PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GBF с IBTM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GBF и IBTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Government/Credit Bond ETF (GBF) и iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GBF и IBTM


2026 (YTD)2025202420232022
GBF
iShares Government/Credit Bond ETF
0.09%6.41%0.99%5.79%-2.90%
IBTM
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
-0.14%8.06%-0.14%3.48%-4.63%

Доходность по периодам

С начала года, GBF показывает доходность 0.09%, что значительно выше, чем у IBTM с доходностью -0.14%.


GBF

1 день
-0.01%
1 месяц
-1.35%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.44%
1 год
3.51%
3 года*
3.20%
5 лет*
-0.04%
10 лет*
1.58%

IBTM

1 день
-0.13%
1 месяц
-1.48%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
0.57%
1 год
3.81%
3 года*
2.40%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Government/Credit Bond ETF

iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF

Сравнение комиссий GBF и IBTM

GBF берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IBTM в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

GBF vs. IBTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GBF
Ранг доходности на риск GBF: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBF: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBF: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBF: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBF: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBF: 4242
Ранг коэф-та Мартина

IBTM
Ранг доходности на риск IBTM: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTM: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTM: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTM: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTM: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTM: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBF c IBTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Government/Credit Bond ETF (GBF) и iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GBFIBTMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.80

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.19

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.14

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

1.41

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.29

3.94

+0.35

GBF vs. IBTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBF на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBTM равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBF и IBTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GBFIBTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.80

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.22

+0.36

Корреляция

Корреляция между GBF и IBTM составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GBF и IBTM

Дивидендная доходность GBF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности IBTM в 3.93%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBF
iShares Government/Credit Bond ETF
3.77%3.81%3.94%3.03%2.13%1.22%1.64%2.64%2.59%2.31%2.09%2.04%
IBTM
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
3.93%3.87%3.96%3.39%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GBF и IBTM

Максимальная просадка GBF за все время составила -19.67%, что больше максимальной просадки IBTM в -13.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBF и IBTM.


Загрузка...

Показатели просадок


GBFIBTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.67%

-13.60%

-6.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.50%

-2.85%

+0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.96%

-2.03%

-2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-4.95%

+1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

1.02%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности GBF и IBTM

iShares Government/Credit Bond ETF (GBF) имеет более высокую волатильность в 1.64% по сравнению с iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что GBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GBFIBTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.64%

1.54%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.53%

2.72%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.23%

4.77%

-0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.92%

7.68%

-1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.27%

7.68%

-2.41%