PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBOSX с GAOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GBOSX с GAOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global Bond Opportunities Fund (GBOSX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX).

GBOSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 3 сент. 2012 г.. GAOAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности GBOSX и GAOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Global Bond Opportunities Fund (GBOSX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GBOSX и GAOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GBOSX
JPMorgan Global Bond Opportunities Fund		-1.68%7.90%3.53%6.96%-6.04%1.37%7.77%10.57%-1.89%6.72%
GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A		-3.89%14.68%7.91%12.69%-18.74%3.60%15.29%15.95%-6.07%16.82%

Доходность по периодам

С начала года, GBOSX показывает доходность -1.68%, что значительно выше, чем у GAOAX с доходностью -3.89%. За последние 10 лет акции GBOSX уступали акциям GAOAX по среднегодовой доходности: 3.94% против 5.74% соответственно.

GBOSX

1 день
0.52%
1 месяц
-3.01%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
-0.69%
1 год
4.91%
3 года*
4.74%
5 лет*
2.31%
10 лет*
3.94%

GAOAX

1 день
1.47%
1 месяц
-6.40%
С начала года
-3.89%
6 месяцев
-2.79%
1 год
9.60%
3 года*
8.41%
5 лет*
1.86%
10 лет*
5.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Global Bond Opportunities Fund

JPMorgan Global Allocation Fund A

Часто сравнивают с GBOSX:
GBOSX с AGGGBOSX с BNDXGBOSX с FBIIXGBOSX с DODLXGBOSX с BNDWGBOSX с BNDGBOSX с MZLSX
Часто сравнивают с GAOAX:
GAOAX с VOOGAOAX с DFIVXGAOAX с UCEQXGAOAX с VHIAXGAOAX с VMNVXGAOAX с MVGIXGAOAX с TWGGX

Сравнение комиссий GBOSX и GAOAX

GBOSX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии GAOAX в 1.04%.

GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A
GBOSX
JPMorgan Global Bond Opportunities Fund

Доходность на риск

GBOSX vs. GAOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBOSX
Ранг доходности на риск GBOSX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBOSX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBOSX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBOSX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBOSX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBOSX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
GAOAX
Ранг доходности на риск GAOAX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAOAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAOAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAOAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAOAX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAOAX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBOSX c GAOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Bond Opportunities Fund (GBOSX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBOSXGAOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

0.86

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

1.24

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.17

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

1.10

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.14

4.47

+1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBOSX vs. GAOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBOSX на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа GAOAX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBOSX и GAOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBOSXGAOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

0.86

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.17

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.15

0.53

+0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.54

+0.57

Корреляция

Корреляция между GBOSX и GAOAX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBOSX и GAOAX

Дивидендная доходность GBOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что меньше доходности GAOAX в 10.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBOSX
JPMorgan Global Bond Opportunities Fund		4.90%4.79%4.41%3.92%3.68%2.61%3.29%4.06%5.74%3.32%4.80%5.12%
GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A		10.04%10.15%2.34%0.00%4.62%4.61%1.54%2.43%2.52%2.95%2.59%0.96%

Просадки

Сравнение просадок GBOSX и GAOAX

Максимальная просадка GBOSX за все время составила -11.48%, что меньше максимальной просадки GAOAX в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBOSX и GAOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GBOSXGAOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.48%

-29.02%

+17.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.90%

-8.95%

+5.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.86%

-29.02%

+18.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.48%

-29.02%

+17.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.40%

-7.61%

+4.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.51%

-6.01%

+4.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

2.20%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности GBOSX и GAOAX

Текущая волатильность для JPMorgan Global Bond Opportunities Fund (GBOSX) составляет 2.17%, в то время как у JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что GBOSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GBOSXGAOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.17%

4.98%

-2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.63%

7.55%

-4.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.58%

11.53%

-7.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.59%

11.03%

-7.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.42%

10.81%

-7.39%