PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBLAX с AMCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GBLAX с AMCPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Global Balanced Fund Class A (GBLAX) и American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX).

GBLAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 февр. 2011 г.. AMCPX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 янв. 1967 г..

Доходность

Сравнение доходности GBLAX и AMCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Global Balanced Fund Class A (GBLAX) и American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GBLAX и AMCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GBLAX
American Funds Global Balanced Fund Class A		-0.20%17.12%6.56%13.68%-14.25%9.18%10.47%17.26%-6.13%13.99%
AMCPX
American Funds AMCAP Fund Class A		-8.56%17.68%21.11%31.04%-28.67%20.57%21.42%26.35%-4.42%22.08%

Доходность по периодам

С начала года, GBLAX показывает доходность -0.20%, что значительно выше, чем у AMCPX с доходностью -8.56%. За последние 10 лет акции GBLAX уступали акциям AMCPX по среднегодовой доходности: 6.62% против 11.00% соответственно.

GBLAX

1 день
1.83%
1 месяц
-4.53%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
2.19%
1 год
14.55%
3 года*
10.81%
5 лет*
5.27%
10 лет*
6.62%

AMCPX

1 день
3.69%
1 месяц
-6.51%
С начала года
-8.56%
6 месяцев
-6.41%
1 год
14.53%
3 года*
15.78%
5 лет*
6.65%
10 лет*
11.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Global Balanced Fund Class A

American Funds AMCAP Fund Class A

Часто сравнивают с GBLAX:
GBLAX с VGWAXGBLAX с ABALXGBLAX с GFFFXGBLAX с MHEIXGBLAX с RERGXGBLAX с WMRIXGBLAX с AMECX
Часто сравнивают с AMCPX:
AMCPX с VOOAMCPX с SPYAMCPX с FXAIXAMCPX с VTIAMCPX с AMPCXAMCPX с CAIBXAMCPX с FBGKX

Сравнение комиссий GBLAX и AMCPX

GBLAX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии AMCPX в 0.65%.

GBLAX
American Funds Global Balanced Fund Class A
AMCPX
American Funds AMCAP Fund Class A

Доходность на риск

GBLAX vs. AMCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBLAX
Ранг доходности на риск GBLAX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBLAX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBLAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBLAX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBLAX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBLAX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
AMCPX
Ранг доходности на риск AMCPX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMCPX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMCPX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMCPX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMCPX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMCPX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBLAX c AMCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Global Balanced Fund Class A (GBLAX) и American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBLAXAMCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

0.77

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

1.23

+0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.17

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

1.06

+1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.00

4.25

+4.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBLAX vs. AMCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBLAX на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа AMCPX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBLAX и AMCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBLAXAMCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

0.77

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.35

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.59

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.58

+0.04

Корреляция

Корреляция между GBLAX и AMCPX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBLAX и AMCPX

Дивидендная доходность GBLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.38%, что меньше доходности AMCPX в 9.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBLAX
American Funds Global Balanced Fund Class A		6.38%6.34%5.53%1.61%1.52%6.02%1.24%1.87%2.30%3.15%2.00%3.28%
AMCPX
American Funds AMCAP Fund Class A		9.54%8.73%8.19%3.26%7.54%3.43%3.88%4.90%7.84%5.37%3.81%8.86%

Просадки

Сравнение просадок GBLAX и AMCPX

Максимальная просадка GBLAX за все время составила -23.36%, что меньше максимальной просадки AMCPX в -62.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBLAX и AMCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

GBLAXAMCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.36%

-62.37%

+39.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.75%

-14.18%

+7.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.55%

-36.90%

+14.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.36%

-36.90%

+13.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.03%

-11.01%

+5.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-9.60%

+5.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

3.54%

-1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности GBLAX и AMCPX

Текущая волатильность для American Funds Global Balanced Fund Class A (GBLAX) составляет 4.16%, в то время как у American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX) волатильность равна 6.69%. Это указывает на то, что GBLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GBLAXAMCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

6.69%

-2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.34%

11.65%

-5.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.60%

19.90%

-10.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.86%

19.19%

-9.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.42%

18.67%

-8.25%