Сравнение GBFFX с CVLOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) и Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX).
GBFFX управляется GMO. Фонд был запущен 14 июн. 2011 г.. CVLOX управляется Calamos. Фонд был запущен 8 сент. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности GBFFX и CVLOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GBFFX и CVLOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 6.17% | 24.07% | 0.40% | 15.24% | -3.36% | 4.38% | -3.35% | 13.79% | -7.12% | 17.06% |
CVLOX Calamos Global Opportunities Fund | 1.79% | 15.84% | 23.81% | 13.88% | -22.17% | 15.72% | 31.76% | 18.28% | -9.88% | 20.04% |
Доходность по периодам
С начала года, GBFFX показывает доходность 6.17%, что значительно выше, чем у CVLOX с доходностью 1.79%. За последние 10 лет акции GBFFX уступали акциям CVLOX по среднегодовой доходности: 6.74% против 9.98% соответственно.
GBFFX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- 6.17%
- 6 месяцев
- 12.71%
- 1 год
- 25.05%
- 3 года*
- 13.95%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 6.74%
CVLOX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- -0.25%
- 1 год
- 22.02%
- 3 года*
- 16.15%
- 5 лет*
- 7.25%
- 10 лет*
- 9.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GBFFX и CVLOX
GBFFX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CVLOX в 1.22%.
Доходность на риск
GBFFX vs. CVLOX — Ранг доходности на риск
GBFFX
CVLOX
Сравнение GBFFX c CVLOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) и Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBFFX | CVLOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.14 | 1.48 | +1.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.15 | 2.05 | +2.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.29 | +0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.06 | 2.33 | +1.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.83 | 8.48 | +7.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBFFX | CVLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.14 | 1.48 | +1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.51 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.68 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.56 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между GBFFX и CVLOX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBFFX и CVLOX
Дивидендная доходность GBFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что меньше доходности CVLOX в 8.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 4.82% | 5.11% | 1.81% | 5.72% | 5.48% | 4.60% | 3.32% | 4.00% | 3.92% | 2.90% | 2.72% | 6.67% |
CVLOX Calamos Global Opportunities Fund | 8.92% | 9.10% | 8.15% | 0.61% | 0.00% | 5.71% | 6.11% | 1.28% | 12.65% | 6.04% | 0.68% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок GBFFX и CVLOX
Максимальная просадка GBFFX за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки CVLOX в -46.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBFFX и CVLOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GBFFX | CVLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -46.61% | +19.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.67% | -9.85% | +4.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.91% | -29.97% | +14.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.62% | -29.97% | +3.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.21% | -5.29% | +2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.42% | -9.04% | +4.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 2.71% | -1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBFFX и CVLOX
Текущая волатильность для GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) составляет 2.95%, в то время как у Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX) волатильность равна 6.95%. Это указывает на то, что GBFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVLOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GBFFX | CVLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.95% | 6.95% | -4.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.27% | 11.37% | -6.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.98% | 15.27% | -7.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.02% | 14.38% | -6.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.07% | 14.64% | -5.57% |