Сравнение CGBD с PNNT
CGBD (TCG BDC, Inc.) and PNNT (PennantPark Investment Corporation) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, CGBD returned 7.61%/yr vs -0.67%/yr for PNNT. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CGBD и PNNT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGBD показывает доходность -10.37%, что значительно выше, чем у PNNT с доходностью -36.90%.
CGBD
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- -0.57%
- 6 месяцев
- -12.95%
- С начала года
- -10.37%
- 1 год
- -15.77%
- 3 года*
- -1.21%
- 5 лет*
- 7.61%
- 10 лет*
- —
PNNT
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- -5.83%
- 6 месяцев
- -38.55%
- С начала года
- -36.90%
- 1 год
- -45.34%
- 3 года*
- -5.90%
- 5 лет*
- -0.67%
- 10 лет*
- 4.59%
Сравнение доходности по годам CGBD и PNNT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGBD TCG BDC, Inc. | -10.37% | -21.53% | 33.53% | 18.01% | 17.70% | 49.48% | -8.34% | 21.62% | -31.01% | 20.23% |
PNNT PennantPark Investment Corporation | -36.90% | -2.96% | 16.56% | 37.25% | -8.90% | 61.71% | -17.99% | 14.30% | 2.05% | -2.49% |
Correlation
The correlation between CGBD and PNNT is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2017 г. | 0.51 |
The correlation between CGBD and PNNT has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CGBD:
$726.24M
PNNT:
$218.74M
CGBD:
$1.15
PNNT:
$341.38
CGBD:
9.10
PNNT:
0.01
CGBD:
2.25
PNNT:
1.70
CGBD:
$226.59M
PNNT:
$85.01M
CGBD:
$123.55M
PNNT:
$24.12M
CGBD:
$85.61M
PNNT:
$16.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGBD vs. PNNT — Ранг доходности на риск
CGBD
PNNT
Сравнение CGBD c PNNT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCG BDC, Inc. (CGBD) и PennantPark Investment Corporation (PNNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGBD | PNNT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.71 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.96 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -1.83 | +0.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGBD и PNNT
Максимальная просадка CGBD за все время составила -71.09%, что меньше максимальной просадки PNNT в -82.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGBD и PNNT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGBD | PNNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.09% | -82.16% | +11.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.72% | -47.57% | +27.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.06% | -47.57% | +12.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.06% | -47.57% | +12.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.05% | -46.30% | +14.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.71% | -15.44% | +2.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.11% | 24.74% | -13.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGBD и PNNT
Текущая волатильность для TCG BDC, Inc. (CGBD) составляет 7.75%, в то время как у PennantPark Investment Corporation (PNNT) волатильность равна 9.57%. Это указывает на то, что CGBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PNNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGBD | PNNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.75% | 9.57% | -1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.07% | 24.61% | -6.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.89% | 28.27% | -5.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.80% | 23.80% | -2.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.62% | 32.87% | +1.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGBD и PNNT
Дивидендная доходность CGBD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.83%, что меньше доходности PNNT в 27.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGBD TCG BDC, Inc. | 14.83% | 13.21% | 10.43% | 11.76% | 11.46% | 10.92% | 14.33% | 13.00% | 13.55% | 6.09% | 0.00% | 0.00% |
PNNT PennantPark Investment Corporation | 27.46% | 16.11% | 12.85% | 11.65% | 10.43% | 6.93% | 11.71% | 11.03% | 11.30% | 10.42% | 14.62% | 18.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CGBD и PNNT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TCG BDC, Inc. и PennantPark Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CGBD and PNNT have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PNNT has higher volatility (9.57%) compared to CGBD (7.75%). In terms of maximum drawdown, CGBD dropped -71.09% vs PNNT's -82.16%.
CGBD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGBD и PNNT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор