Сравнение GBF с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Government/Credit Bond ETF (GBF) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
GBF и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GBF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GBF и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GBF и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBF iShares Government/Credit Bond ETF | 0.26% | 6.41% | 0.99% | 5.79% | -13.85% | -2.30% | 8.76% | 9.47% | -0.52% | 4.10% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.84% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, GBF показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.84%. За последние 10 лет акции GBF уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 1.59% против 28.54% соответственно.
GBF
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 3.74%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- -0.00%
- 10 лет*
- 1.59%
SOXX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 12.84%
- 6 месяцев
- 20.81%
- 1 год
- 80.38%
- 3 года*
- 33.13%
- 5 лет*
- 19.27%
- 10 лет*
- 28.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GBF и SOXX
GBF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
GBF vs. SOXX — Ранг доходности на риск
GBF
SOXX
Сравнение GBF c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Government/Credit Bond ETF (GBF) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBF | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 2.01 | -1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 2.62 | -1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.37 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 4.46 | -2.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.12 | 16.48 | -12.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBF | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 2.01 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 0.55 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.87 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.37 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между GBF и SOXX составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBF и SOXX
Дивидендная доходность GBF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBF iShares Government/Credit Bond ETF | 3.76% | 3.81% | 3.94% | 3.03% | 2.13% | 1.22% | 1.64% | 2.64% | 2.59% | 2.31% | 2.09% | 2.04% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок GBF и SOXX
Максимальная просадка GBF за все время составила -19.67%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBF и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GBF | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.67% | -70.21% | +50.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.50% | -15.77% | +13.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.45% | -45.75% | +27.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.67% | -45.75% | +26.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.80% | -7.66% | +2.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.66% | -20.10% | +16.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 4.95% | -4.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBF и SOXX
Текущая волатильность для iShares Government/Credit Bond ETF (GBF) составляет 1.66%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.68%. Это указывает на то, что GBF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GBF | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 12.68% | -11.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.52% | 26.35% | -23.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.22% | 40.12% | -35.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.92% | 35.47% | -29.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.27% | 32.98% | -27.71% |