Сравнение GBFFX с GIOTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) и GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX).
GBFFX управляется GMO. Фонд был запущен 14 июн. 2011 г.. GIOTX управляется GMO. Фонд был запущен 4 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности GBFFX и GIOTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GBFFX и GIOTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 5.76% | 24.07% | 0.40% | 15.24% | -3.36% | 4.38% | -3.35% | 13.79% | -7.12% | 17.06% |
GIOTX GMO International Developed Equity Allocation Fund | 6.03% | 43.70% | 10.66% | 21.03% | -12.41% | 11.14% | 7.43% | 24.45% | -19.66% | 26.38% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GBFFX показывает доходность 5.76%, а GIOTX немного выше – 6.03%. За последние 10 лет акции GBFFX уступали акциям GIOTX по среднегодовой доходности: 6.70% против 11.04% соответственно.
GBFFX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 5.76%
- 6 месяцев
- 12.11%
- 1 год
- 24.44%
- 3 года*
- 13.80%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 6.70%
GIOTX
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -6.01%
- С начала года
- 6.03%
- 6 месяцев
- 15.30%
- 1 год
- 38.36%
- 3 года*
- 23.95%
- 5 лет*
- 12.82%
- 10 лет*
- 11.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GBFFX и GIOTX
GBFFX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии GIOTX в 0.00%.
Доходность на риск
GBFFX vs. GIOTX — Ранг доходности на риск
GBFFX
GIOTX
Сравнение GBFFX c GIOTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) и GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBFFX | GIOTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.08 | 2.29 | +0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.08 | 2.95 | +1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.44 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.94 | 3.48 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.49 | 13.25 | +2.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBFFX | GIOTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.08 | 2.29 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.85 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.68 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.31 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между GBFFX и GIOTX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBFFX и GIOTX
Дивидендная доходность GBFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что меньше доходности GIOTX в 7.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 4.84% | 5.11% | 1.81% | 5.72% | 5.48% | 4.60% | 3.32% | 4.00% | 3.92% | 2.90% | 2.72% | 6.67% |
GIOTX GMO International Developed Equity Allocation Fund | 7.58% | 8.04% | 5.07% | 6.54% | 4.45% | 6.67% | 4.48% | 3.74% | 3.90% | 3.15% | 4.04% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок GBFFX и GIOTX
Максимальная просадка GBFFX за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки GIOTX в -56.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBFFX и GIOTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GBFFX | GIOTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -56.51% | +29.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.04% | -10.66% | +4.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.91% | -29.68% | +13.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.62% | -39.29% | +12.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.58% | -7.34% | +3.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.42% | -14.35% | +9.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.56% | 2.80% | -1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBFFX и GIOTX
Текущая волатильность для GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) составляет 3.36%, в то время как у GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что GBFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIOTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GBFFX | GIOTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 7.58% | -4.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.27% | 11.71% | -6.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.98% | 16.91% | -8.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.02% | 15.23% | -7.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.07% | 16.27% | -7.20% |