PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBF с IUSB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GBF с IUSB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Government/Credit Bond ETF (GBF) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB).

GBF и IUSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GBF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. IUSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Universal Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GBF и IUSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Government/Credit Bond ETF (GBF) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GBF и IUSB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GBF
iShares Government/Credit Bond ETF		0.09%6.41%0.99%5.79%-13.85%-2.30%8.76%9.47%-0.52%4.10%
IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF		0.07%7.38%2.11%6.23%-13.04%-1.33%7.62%9.13%-0.27%3.82%

Доходность по периодам

С начала года, GBF показывает доходность 0.09%, что значительно выше, чем у IUSB с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции GBF уступали акциям IUSB по среднегодовой доходности: 1.58% против 2.08% соответственно.

GBF

1 день
-0.01%
1 месяц
-1.35%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.44%
1 год
3.51%
3 года*
3.20%
5 лет*
-0.04%
10 лет*
1.58%

IUSB

1 день
0.14%
1 месяц
-1.29%
С начала года
0.07%
6 месяцев
0.88%
1 год
4.42%
3 года*
4.12%
5 лет*
0.56%
10 лет*
2.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Government/Credit Bond ETF

iShares Core Universal USD Bond ETF

Часто сравнивают с GBF:
GBF с GVIGBF с CMBSGBF с AGZGBF с NUBDGBF с AGGGBF с VOOGBF с SCHZ
Часто сравнивают с IUSB:
IUSB с BNDIUSB с AGGIUSB с FBNDIUSB с IAGGIUSB с ICSHIUSB с IXUSIUSB с FLOT

Сравнение комиссий GBF и IUSB

GBF берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IUSB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GBF
iShares Government/Credit Bond ETF
IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF

Доходность на риск

GBF vs. IUSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBF
Ранг доходности на риск GBF: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBF: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBF: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBF: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBF: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBF: 4242
Ранг коэф-та Мартина
IUSB
Ранг доходности на риск IUSB: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSB: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSB: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSB: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSB: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSB: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBF c IUSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Government/Credit Bond ETF (GBF) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBFIUSBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.08

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.52

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.19

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

1.89

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.29

5.81

-1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBF vs. IUSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBF на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSB равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBF и IUSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBFIUSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.08

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.10

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.41

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.46

+0.12

Корреляция

Корреляция между GBF и IUSB составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBF и IUSB

Дивидендная доходность GBF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности IUSB в 4.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBF
iShares Government/Credit Bond ETF		3.77%3.81%3.94%3.03%2.13%1.22%1.64%2.64%2.59%2.31%2.09%2.04%
IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF		4.24%4.17%4.04%3.46%2.53%1.74%2.68%3.04%2.98%2.56%2.60%1.95%

Просадки

Сравнение просадок GBF и IUSB

Максимальная просадка GBF за все время составила -19.67%, что больше максимальной просадки IUSB в -17.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBF и IUSB.

Загрузка...

Показатели просадок

GBFIUSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.67%

-17.90%

-1.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.50%

-2.49%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.45%

-17.87%

-0.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.67%

-17.90%

-1.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.96%

-1.67%

-3.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-3.62%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

0.81%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности GBF и IUSB

iShares Government/Credit Bond ETF (GBF) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) имеют волатильность 1.64% и 1.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GBFIUSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.64%

1.63%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.53%

2.41%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.23%

4.13%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.92%

5.77%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.27%

5.03%

+0.24%