Сравнение GBFFX с GIMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) и GMO Implementation Fund (GIMFX).
GBFFX управляется GMO. Фонд был запущен 14 июн. 2011 г.. GIMFX управляется GMO. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности GBFFX и GIMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GBFFX и GIMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 5.76% | 24.07% | 0.40% | 15.24% | -3.36% | 4.38% | -3.35% | 13.79% | -7.12% | 17.06% |
GIMFX GMO Implementation Fund | 6.27% | 25.37% | 2.67% | 14.75% | -1.24% | 4.05% | -7.25% | 13.24% | -5.58% | 14.09% |
Доходность по периодам
С начала года, GBFFX показывает доходность 5.76%, что значительно ниже, чем у GIMFX с доходностью 6.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GBFFX имеют среднегодовую доходность 6.70%, а акции GIMFX немного отстают с 6.59%.
GBFFX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 5.76%
- 6 месяцев
- 12.11%
- 1 год
- 24.44%
- 3 года*
- 13.80%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 6.70%
GIMFX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 6.27%
- 6 месяцев
- 12.59%
- 1 год
- 26.76%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- 6.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GBFFX и GIMFX
GBFFX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии GIMFX в 0.02%.
Доходность на риск
GBFFX vs. GIMFX — Ранг доходности на риск
GBFFX
GIMFX
Сравнение GBFFX c GIMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) и GMO Implementation Fund (GIMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBFFX | GIMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.08 | 3.04 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.08 | 3.95 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.61 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.94 | 3.90 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.49 | 15.18 | +0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBFFX | GIMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.08 | 3.04 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 1.04 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.74 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.65 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между GBFFX и GIMFX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBFFX и GIMFX
Дивидендная доходность GBFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что больше доходности GIMFX в 4.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 4.84% | 5.11% | 1.81% | 5.72% | 5.48% | 4.60% | 3.32% | 4.00% | 3.92% | 2.90% | 2.72% | 6.67% |
GIMFX GMO Implementation Fund | 4.02% | 4.28% | 3.39% | 5.93% | 3.59% | 3.28% | 2.25% | 3.99% | 4.59% | 2.95% | 1.98% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GBFFX и GIMFX
Максимальная просадка GBFFX за все время составила -26.62%, примерно равная максимальной просадке GIMFX в -25.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBFFX и GIMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GBFFX | GIMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -25.87% | -0.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.04% | -6.72% | +0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.91% | -14.02% | -1.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.62% | -25.87% | -0.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.58% | -4.18% | +0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.42% | -4.33% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.56% | 1.74% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBFFX и GIMFX
Текущая волатильность для GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) составляет 3.36%, в то время как у GMO Implementation Fund (GIMFX) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что GBFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GBFFX | GIMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 3.95% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.27% | 5.92% | -0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.98% | 8.87% | -0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.02% | 8.47% | -0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.07% | 8.94% | +0.13% |