Сравнение GBF с BINC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Government/Credit Bond ETF (GBF) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC).
GBF и BINC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GBF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. BINC - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 19 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности GBF и BINC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GBF и BINC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GBF iShares Government/Credit Bond ETF | 0.09% | 6.41% | 0.99% | 3.44% |
BINC iShares Flexible Income Active ETF | -0.50% | 7.57% | 5.76% | 7.08% |
Доходность по периодам
С начала года, GBF показывает доходность 0.09%, что значительно выше, чем у BINC с доходностью -0.50%.
GBF
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 3.51%
- 3 года*
- 3.20%
- 5 лет*
- -0.04%
- 10 лет*
- 1.58%
BINC
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 5.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GBF и BINC
GBF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BINC в 0.40%.
Доходность на риск
GBF vs. BINC — Ранг доходности на риск
GBF
BINC
Сравнение GBF c BINC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Government/Credit Bond ETF (GBF) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBF | BINC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.79 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 2.36 | -1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.39 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 2.00 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | 8.16 | -3.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBF | BINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.79 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 2.32 | -1.73 |
Корреляция
Корреляция между GBF и BINC составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBF и BINC
Дивидендная доходность GBF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности BINC в 5.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBF iShares Government/Credit Bond ETF | 3.77% | 3.81% | 3.94% | 3.03% | 2.13% | 1.22% | 1.64% | 2.64% | 2.59% | 2.31% | 2.09% | 2.04% |
BINC iShares Flexible Income Active ETF | 5.92% | 5.86% | 6.14% | 3.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GBF и BINC
Максимальная просадка GBF за все время составила -19.67%, что больше максимальной просадки BINC в -2.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBF и BINC.
Загрузка...
Показатели просадок
| GBF | BINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.67% | -2.69% | -16.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.50% | -2.69% | +0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.45% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.96% | -1.87% | -3.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.66% | -0.33% | -3.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 0.66% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBF и BINC
iShares Government/Credit Bond ETF (GBF) имеет более высокую волатильность в 1.64% по сравнению с iShares Flexible Income Active ETF (BINC) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что GBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GBF | BINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | 1.29% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.53% | 1.72% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.23% | 2.95% | +1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.92% | 3.03% | +2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.27% | 3.03% | +2.24% |