PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBLAX с VGWAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GBLAX с VGWAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Global Balanced Fund Class A (GBLAX) и Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX).

GBLAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 февр. 2011 г.. VGWAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности GBLAX и VGWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Global Balanced Fund Class A (GBLAX) и Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GBLAX и VGWAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GBLAX
American Funds Global Balanced Fund Class A		0.55%17.12%6.56%13.68%-14.25%9.18%10.47%17.26%-7.60%
VGWAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares		3.38%17.48%6.27%12.54%-7.07%13.51%7.51%22.16%-5.05%

Доходность по периодам

С начала года, GBLAX показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у VGWAX с доходностью 3.38%.

GBLAX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.29%
С начала года
0.55%
6 месяцев
2.93%
1 год
15.10%
3 года*
11.09%
5 лет*
5.43%
10 лет*
6.70%

VGWAX

1 день
0.68%
1 месяц
-2.01%
С начала года
3.38%
6 месяцев
7.77%
1 год
16.53%
3 года*
12.15%
5 лет*
7.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Global Balanced Fund Class A

Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с GBLAX:
GBLAX с AMECXGBLAX с AWSHXGBLAX с GBFFXGBLAX с GIMFXGBLAX с IPIRXGBLAX с LFMIXGBLAX с NRIIX
Часто сравнивают с VGWAX:
VGWAX с VWENXVGWAX с VFIAXVGWAX с VWICXVGWAX с VBIAXVGWAX с VGYAXVGWAX с VTWAXVGWAX с VDEQX

Сравнение комиссий GBLAX и VGWAX

GBLAX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VGWAX в 0.29%.

GBLAX
American Funds Global Balanced Fund Class A
VGWAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares

Доходность на риск

GBLAX vs. VGWAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBLAX
Ранг доходности на риск GBLAX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBLAX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBLAX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBLAX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBLAX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBLAX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VGWAX
Ранг доходности на риск VGWAX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGWAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWAX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWAX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBLAX c VGWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Global Balanced Fund Class A (GBLAX) и Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBLAXVGWAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

1.73

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

2.38

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.35

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

2.36

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.32

9.19

+0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBLAX vs. VGWAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBLAX на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGWAX равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBLAX и VGWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBLAXVGWAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.73

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.86

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.76

-0.14

Корреляция

Корреляция между GBLAX и VGWAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBLAX и VGWAX

Дивидендная доходность GBLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, что меньше доходности VGWAX в 6.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBLAX
American Funds Global Balanced Fund Class A		6.33%6.34%5.53%1.61%1.52%6.02%1.24%1.87%2.30%3.15%2.00%3.28%
VGWAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares		6.54%6.78%7.47%2.66%4.50%3.36%1.64%2.08%2.62%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GBLAX и VGWAX

Максимальная просадка GBLAX за все время составила -23.36%, что меньше максимальной просадки VGWAX в -25.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBLAX и VGWAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GBLAXVGWAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.36%

-25.28%

+1.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.74%

-6.67%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.55%

-17.46%

-5.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-4.30%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-2.94%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

1.81%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности GBLAX и VGWAX

American Funds Global Balanced Fund Class A (GBLAX) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что GBLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GBLAXVGWAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

3.64%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.37%

6.02%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.63%

9.71%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.85%

9.12%

+0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.42%

11.00%

-0.58%