Сравнение GBFFX с GIMFX
GBFFX (GMO Benchmark-Free Fund) and GIMFX (GMO Implementation Fund) are both Global Allocation funds from GMO. Over the past 10 years, GBFFX returned 7.12%/yr vs 7.20%/yr for GIMFX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. GBFFX charges 0.35%/yr vs 0.02%/yr for GIMFX.
Доходность
Сравнение доходности GBFFX и GIMFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GBFFX показывает доходность 11.97%, что значительно ниже, чем у GIMFX с доходностью 13.84%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GBFFX имеют среднегодовую доходность 7.12%, а акции GIMFX немного впереди с 7.20%.
GBFFX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 1.79%
- С начала года
- 11.97%
- 6 месяцев
- 14.15%
- 1 год
- 29.31%
- 3 года*
- 15.75%
- 5 лет*
- 8.03%
- 10 лет*
- 7.12%
GIMFX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.93%
- С начала года
- 13.84%
- 6 месяцев
- 16.04%
- 1 год
- 32.25%
- 3 года*
- 17.67%
- 5 лет*
- 9.45%
- 10 лет*
- 7.20%
Сравнение доходности по годам GBFFX и GIMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 11.97% | 24.07% | 0.40% | 15.24% | -3.36% | 4.38% | -3.35% | 13.79% | -7.12% | 17.06% |
GIMFX GMO Implementation Fund | 13.84% | 25.37% | 2.67% | 14.75% | -1.24% | 4.05% | -7.25% | 13.24% | -5.58% | 14.09% |
Correlation
The correlation between GBFFX and GIMFX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2015 г. | 0.97 |
The correlation between GBFFX and GIMFX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBFFX vs. GIMFX — Ранг доходности на риск
GBFFX
GIMFX
Сравнение GBFFX c GIMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) и GMO Implementation Fund (GIMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBFFX | GIMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.84 | 1.82 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.15 | 4.93 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.79 | 19.13 | +0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBFFX | GIMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.17 | 4.06 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 1.11 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.80 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.70 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок GBFFX и GIMFX
Максимальная просадка GBFFX за все время составила -26.62%, примерно равная максимальной просадке GIMFX в -25.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBFFX и GIMFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBFFX | GIMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -25.87% | -0.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.67% | -6.53% | +0.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.18% | -8.02% | -2.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.83% | -13.95% | -1.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.62% | -25.87% | -0.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -0.29% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.37% | -4.29% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | 1.68% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBFFX и GIMFX
Текущая волатильность для GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) составляет 1.95%, в то время как у GMO Implementation Fund (GIMFX) волатильность равна 2.32%. Это указывает на то, что GBFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBFFX | GIMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.95% | 2.32% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.38% | 6.21% | -0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.99% | 7.92% | -0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.07% | 8.58% | -0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.08% | 8.98% | +0.10% |
Сравнение комиссий GBFFX и GIMFX
GBFFX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии GIMFX в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBFFX и GIMFX
Дивидендная доходность GBFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности GIMFX в 3.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 4.57% | 5.11% | 1.81% | 5.72% | 5.48% | 4.60% | 3.32% | 4.00% | 3.92% | 2.90% | 2.72% | 6.67% |
GIMFX GMO Implementation Fund | 3.76% | 4.28% | 3.39% | 5.93% | 3.59% | 3.28% | 2.25% | 3.99% | 4.59% | 2.95% | 1.98% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, GBFFX and GIMFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GIMFX has higher volatility (2.32%) compared to GBFFX (1.95%). In terms of maximum drawdown, GBFFX dropped -26.62% vs GIMFX's -25.87%.
GBFFX currently has the higher Sharpe Ratio (4.17 vs 4.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GBFFX и GIMFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор