Сравнение GBF с IBTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Government/Credit Bond ETF (GBF) и iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM).
GBF и IBTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GBF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. IBTM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2032 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 6 июл. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GBF и IBTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GBF и IBTM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GBF iShares Government/Credit Bond ETF | 0.09% | 6.41% | 0.99% | 5.79% | -2.90% |
IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF | -0.14% | 8.06% | -0.14% | 3.48% | -4.63% |
Доходность по периодам
С начала года, GBF показывает доходность 0.09%, что значительно выше, чем у IBTM с доходностью -0.14%.
GBF
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 3.51%
- 3 года*
- 3.20%
- 5 лет*
- -0.04%
- 10 лет*
- 1.58%
IBTM
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 2.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GBF и IBTM
GBF берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IBTM в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GBF vs. IBTM — Ранг доходности на риск
GBF
IBTM
Сравнение GBF c IBTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Government/Credit Bond ETF (GBF) и iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBF | IBTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.80 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.14 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.41 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | 3.94 | +0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBF | IBTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.80 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.22 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между GBF и IBTM составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBF и IBTM
Дивидендная доходность GBF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности IBTM в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBF iShares Government/Credit Bond ETF | 3.77% | 3.81% | 3.94% | 3.03% | 2.13% | 1.22% | 1.64% | 2.64% | 2.59% | 2.31% | 2.09% | 2.04% |
IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF | 3.93% | 3.87% | 3.96% | 3.39% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GBF и IBTM
Максимальная просадка GBF за все время составила -19.67%, что больше максимальной просадки IBTM в -13.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBF и IBTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| GBF | IBTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.67% | -13.60% | -6.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.50% | -2.85% | +0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.45% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.96% | -2.03% | -2.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.66% | -4.95% | +1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 1.02% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBF и IBTM
iShares Government/Credit Bond ETF (GBF) имеет более высокую волатильность в 1.64% по сравнению с iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что GBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GBF | IBTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | 1.54% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.53% | 2.72% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.23% | 4.77% | -0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.92% | 7.68% | -1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.27% | 7.68% | -2.41% |