PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBLAX с VGWAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GBLAX с VGWAX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GBLAX (American Funds Global Balanced Fund Class A) and VGWAX (Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares) are both mutual funds - GBLAX is a Global Allocation fund actively managed by American Funds, while VGWAX is a Diversified Portfolio fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, GBLAX returned 5.87%/yr vs 8.36%/yr for VGWAX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. GBLAX charges 0.80%/yr vs 0.29%/yr for VGWAX.

Доходность

Сравнение доходности GBLAX и VGWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Global Balanced Fund Class A (GBLAX) и Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GBLAX показывает доходность 6.41%, что значительно ниже, чем у VGWAX с доходностью 11.07%.

GBLAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.57%
С начала года
6.41%
6 месяцев
6.91%
1 год
16.80%
3 года*
12.76%
5 лет*
5.87%
10 лет*
6.99%

VGWAX

1 день
0.50%
1 месяц
1.44%
С начала года
11.07%
6 месяцев
12.21%
1 год
22.71%
3 года*
14.56%
5 лет*
8.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GBLAX и VGWAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GBLAX
American Funds Global Balanced Fund Class A		6.41%17.12%6.56%13.68%-14.25%9.18%10.47%17.26%-7.60%
VGWAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares		11.07%17.48%6.27%12.54%-7.07%13.51%7.51%22.16%-5.05%

Correlation

The correlation between GBLAX and VGWAX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2018 г.

0.90

The correlation between GBLAX and VGWAX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Global Balanced Fund Class A

Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с GBLAX:
GBLAX с AMECXGBLAX с AMCPXGBLAX с GBMFXGBLAX с LFMIXGBLAX с ANCFXGBLAX с RAPZXGBLAX с RERGX
Часто сравнивают с VGWAX:
VGWAX с VWENXVGWAX с VFIAXVGWAX с VGYAXVGWAX с VWICXVGWAX с VBIAXVGWAX с VTWAXVGWAX с VDEQX

Доходность на риск

GBLAX vs. VGWAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBLAX
Ранг доходности на риск GBLAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBLAX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBLAX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBLAX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBLAX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBLAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
VGWAX
Ранг доходности на риск VGWAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGWAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWAX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWAX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBLAX c VGWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Global Balanced Fund Class A (GBLAX) и Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBLAXVGWAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.85

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
4.07

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.54

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

3.39

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.94

13.81

-2.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBLAX vs. VGWAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBLAX на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGWAX равному 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBLAX и VGWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBLAXVGWAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.85

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.92

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.84

-0.18

Просадки

Сравнение просадок GBLAX и VGWAX

Максимальная просадка GBLAX за все время составила -23.36%, что меньше максимальной просадки VGWAX в -25.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBLAX и VGWAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GBLAXVGWAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.36%

-25.28%

+1.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.74%

-6.67%

-0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.90%

-7.69%

-1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.55%

-17.46%

-5.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

0.00%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.69%

-2.90%

-0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

1.63%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности GBLAX и VGWAX

American Funds Global Balanced Fund Class A (GBLAX) имеет более высокую волатильность в 2.77% по сравнению с Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что GBLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GBLAXVGWAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

2.36%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.79%

6.34%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.21%

7.94%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.91%

9.17%

+0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.45%

10.96%

-0.51%

Сравнение комиссий GBLAX и VGWAX

GBLAX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VGWAX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBLAX и VGWAX

Дивидендная доходность GBLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что меньше доходности VGWAX в 6.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBLAX
American Funds Global Balanced Fund Class A		5.99%6.34%5.53%1.61%1.52%6.02%1.24%1.87%2.30%3.15%2.00%3.28%
VGWAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares		6.09%6.78%7.47%2.66%4.50%3.36%1.64%2.08%2.62%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GBLAX and VGWAX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GBLAX has higher volatility (2.77%) compared to VGWAX (2.36%). In terms of maximum drawdown, GBLAX dropped -23.36% vs VGWAX's -25.28%.

VGWAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GBLAX и VGWAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор