PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBF с BNDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GBF с BNDW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GBF (iShares Government/Credit Bond ETF) and BNDW (Vanguard Total World Bond ETF) are both exchange-traded funds - GBF is a Intermediate Core Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Government/Credit Bond Index, while BNDW is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Composite Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GBF returned -0.19%/yr vs 0.25%/yr for BNDW. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. GBF charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for BNDW.

Доходность

Сравнение доходности GBF и BNDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Government/Credit Bond ETF (GBF) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GBF показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у BNDW с доходностью 0.54%.

GBF

1 день
0.13%
1 месяц
0.21%
С начала года
0.35%
6 месяцев
0.18%
1 год
4.02%
3 года*
3.64%
5 лет*
-0.19%
10 лет*
1.51%

BNDW

1 день
0.12%
1 месяц
0.42%
С начала года
0.54%
6 месяцев
0.44%
1 год
3.25%
3 года*
4.07%
5 лет*
0.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GBF и BNDW

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GBF
iShares Government/Credit Bond ETF		0.35%6.41%0.99%5.79%-13.85%-2.30%8.76%9.47%0.98%
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF		0.54%5.02%2.42%7.18%-12.88%-2.10%6.22%8.37%1.21%

Correlation

The correlation between GBF and BNDW is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2018 г.

0.92

The correlation between GBF and BNDW has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Government/Credit Bond ETF

Vanguard Total World Bond ETF

Часто сравнивают с GBF:
GBF с GVIGBF с AGZGBF с CMBSGBF с NUBDGBF с VOOGBF с AGGGBF с SCHZ
Часто сравнивают с BNDW:
BNDW с BNDBNDW с BNDXBNDW с VTBNDW с VGITBNDW с VOOBNDW с AGGG.LBNDW с VAGU.L

Доходность на риск

GBF vs. BNDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBF
Ранг доходности на риск GBF: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBF: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBF: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBF: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBF: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBF: 3030
Ранг коэф-та Мартина
BNDW
Ранг доходности на риск BNDW: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDW: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDW: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDW: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDW: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDW: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBF c BNDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Government/Credit Bond ETF (GBF) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBFBNDWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
0.98

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
1.39

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.17

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

1.21

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.37

3.42

+0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBF vs. BNDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBF на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BNDW равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBF и BNDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBFBNDWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.98

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.05

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.38

+0.20

Просадки

Сравнение просадок GBF и BNDW

Максимальная просадка GBF за все время составила -19.67%, что больше максимальной просадки BNDW в -17.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBF и BNDW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GBFBNDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.67%

-17.22%

-2.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.73%

-2.70%

-0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.78%

-4.27%

-1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.45%

-16.93%

-1.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.71%

-1.42%

-3.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.67%

-4.98%

+1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

0.96%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности GBF и BNDW

Текущая волатильность для iShares Government/Credit Bond ETF (GBF) составляет 1.21%, в то время как у Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) волатильность равна 1.31%. Это указывает на то, что GBF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GBFBNDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

1.31%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.64%

2.63%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.75%

3.36%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.93%

5.21%

+0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.28%

4.90%

+0.38%

Сравнение комиссий GBF и BNDW

GBF берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BNDW в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBF и BNDW

Дивидендная доходность GBF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности BNDW в 4.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF		4.21%4.12%3.90%3.73%2.02%2.58%1.56%3.05%1.66%0.00%0.00%0.00%
GBF
iShares Government/Credit Bond ETF		3.78%3.81%3.94%3.03%2.13%1.22%1.64%2.64%2.59%2.31%2.09%2.04%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, GBF and BNDW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BNDW has higher volatility (1.31%) compared to GBF (1.21%). In terms of maximum drawdown, GBF dropped -19.67% vs BNDW's -17.22%.

On 5-year performance, BNDW leads with 0.25% vs -0.19% for GBF. On fees, BNDW is cheaper at 0.05% per year. On volatility, GBF has been the lower-risk option at 1.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BNDW has performed better with a 0.25% return vs -0.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BNDW is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for GBF.

BNDW has the higher dividend yield at 4.21%, compared with 3.78% for GBF.

GBF is categorized as Intermediate Core Bond, while BNDW is Global Bonds. GBF tracks Bloomberg U.S. Government/Credit Bond Index, while BNDW tracks Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Composite Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for GBF and 0.05% for BNDW.

GBF currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GBF и BNDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор