PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBF с SPAB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GBF с SPAB

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Government/Credit Bond ETF (GBF) и SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB).

GBF и SPAB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GBF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. SPAB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 23 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GBF и SPAB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Government/Credit Bond ETF (GBF) и SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GBF и SPAB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GBF
iShares Government/Credit Bond ETF		0.26%6.41%0.99%5.79%-13.85%-2.30%8.76%9.47%-0.52%4.10%
SPAB
SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF		0.40%7.25%1.25%5.56%-13.04%-1.77%7.39%8.67%-0.18%3.71%

Доходность по периодам

С начала года, GBF показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у SPAB с доходностью 0.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GBF имеют среднегодовую доходность 1.59%, а акции SPAB немного впереди с 1.66%.

GBF

1 день
0.17%
1 месяц
-1.13%
С начала года
0.26%
6 месяцев
0.51%
1 год
3.74%
3 года*
3.12%
5 лет*
-0.00%
10 лет*
1.59%

SPAB

1 день
0.20%
1 месяц
-0.93%
С начала года
0.40%
6 месяцев
0.99%
1 год
4.43%
3 года*
3.57%
5 лет*
0.27%
10 лет*
1.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Government/Credit Bond ETF

SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с GBF:
GBF с GVIGBF с CMBSGBF с AGZGBF с NUBDGBF с AGGGBF с VOOGBF с SCHZ
Часто сравнивают с SPAB:
SPAB с BNDSPAB с SCHZSPAB с FBNDSPAB с AGGSPAB с VCLTSPAB с CMBSSPAB с VWINX

Сравнение комиссий GBF и SPAB

GBF берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPAB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GBF
iShares Government/Credit Bond ETF
SPAB
SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

GBF vs. SPAB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBF
Ранг доходности на риск GBF: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBF: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBF: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBF: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBF: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBF: 3636
Ранг коэф-та Мартина
SPAB
Ранг доходности на риск SPAB: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPAB: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPAB: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPAB: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPAB: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPAB: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBF c SPAB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Government/Credit Bond ETF (GBF) и SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBFSPABDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.04

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.49

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.18

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.74

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.12

4.81

-0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBF vs. SPAB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBF на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPAB равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBF и SPAB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBFSPABРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.04

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.05

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.30

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.51

+0.08

Корреляция

Корреляция между GBF и SPAB составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBF и SPAB

Дивидендная доходность GBF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности SPAB в 4.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBF
iShares Government/Credit Bond ETF		3.76%3.81%3.94%3.03%2.13%1.22%1.64%2.64%2.59%2.31%2.09%2.04%
SPAB
SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF		4.00%3.97%3.86%3.34%2.59%2.11%2.43%2.92%2.96%2.67%2.63%2.59%

Просадки

Сравнение просадок GBF и SPAB

Максимальная просадка GBF за все время составила -19.67%, что больше максимальной просадки SPAB в -18.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBF и SPAB.

Загрузка...

Показатели просадок

GBFSPABРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.67%

-18.56%

-1.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.50%

-2.52%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.45%

-17.96%

-0.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.67%

-18.56%

-1.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.80%

-2.17%

-2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-3.09%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

0.91%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности GBF и SPAB

iShares Government/Credit Bond ETF (GBF) и SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) имеют волатильность 1.66% и 1.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GBFSPABРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

1.60%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.52%

2.50%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.22%

4.28%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.92%

5.90%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.27%

5.53%

-0.26%