Сравнение GBFFX с GABFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) и GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX).
GBFFX управляется GMO. Фонд был запущен 14 июн. 2011 г.. GABFX управляется GMO. Фонд был запущен 17 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности GBFFX и GABFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GBFFX и GABFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 5.76% | 24.07% | 0.40% | 15.24% | -3.36% | 4.38% | -3.35% | 13.79% | -7.12% | 17.06% |
GABFX GMO Asset Allocation Bond Fund | -0.91% | 8.82% | -12.60% | 8.33% | -14.86% | 1.34% | 11.28% | 8.00% | 0.78% | 2.41% |
Доходность по периодам
С начала года, GBFFX показывает доходность 5.76%, что значительно выше, чем у GABFX с доходностью -0.91%. За последние 10 лет акции GBFFX превзошли акции GABFX по среднегодовой доходности: 6.70% против 0.78% соответственно.
GBFFX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 5.76%
- 6 месяцев
- 12.11%
- 1 год
- 24.44%
- 3 года*
- 13.80%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 6.70%
GABFX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- -0.91%
- 6 месяцев
- -1.17%
- 1 год
- -0.47%
- 3 года*
- -1.06%
- 5 лет*
- -2.21%
- 10 лет*
- 0.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GBFFX и GABFX
GBFFX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии GABFX в 0.32%.
Доходность на риск
GBFFX vs. GABFX — Ранг доходности на риск
GBFFX
GABFX
Сравнение GBFFX c GABFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) и GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBFFX | GABFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.08 | 0.09 | +2.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.08 | 0.22 | +3.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.03 | +0.60 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.94 | 0.13 | +3.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.49 | 0.28 | +15.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBFFX | GABFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.08 | 0.09 | +2.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | -0.16 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.08 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.16 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между GBFFX и GABFX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBFFX и GABFX
Дивидендная доходность GBFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что больше доходности GABFX в 2.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 4.84% | 5.11% | 1.81% | 5.72% | 5.48% | 4.60% | 3.32% | 4.00% | 3.92% | 2.90% | 2.72% | 6.67% |
GABFX GMO Asset Allocation Bond Fund | 2.71% | 2.69% | 4.19% | 5.03% | 0.71% | 1.81% | 1.20% | 4.72% | 5.13% | 1.07% | 0.00% | 7.43% |
Просадки
Сравнение просадок GBFFX и GABFX
Максимальная просадка GBFFX за все время составила -26.62%, примерно равная максимальной просадке GABFX в -27.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBFFX и GABFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GBFFX | GABFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -27.84% | +1.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.04% | -11.04% | +5.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.91% | -27.84% | +11.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.62% | -27.84% | +1.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.58% | -15.18% | +11.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.42% | -7.20% | +2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.56% | 5.04% | -3.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBFFX и GABFX
GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) и GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) имеют волатильность 3.36% и 3.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GBFFX | GABFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 3.44% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.27% | 6.72% | -1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.98% | 13.20% | -5.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.02% | 13.92% | -5.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.07% | 10.28% | -1.21% |