PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GBAB с EOS-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GBAB и EOS-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust (GBAB) и EOS (EOS-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GBAB показывает доходность 0.37%, что значительно выше, чем у EOS-USD с доходностью -54.14%.


GBAB

1 день
0.00%
1 месяц
0.68%
6 месяцев
-3.18%
С начала года
0.37%
1 год
4.82%
3 года*
5.39%
5 лет*
-2.04%
10 лет*
2.84%

EOS-USD

1 день
-3.87%
1 месяц
-0.14%
6 месяцев
-57.77%
С начала года
-54.14%
1 год
-87.00%
3 года*
-54.59%
5 лет*
-54.33%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GBAB и EOS-USD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GBAB
Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust
0.37%8.38%2.86%8.57%-25.10%-0.92%14.69%15.16%3.50%2.70%
EOS-USD
EOS
-54.14%-79.52%-8.35%-1.89%-71.60%16.76%0.93%0.16%-70.72%2,091.49%

Correlation

The correlation between GBAB and EOS-USD is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2017 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust

EOS

Доходность на риск

GBAB vs. EOS-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GBAB
Ранг доходности на риск GBAB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBAB: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBAB: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBAB: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBAB: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBAB: 5959
Ранг коэф-та Мартина

EOS-USD
Ранг доходности на риск EOS-USD: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EOS-USD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOS-USD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOS-USD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOS-USD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOS-USD: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBAB c EOS-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust (GBAB) и EOS (EOS-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GBABEOS-USDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

0.70

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.49

-0.98

+1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.32

-1.26

+2.58

GBAB vs. EOS-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBAB на текущий момент составляет 0.45, что выше коэффициента Шарпа EOS-USD равного -1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBAB и EOS-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GBAB и EOS-USD

Максимальная просадка GBAB за все время составила -35.81%, что меньше максимальной просадки EOS-USD в -99.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBAB и EOS-USD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GBABEOS-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.81%

-99.72%

+63.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.98%

-90.38%

+80.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.29%

-95.62%

+78.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.81%

-99.05%

+63.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.11%

-99.66%

+86.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.32%

-85.05%

+76.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

63.37%

-59.71%

Волатильность

Сравнение волатильности GBAB и EOS-USD

Текущая волатильность для Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust (GBAB) составляет 2.25%, в то время как у EOS (EOS-USD) волатильность равна 19.31%. Это указывает на то, что GBAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EOS-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GBABEOS-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

19.31%

-17.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.54%

57.89%

-49.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.77%

64.72%

-53.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.64%

71.42%

-56.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.94%

108.85%

-93.91%

Часто задаваемые вопросы


GBAB and EOS-USD have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EOS-USD has higher volatility (19.31%) compared to GBAB (2.25%). In terms of maximum drawdown, GBAB dropped -35.81% vs EOS-USD's -99.72%.

GBAB currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GBAB и EOS-USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор