Сравнение GBAB с EOS-USD

С начала года, GBAB показывает доходность 1.67%, что значительно выше, чем у EOS-USD с доходностью -2.65%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust (GBAB) и EOS (EOS-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GBAB на текущий момент составляет -0.03, что выше коэффициента Шарпа EOS-USD равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBAB и EOS-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка GBAB за все время составила -35.80%, что меньше максимальной просадки EOS-USD в -98.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBAB и EOS-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust (GBAB) составляет 3.63%, в то время как у EOS (EOS-USD) волатильность равна 44.96%. Это указывает на то, что GBAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EOS-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.