PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBAB с EOS-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение GBAB с EOS-USD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust (GBAB) и EOS (EOS-USD).

Доходность

Сравнение доходности GBAB и EOS-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust (GBAB) и EOS (EOS-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GBAB и EOS-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GBAB
Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust		-0.30%8.38%2.86%8.57%-25.10%-0.92%14.69%15.16%3.50%2.39%
EOS-USD
EOS		-50.07%-79.52%-8.35%-1.89%-71.60%16.76%0.93%0.16%-70.72%931.30%

Доходность по периодам

С начала года, GBAB показывает доходность -0.30%, что значительно выше, чем у EOS-USD с доходностью -50.07%.

GBAB

1 день
0.07%
1 месяц
-4.92%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
-2.72%
1 год
3.13%
3 года*
4.26%
5 лет*
-0.94%
10 лет*
3.13%

EOS-USD

1 день
4.79%
1 месяц
2.60%
С начала года
-50.07%
6 месяцев
-80.69%
1 год
-88.50%
3 года*
-59.94%
5 лет*
-58.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust

EOS

Часто сравнивают с GBAB:
GBAB с BABGBAB с TEAFGBAB с VGMGBAB с FKUTXGBAB с SGOVGBAB с MOGBAB с SPYI
Часто сравнивают с EOS-USD:
EOS-USD с SPYEOS-USD с STRGXEOS-USD с MCIEOS-USD с VOOEOS-USD с BTC-USDEOS-USD с BNB-USDEOS-USD с QYLD

Доходность на риск

GBAB vs. EOS-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBAB
Ранг доходности на риск GBAB: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBAB: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBAB: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBAB: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBAB: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBAB: 5353
Ранг коэф-та Мартина
EOS-USD
Ранг доходности на риск EOS-USD: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EOS-USD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOS-USD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOS-USD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOS-USD: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOS-USD: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBAB c EOS-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust (GBAB) и EOS (EOS-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBABEOS-USDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.24

-1.05

+1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.41

-2.76

+3.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

0.72

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.35

-1.08

+1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.18

-1.53

+2.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBAB vs. EOS-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBAB на текущий момент составляет 0.24, что выше коэффициента Шарпа EOS-USD равного -1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBAB и EOS-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBABEOS-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

-1.05

+1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

-0.59

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

-0.19

+0.59

Корреляция

Корреляция между GBAB и EOS-USD составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок GBAB и EOS-USD

Максимальная просадка GBAB за все время составила -35.81%, что меньше максимальной просадки EOS-USD в -99.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBAB и EOS-USD.

Загрузка...

Показатели просадок

GBABEOS-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.81%

-99.67%

+63.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.80%

-92.33%

+83.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.81%

-99.50%

+63.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.69%

-99.63%

+85.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.22%

-84.66%

+76.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

61.91%

-59.31%

Волатильность

Сравнение волатильности GBAB и EOS-USD

Текущая волатильность для Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust (GBAB) составляет 6.11%, в то время как у EOS (EOS-USD) волатильность равна 14.80%. Это указывает на то, что GBAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EOS-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GBABEOS-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

14.80%

-8.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

61.25%

-52.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.91%

70.61%

-57.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

82.89%

-68.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.07%

105.22%

-90.15%