PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBLAX с AMECX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GBLAX с AMECX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Global Balanced Fund Class A (GBLAX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX).

GBLAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 февр. 2011 г.. AMECX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности GBLAX и AMECX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Global Balanced Fund Class A (GBLAX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GBLAX и AMECX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GBLAX
American Funds Global Balanced Fund Class A		-0.20%17.12%6.56%13.68%-14.25%9.18%10.47%17.26%-6.13%13.99%
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A		2.83%17.77%10.84%6.79%-6.40%17.37%4.49%18.50%-5.27%12.58%

Доходность по периодам

С начала года, GBLAX показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у AMECX с доходностью 2.83%. За последние 10 лет акции GBLAX уступали акциям AMECX по среднегодовой доходности: 6.62% против 8.35% соответственно.

GBLAX

1 день
1.83%
1 месяц
-4.53%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
2.19%
1 год
14.55%
3 года*
10.81%
5 лет*
5.27%
10 лет*
6.62%

AMECX

1 день
1.33%
1 месяц
-4.18%
С начала года
2.83%
6 месяцев
5.30%
1 год
15.39%
3 года*
12.45%
5 лет*
8.08%
10 лет*
8.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Global Balanced Fund Class A

American Funds The Income Fund of America Class A

Часто сравнивают с GBLAX:
GBLAX с VGWAXGBLAX с GFFFXGBLAX с MHEIXGBLAX с WMRIXGBLAX с ABALXGBLAX с AMCPXGBLAX с ANCFX
Часто сравнивают с AMECX:
AMECX с CAIBXAMECX с ABALXAMECX с AMRMXAMECX с VTIAMECX с SCHDAMECX с AGTHXAMECX с BLPAX

Сравнение комиссий GBLAX и AMECX

GBLAX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии AMECX в 0.56%.

GBLAX
American Funds Global Balanced Fund Class A
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A

Доходность на риск

GBLAX vs. AMECX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBLAX
Ранг доходности на риск GBLAX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBLAX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBLAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBLAX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBLAX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBLAX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
AMECX
Ранг доходности на риск AMECX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMECX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMECX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMECX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMECX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMECX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBLAX c AMECX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Global Balanced Fund Class A (GBLAX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBLAXAMECXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.65

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

2.27

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.34

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

1.97

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.00

9.13

-0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBLAX vs. AMECX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBLAX на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMECX равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBLAX и AMECX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBLAXAMECXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.65

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.86

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.79

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.72

-0.10

Корреляция

Корреляция между GBLAX и AMECX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBLAX и AMECX

Дивидендная доходность GBLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.38%, что меньше доходности AMECX в 9.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBLAX
American Funds Global Balanced Fund Class A		6.38%6.34%5.53%1.61%1.52%6.02%1.24%1.87%2.30%3.15%2.00%3.28%
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A		9.73%9.94%6.38%2.93%6.98%6.67%2.80%5.01%7.48%4.26%3.09%5.09%

Просадки

Сравнение просадок GBLAX и AMECX

Максимальная просадка GBLAX за все время составила -23.36%, что меньше максимальной просадки AMECX в -41.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBLAX и AMECX.

Загрузка...

Показатели просадок

GBLAXAMECXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.36%

-41.92%

+18.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.75%

-8.19%

+1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.55%

-15.78%

-6.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.36%

-26.13%

+2.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.03%

-4.48%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-4.46%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

1.77%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности GBLAX и AMECX

American Funds Global Balanced Fund Class A (GBLAX) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что GBLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GBLAXAMECXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

3.35%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.34%

5.64%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.60%

9.54%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.86%

9.45%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.42%

10.67%

-0.25%