PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBOSX с BND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GBOSX с BND

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GBOSX (JPMorgan Global Bond Opportunities Fund) and BND (Vanguard Total Bond Market ETF) are both funds - GBOSX is a Multisector Bonds fund managed by JPMorgan, while BND is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Over the past 10 years, GBOSX returned 3.98%/yr vs 1.61%/yr for BND. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. GBOSX charges 0.65%/yr vs 0.03%/yr for BND.

Доходность

Сравнение доходности GBOSX и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Global Bond Opportunities Fund (GBOSX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GBOSX показывает доходность 0.73%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции GBOSX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 3.98% против 1.61% соответственно.

GBOSX

1 день
-0.30%
1 месяц
0.92%
С начала года
0.73%
6 месяцев
0.90%
1 год
5.45%
3 года*
5.76%
5 лет*
2.56%
10 лет*
3.98%

BND

1 день
0.14%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.41%
6 месяцев
0.44%
1 год
4.60%
3 года*
4.01%
5 лет*
0.11%
10 лет*
1.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GBOSX и BND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GBOSX
JPMorgan Global Bond Opportunities Fund		0.73%7.90%3.53%6.96%-6.04%1.37%7.77%10.57%-1.89%6.72%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		0.41%7.08%1.38%5.65%-13.11%-1.86%7.71%8.84%-0.12%3.57%

Correlation

The correlation between GBOSX and BND is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2013 г.

0.37

Over the past year, GBOSX and BND have become more correlated (0.67) than their long-term average of 0.37, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Global Bond Opportunities Fund

Vanguard Total Bond Market ETF

Часто сравнивают с GBOSX:
GBOSX с AGGGBOSX с BNDXGBOSX с FBIIXGBOSX с GAOAXGBOSX с DODLXGBOSX с BNDWGBOSX с BWG
Часто сравнивают с BND:
BND с BNDXBND с FXNAXBND с AGGBND с FBNDBND с BNDWBND с TLTBND с VBTLX

Доходность на риск

GBOSX vs. BND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBOSX
Ранг доходности на риск GBOSX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBOSX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBOSX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBOSX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBOSX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBOSX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
BND
Ранг доходности на риск BND: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BND: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBOSX c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Bond Opportunities Fund (GBOSX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBOSXBNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.24

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
1.84

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.22

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

1.73

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.34

5.21

+0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBOSX vs. BND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBOSX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BND равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBOSX и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBOSXBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.24

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.02

+0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.15

0.29

+0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.59

+0.55

Просадки

Сравнение просадок GBOSX и BND

Максимальная просадка GBOSX за все время составила -11.48%, что меньше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBOSX и BND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GBOSXBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.48%

-18.58%

+7.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.90%

-2.68%

-1.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.90%

-5.92%

+2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.86%

-17.91%

+7.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.48%

-18.58%

+7.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-2.23%

+1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.51%

-3.06%

+1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

0.89%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности GBOSX и BND

JPMorgan Global Bond Opportunities Fund (GBOSX) имеет более высокую волатильность в 1.40% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.22%. Это указывает на то, что GBOSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GBOSXBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.40%

1.22%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.27%

2.66%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.74%

3.78%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.71%

6.02%

-2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.48%

5.53%

-2.05%

Сравнение комиссий GBOSX и BND

GBOSX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBOSX и BND

Дивидендная доходность GBOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности BND в 3.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.96%3.86%3.67%3.09%2.60%2.12%2.38%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%
GBOSX
JPMorgan Global Bond Opportunities Fund		4.74%4.79%4.41%3.92%3.68%2.61%3.29%4.06%5.74%3.32%4.80%5.12%

Часто задаваемые вопросы

GBOSX and BND have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GBOSX has higher volatility (1.40%) compared to BND (1.22%). In terms of maximum drawdown, GBOSX dropped -11.48% vs BND's -18.58%.

GBOSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GBOSX и BND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор