PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBF с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GBF с DGRO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Government/Credit Bond ETF (GBF) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).

GBF и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GBF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GBF и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Government/Credit Bond ETF (GBF) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GBF и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GBF
iShares Government/Credit Bond ETF		0.09%6.41%0.99%5.79%-13.85%-2.30%8.76%9.47%-0.52%4.10%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.76%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Доходность по периодам

С начала года, GBF показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции GBF уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 1.58% против 12.88% соответственно.

GBF

1 день
-0.01%
1 месяц
-1.35%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.44%
1 год
3.51%
3 года*
3.20%
5 лет*
-0.04%
10 лет*
1.58%

DGRO

1 день
0.16%
1 месяц
-3.33%
С начала года
1.76%
6 месяцев
4.21%
1 год
15.91%
3 года*
14.42%
5 лет*
10.17%
10 лет*
12.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Government/Credit Bond ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с GBF:
GBF с GVIGBF с CMBSGBF с AGZGBF с NUBDGBF с AGGGBF с VOOGBF с SCHZ
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Сравнение комиссий GBF и DGRO

GBF берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GBF
iShares Government/Credit Bond ETF
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF

Доходность на риск

GBF vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBF
Ранг доходности на риск GBF: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBF: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBF: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBF: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBF: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBF: 4242
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBF c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Government/Credit Bond ETF (GBF) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBFDGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.11

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.61

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.24

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

1.52

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.29

6.97

-2.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBF vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBF на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBF и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBFDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.11

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.74

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.78

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.73

-0.15

Корреляция

Корреляция между GBF и DGRO составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBF и DGRO

Дивидендная доходность GBF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности DGRO в 2.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBF
iShares Government/Credit Bond ETF		3.77%3.81%3.94%3.03%2.13%1.22%1.64%2.64%2.59%2.31%2.09%2.04%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.09%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Просадки

Сравнение просадок GBF и DGRO

Максимальная просадка GBF за все время составила -19.67%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBF и DGRO.

Загрузка...

Показатели просадок

GBFDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.67%

-35.10%

+15.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.50%

-7.50%

+5.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.45%

-19.31%

+0.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.67%

-35.10%

+15.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.96%

-4.55%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-3.48%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

2.39%

-1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности GBF и DGRO

Текущая волатильность для iShares Government/Credit Bond ETF (GBF) составляет 1.64%, в то время как у iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что GBF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GBFDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.64%

3.57%

-1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.53%

7.20%

-4.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.23%

14.47%

-10.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.92%

13.83%

-7.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.27%

16.62%

-11.35%