Сравнение GBAB с EOS-USD
GBAB (Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust) is a stock, while EOS-USD (EOS) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, GBAB returned -2.04%/yr vs -54.33%/yr for EOS-USD. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GBAB и EOS-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GBAB показывает доходность 0.37%, что значительно выше, чем у EOS-USD с доходностью -54.14%.
GBAB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.68%
- 6 месяцев
- -3.18%
- С начала года
- 0.37%
- 1 год
- 4.82%
- 3 года*
- 5.39%
- 5 лет*
- -2.04%
- 10 лет*
- 2.84%
EOS-USD
- 1 день
- -3.87%
- 1 месяц
- -0.14%
- 6 месяцев
- -57.77%
- С начала года
- -54.14%
- 1 год
- -87.00%
- 3 года*
- -54.59%
- 5 лет*
- -54.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GBAB и EOS-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBAB Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust | 0.37% | 8.38% | 2.86% | 8.57% | -25.10% | -0.92% | 14.69% | 15.16% | 3.50% | 2.70% |
EOS-USD EOS | -54.14% | -79.52% | -8.35% | -1.89% | -71.60% | 16.76% | 0.93% | 0.16% | -70.72% | 2,091.49% |
Correlation
The correlation between GBAB and EOS-USD is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2017 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBAB vs. EOS-USD — Ранг доходности на риск
GBAB
EOS-USD
Сравнение GBAB c EOS-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust (GBAB) и EOS (EOS-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GBAB | EOS-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.70 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | -0.98 | +1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.32 | -1.26 | +2.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GBAB и EOS-USD
Максимальная просадка GBAB за все время составила -35.81%, что меньше максимальной просадки EOS-USD в -99.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBAB и EOS-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBAB | EOS-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.81% | -99.72% | +63.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.98% | -90.38% | +80.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.29% | -95.62% | +78.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.81% | -99.05% | +63.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.11% | -99.66% | +86.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.32% | -85.05% | +76.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 63.37% | -59.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBAB и EOS-USD
Текущая волатильность для Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust (GBAB) составляет 2.25%, в то время как у EOS (EOS-USD) волатильность равна 19.31%. Это указывает на то, что GBAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EOS-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBAB | EOS-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.25% | 19.31% | -17.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.54% | 57.89% | -49.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.77% | 64.72% | -53.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.64% | 71.42% | -56.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.94% | 108.85% | -93.91% |
Часто задаваемые вопросы
GBAB and EOS-USD have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EOS-USD has higher volatility (19.31%) compared to GBAB (2.25%). In terms of maximum drawdown, GBAB dropped -35.81% vs EOS-USD's -99.72%.
GBAB currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GBAB и EOS-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор