая)2.55%11.74%
10 лет (среднегодовая)3.10%10.50%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-0.10%-0.54%0.71%
2023-1.46%-0.92%3.97%3.25%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг GBOSX составляет 33, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по сравнению с рынком по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности GBOSX, с текущим значением в 3333
JPMorgan Global Bond Opportunities Fund(GBOSX)
Ранг коэф-та Шарпа GBOSX, с текущим значением в 3232Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBOSX, с текущим значением в 3232Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBOSX, с текущим значением в 3030Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBOSX, с текущим значением в 3636Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBOSX, с текущим значением в 3535Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Global Bond Opportunities Fund (GBOSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


GBOSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GBOSX, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.61
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GBOSX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GBOSX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.11
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GBOSX, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GBOSX, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.002.00
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.62, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.007.62

Коэффициент Шарпа

JPMorgan Global Bond Opportunities Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.61. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.61
1.89
GBOSX (JPMorgan Global Bond Opportunities Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность JPMorgan Global Bond Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.98%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.38$0.38$0.35$0.27$0.37$0.41$0.55$0.34$0.48$0.50$0.46$0.31

Дивидендный доход

3.98%3.92%3.68%2.61%3.53%4.06%5.74%3.32%4.80%5.12%4.52%2.95%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Global Bond Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.03$0.03$0.04
2023$0.04$0.03$0.03$0.06$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.03
2022$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.01$0.02$0.03$0.02$0.03$0.02
2020$0.03$0.03$0.03$0.06$0.03$0.03$0.00$0.02$0.03$0.03$0.03$0.08
2019$0.03$0.03$0.03$0.01$0.01$0.01$0.01$0.03$0.02$0.03$0.03$0.17
2018$0.04$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.04$0.19
2017$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.01$0.01$0.00$0.04
2016$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.01$0.05$0.05$0.10
2015$0.00$0.00$0.00$0.10$0.03$0.04$0.04$0.04$0.03$0.05$0.05$0.11
2014$0.03$0.00$0.03$0.02$0.02$0.09$0.00$0.05$0.02$0.02$0.02$0.18
2013$0.04$0.03$0.02$0.02$0.04$0.00$0.04$0.12

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-2.17%
-3.86%
GBOSX (JPMorgan Global Bond Opportunities Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

JPMorgan Global Bond Opportunities Fund показал максимальную просадку в 11.48%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 73 торговые сессии.

Текущая просадка JPMorgan Global Bond Opportunities Fund составляет 2.17%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-11.48%6 мар. 2020 г.1324 мар. 2020 г.738 июл. 2020 г.86
-10.86%20 сент. 2021 г.27621 окт. 2022 г.29627 дек. 2023 г.572
-5.95%14 апр. 2015 г.21111 февр. 2016 г.5227 апр. 2016 г.263
-3.54%3 июн. 2013 г.1624 июн. 2013 г.8218 окт. 2013 г.98
-3.18%9 сент. 2014 г.7016 дек. 2014 г.2626 янв. 2015 г.96

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность JPMorgan Global Bond Opportunities Fund составляет 1.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.24%
3.39%
GBOSX (JPMorgan Global Bond Opportunities Fund)
Benchmark (^GSPC)