PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GBOSX с HLIEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GBOSX с HLIEX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

GBOSX (JPMorgan Global Bond Opportunities Fund) and HLIEX (JPMorgan Equity Income Fund) are both mutual funds - GBOSX is a Multisector Bonds fund managed by JPMorgan, while HLIEX is a Large Cap Value Equities fund managed by JPMorgan. Over the past 10 years, GBOSX returned 3.75%/yr vs 12.30%/yr for HLIEX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. GBOSX charges 0.65%/yr vs 0.70%/yr for HLIEX.

Доходность

Сравнение доходности GBOSX и HLIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Global Bond Opportunities Fund (GBOSX) и JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GBOSX показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у HLIEX с доходностью 16.10%. За последние 10 лет акции GBOSX уступали акциям HLIEX по среднегодовой доходности: 3.75% против 12.30% соответственно.

GBOSX

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.54%
6 месяцев
0.09%
С начала года
0.70%
1 год
4.53%
3 года*
5.49%
5 лет*
2.56%
10 лет*
3.75%

HLIEX

1 день
0.64%
1 месяц
3.72%
6 месяцев
12.29%
С начала года
16.10%
1 год
23.95%
3 года*
18.53%
5 лет*
12.09%
10 лет*
12.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GBOSX и HLIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GBOSX
JPMorgan Global Bond Opportunities Fund		0.70%7.90%3.53%6.96%-6.04%1.37%7.77%10.57%-1.89%6.72%
HLIEX
JPMorgan Equity Income Fund		16.10%14.67%19.67%4.79%-1.88%25.10%3.61%26.30%-4.45%17.55%

Correlation

The correlation between GBOSX and HLIEX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2013 г.

0.35

The correlation between GBOSX and HLIEX shifts across timeframes, from 0.33 (10 years) to 0.47 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Global Bond Opportunities Fund

JPMorgan Equity Income Fund

Часто сравнивают с GBOSX:
GBOSX с AGGGBOSX с GAOAXGBOSX с FBIIXGBOSX с BNDXGBOSX с DODLXGBOSX с CRMVXGBOSX с BWG
Часто сравнивают с HLIEX:
HLIEX с GSFTXHLIEX с HLEIXHLIEX с VOOHLIEX с FXAIXHLIEX с JEPIHLIEX с VIGHLIEX с NPRTX

Доходность на риск

GBOSX vs. HLIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBOSX
Ранг доходности на риск GBOSX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBOSX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBOSX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBOSX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBOSX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBOSX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
HLIEX
Ранг доходности на риск HLIEX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLIEX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLIEX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLIEX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLIEX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLIEX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBOSX c HLIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Bond Opportunities Fund (GBOSX) и JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GBOSXHLIEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
2.37

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
3.37

-1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.43

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

3.51

-2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.99

13.43

-9.44

GBOSX vs. HLIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBOSX на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа HLIEX равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBOSX и HLIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GBOSX и HLIEX

Максимальная просадка GBOSX за все время составила -11.48%, что меньше максимальной просадки HLIEX в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBOSX и HLIEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GBOSXHLIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.48%

-50.33%

+38.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.90%

-7.08%

+3.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.90%

-14.19%

+10.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.86%

-14.85%

+3.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.48%

-36.89%

+25.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

0.00%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.50%

-6.35%

+4.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

1.85%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности GBOSX и HLIEX

Текущая волатильность для JPMorgan Global Bond Opportunities Fund (GBOSX) составляет 0.81%, в то время как у JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) волатильность равна 2.64%. Это указывает на то, что GBOSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GBOSXHLIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.81%

2.64%

-1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.41%

7.99%

-4.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.80%

10.50%

-6.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.74%

14.28%

-10.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.48%

16.75%

-13.27%

Сравнение комиссий GBOSX и HLIEX

GBOSX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии HLIEX в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBOSX и HLIEX

Дивидендная доходность GBOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что меньше доходности HLIEX в 9.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBOSX
JPMorgan Global Bond Opportunities Fund		4.58%4.79%4.41%3.92%3.68%2.61%3.29%4.06%5.74%3.32%4.80%5.12%
HLIEX
JPMorgan Equity Income Fund		9.31%10.81%14.41%2.77%3.67%3.33%1.82%2.78%5.12%2.47%2.45%2.73%

Часто задаваемые вопросы

GBOSX and HLIEX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HLIEX has higher volatility (2.64%) compared to GBOSX (0.81%). In terms of maximum drawdown, GBOSX dropped -11.48% vs HLIEX's -50.33%.

HLIEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GBOSX и HLIEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор