Сравнение GBLAX с GBMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Global Balanced Fund Class A (GBLAX) и GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX).
GBLAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 февр. 2011 г.. GBMFX управляется GMO. Фонд был запущен 22 июл. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности GBLAX и GBMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GBLAX и GBMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBLAX American Funds Global Balanced Fund Class A | -0.20% | 17.12% | 6.56% | 13.68% | -14.25% | 9.18% | 10.47% | 17.26% | -6.13% | 13.99% |
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 6.00% | 22.89% | 4.33% | 13.46% | -2.24% | 2.97% | -2.50% | 11.62% | -5.36% | 13.05% |
Доходность по периодам
С начала года, GBLAX показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у GBMFX с доходностью 6.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GBLAX имеют среднегодовую доходность 6.62%, а акции GBMFX немного отстают с 6.45%.
GBLAX
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -4.53%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 2.19%
- 1 год
- 14.55%
- 3 года*
- 10.81%
- 5 лет*
- 5.27%
- 10 лет*
- 6.62%
GBMFX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 6.00%
- 6 месяцев
- 12.39%
- 1 год
- 24.46%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- 6.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GBLAX и GBMFX
GBLAX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии GBMFX в 0.74%.
Доходность на риск
GBLAX vs. GBMFX — Ранг доходности на риск
GBLAX
GBMFX
Сравнение GBLAX c GBMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Global Balanced Fund Class A (GBLAX) и GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBLAX | GBMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 3.07 | -1.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 4.06 | -1.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.62 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 4.03 | -1.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.00 | 15.43 | -6.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBLAX | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 3.07 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 1.12 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.81 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.96 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между GBLAX и GBMFX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBLAX и GBMFX
Дивидендная доходность GBLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.38%, что больше доходности GBMFX в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBLAX American Funds Global Balanced Fund Class A | 6.38% | 6.34% | 5.53% | 1.61% | 1.52% | 6.02% | 1.24% | 1.87% | 2.30% | 3.15% | 2.00% | 3.28% |
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 3.93% | 4.16% | 5.14% | 5.64% | 3.20% | 2.46% | 3.73% | 3.35% | 3.67% | 2.39% | 1.60% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок GBLAX и GBMFX
Максимальная просадка GBLAX за все время составила -23.36%, примерно равная максимальной просадке GBMFX в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBLAX и GBMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GBLAX | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.36% | -23.40% | +0.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.75% | -5.78% | -0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.55% | -14.42% | -8.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.36% | -23.40% | +0.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.03% | -3.28% | -1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -3.29% | -0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 1.58% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBLAX и GBMFX
American Funds Global Balanced Fund Class A (GBLAX) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что GBLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GBLAX | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 3.05% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.34% | 5.31% | +1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.60% | 7.97% | +1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.86% | 7.22% | +2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.42% | 7.97% | +2.45% |