PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGBD с PNNT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CGBD с PNNT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGBD (TCG BDC, Inc.) and PNNT (PennantPark Investment Corporation) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, CGBD returned 7.09%/yr vs 2.32%/yr for PNNT. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности CGBD и PNNT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCG BDC, Inc. (CGBD) и PennantPark Investment Corporation (PNNT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGBD показывает доходность -10.44%, что значительно выше, чем у PNNT с доходностью -26.56%.

CGBD

1 день
1.98%
1 месяц
-10.75%
С начала года
-10.44%
6 месяцев
-10.74%
1 год
-11.72%
3 года*
2.34%
5 лет*
7.09%
10 лет*
—

PNNT

1 день
3.60%
1 месяц
-15.48%
С начала года
-26.56%
6 месяцев
-23.09%
1 год
-28.65%
3 года*
4.30%
5 лет*
2.32%
10 лет*
7.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGBD и PNNT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CGBD
TCG BDC, Inc.		-10.44%-21.53%33.53%18.01%17.70%49.48%-8.34%21.62%-31.01%18.17%
PNNT
PennantPark Investment Corporation		-26.56%-2.96%16.56%37.25%-8.90%61.71%-17.99%14.30%2.05%-2.10%

Correlation

The correlation between CGBD and PNNT is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2017 г.

0.51

The correlation between CGBD and PNNT has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

EPS

CGBD:

$1.02

PNNT:

$302.41

Коэффициент P/E

CGBD:

10.56

PNNT:

0.01

Коэффициент P/S

CGBD:

2.61

PNNT:

2.31

Общая выручка (12 мес.)

CGBD:

$226.59M

PNNT:

$85.01M

Валовая прибыль (12 мес.)

CGBD:

$123.55M

PNNT:

$24.12M

EBITDA (12 мес.)

CGBD:

$85.61M

PNNT:

$16.10M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCG BDC, Inc.

PennantPark Investment Corporation

Часто сравнивают с CGBD:
CGBD с GBDCCGBD с SARCGBD с TPZ.TOCGBD с RPXIXCGBD с CIONCGBD с FSCOCGBD с SPY
Часто сравнивают с PNNT:
PNNT с PFLTPNNT с MAINPNNT с TRINPNNT с GSBDPNNT с JEPQPNNT с JEPIPNNT с COWZ

Доходность на риск

CGBD vs. PNNT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGBD
Ранг доходности на риск CGBD: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGBD: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGBD: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGBD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGBD: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGBD: 1515
Ранг коэф-та Мартина
PNNT
Ранг доходности на риск PNNT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNNT: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNNT: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNNT: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNNT: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNNT: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGBD c PNNT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCG BDC, Inc. (CGBD) и PennantPark Investment Corporation (PNNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGBDPNNTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.54
-1.07

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.66
-1.39

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

0.82

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

-0.67

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.20

-1.46

+0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGBD vs. PNNT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGBD на текущий момент составляет -0.54, что выше коэффициента Шарпа PNNT равного -1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGBD и PNNT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGBDPNNTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

-1.07

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.10

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.14

+0.05

Просадки

Сравнение просадок CGBD и PNNT

Максимальная просадка CGBD за все время составила -71.09%, что меньше максимальной просадки PNNT в -82.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGBD и PNNT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGBDPNNTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.09%

-82.16%

+11.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.72%

-42.61%

+22.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.06%

-42.61%

+7.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.06%

-42.61%

+7.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-69.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.11%

-37.49%

+5.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.48%

-15.27%

+2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.77%

19.59%

-9.82%

Волатильность

Сравнение волатильности CGBD и PNNT

Текущая волатильность для TCG BDC, Inc. (CGBD) составляет 6.49%, в то время как у PennantPark Investment Corporation (PNNT) волатильность равна 14.23%. Это указывает на то, что CGBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PNNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGBDPNNTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.49%

14.23%

-7.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.51%

23.63%

-6.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.77%

26.82%

-5.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.59%

23.72%

-2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.73%

32.73%

+2.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGBD и PNNT

Дивидендная доходность CGBD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.83%, что меньше доходности PNNT в 23.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGBD
TCG BDC, Inc.		14.83%13.21%10.43%11.76%11.46%10.92%14.33%13.00%13.55%6.09%0.00%0.00%
PNNT
PennantPark Investment Corporation		23.82%16.11%12.85%11.65%10.43%6.93%11.71%11.03%11.30%10.42%14.62%18.12%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CGBD и PNNT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TCG BDC, Inc. и PennantPark Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-60.00M-40.00M-20.00M0.0020.00M40.00M60.00M80.00M20222023202420252026
64.08M
27.25M
(CGBD) Общая выручка
(PNNT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CGBD and PNNT have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PNNT has higher volatility (14.23%) compared to CGBD (6.49%). In terms of maximum drawdown, CGBD dropped -71.09% vs PNNT's -82.16%.

CGBD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.54 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGBD и PNNT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор