Сравнение GBOSX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global Bond Opportunities Fund (GBOSX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
GBOSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 3 сент. 2012 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности GBOSX и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GBOSX и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBOSX JPMorgan Global Bond Opportunities Fund | -1.68% | 7.90% | 3.53% | 6.96% | -6.04% | 1.37% | 7.77% | 10.57% | -1.89% | 6.72% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, GBOSX показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции GBOSX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 3.94% против 1.68% соответственно.
GBOSX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- -0.69%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 2.31%
- 10 лет*
- 3.94%
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GBOSX и BND
GBOSX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Доходность на риск
GBOSX vs. BND — Ранг доходности на риск
GBOSX
BND
Сравнение GBOSX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Bond Opportunities Fund (GBOSX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBOSX | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 0.93 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 1.32 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.16 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 1.75 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | 4.78 | +1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBOSX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 0.93 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.04 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.15 | 0.30 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.59 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между GBOSX и BND составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBOSX и BND
Дивидендная доходность GBOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что больше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBOSX JPMorgan Global Bond Opportunities Fund | 4.90% | 4.79% | 4.41% | 3.92% | 3.68% | 2.61% | 3.29% | 4.06% | 5.74% | 3.32% | 4.80% | 5.12% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок GBOSX и BND
Максимальная просадка GBOSX за все время составила -11.48%, что меньше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBOSX и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| GBOSX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.48% | -18.58% | +7.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.90% | -2.44% | -1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.86% | -17.91% | +7.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.48% | -18.58% | +7.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.40% | -2.54% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.51% | -3.07% | +1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 0.90% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBOSX и BND
JPMorgan Global Bond Opportunities Fund (GBOSX) имеет более высокую волатильность в 2.17% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что GBOSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GBOSX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.17% | 1.63% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.63% | 2.52% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.58% | 4.30% | -0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.59% | 6.00% | -2.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.42% | 5.52% | -2.10% |