PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBLAX с ANCFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GBLAX с ANCFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Global Balanced Fund Class A (GBLAX) и American Funds Fundamental Investors Class A (ANCFX).

GBLAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 февр. 2011 г.. ANCFX управляется American Funds. Фонд был запущен 8 янв. 1978 г..

Доходность

Сравнение доходности GBLAX и ANCFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Global Balanced Fund Class A (GBLAX) и American Funds Fundamental Investors Class A (ANCFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GBLAX и ANCFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GBLAX
American Funds Global Balanced Fund Class A		-0.20%17.12%6.56%13.68%-14.25%9.18%10.47%17.26%-6.13%13.99%
ANCFX
American Funds Fundamental Investors Class A		-2.50%24.21%22.73%25.86%-16.66%22.43%14.92%27.07%-8.13%22.80%

Доходность по периодам

С начала года, GBLAX показывает доходность -0.20%, что значительно выше, чем у ANCFX с доходностью -2.50%. За последние 10 лет акции GBLAX уступали акциям ANCFX по среднегодовой доходности: 6.62% против 13.35% соответственно.

GBLAX

1 день
1.83%
1 месяц
-4.53%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
2.19%
1 год
14.55%
3 года*
10.81%
5 лет*
5.27%
10 лет*
6.62%

ANCFX

1 день
0.88%
1 месяц
-4.38%
С начала года
-2.50%
6 месяцев
0.65%
1 год
23.57%
3 года*
20.87%
5 лет*
12.10%
10 лет*
13.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Global Balanced Fund Class A

American Funds Fundamental Investors Class A

Часто сравнивают с GBLAX:
GBLAX с VGWAXGBLAX с RERGXGBLAX с WMRIXGBLAX с ABALXGBLAX с AMCPXGBLAX с AWSHXGBLAX с GFFFX
Часто сравнивают с ANCFX:
ANCFX с AGTHXANCFX с VOOANCFX с SPYANCFX с AMRMXANCFX с FXAIXANCFX с VTSAXANCFX с FSPGX

Сравнение комиссий GBLAX и ANCFX

GBLAX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии ANCFX в 0.59%.

GBLAX
American Funds Global Balanced Fund Class A
ANCFX
American Funds Fundamental Investors Class A

Доходность на риск

GBLAX vs. ANCFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBLAX
Ранг доходности на риск GBLAX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBLAX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBLAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBLAX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBLAX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBLAX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
ANCFX
Ранг доходности на риск ANCFX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANCFX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANCFX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANCFX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANCFX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANCFX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBLAX c ANCFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Global Balanced Fund Class A (GBLAX) и American Funds Fundamental Investors Class A (ANCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBLAXANCFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.35

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

2.02

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.28

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

2.21

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.00

9.56

-0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBLAX vs. ANCFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBLAX на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ANCFX равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBLAX и ANCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBLAXANCFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.35

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.73

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.76

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.62

0.00

Корреляция

Корреляция между GBLAX и ANCFX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBLAX и ANCFX

Дивидендная доходность GBLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.38%, что меньше доходности ANCFX в 8.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBLAX
American Funds Global Balanced Fund Class A		6.38%6.34%5.53%1.61%1.52%6.02%1.24%1.87%2.30%3.15%2.00%3.28%
ANCFX
American Funds Fundamental Investors Class A		8.77%8.54%8.90%5.80%4.98%10.97%2.61%6.91%9.31%7.28%4.71%6.08%

Просадки

Сравнение просадок GBLAX и ANCFX

Максимальная просадка GBLAX за все время составила -23.36%, что меньше максимальной просадки ANCFX в -53.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBLAX и ANCFX.

Загрузка...

Показатели просадок

GBLAXANCFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.36%

-53.29%

+29.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.75%

-10.66%

+3.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.55%

-25.07%

+2.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.36%

-33.93%

+10.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.03%

-7.21%

+2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-7.34%

+3.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

2.63%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности GBLAX и ANCFX

Текущая волатильность для American Funds Global Balanced Fund Class A (GBLAX) составляет 4.16%, в то время как у American Funds Fundamental Investors Class A (ANCFX) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что GBLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GBLAXANCFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

5.91%

-1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.34%

11.07%

-4.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.60%

18.15%

-8.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.86%

16.71%

-6.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.42%

17.67%

-7.25%