PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBAB с EOS-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение GBAB с EOS-USD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GBAB (Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust) is a stock, while EOS-USD (EOS) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, GBAB returned -2.20%/yr vs -57.47%/yr for EOS-USD. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GBAB и EOS-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust (GBAB) и EOS (EOS-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GBAB показывает доходность -1.55%, что значительно выше, чем у EOS-USD с доходностью -50.36%.

GBAB

1 день
0.21%
1 месяц
-0.30%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
-4.07%
1 год
4.44%
3 года*
5.03%
5 лет*
-2.20%
10 лет*
3.01%

EOS-USD

1 день
1.17%
1 месяц
-10.07%
С начала года
-50.36%
6 месяцев
-58.40%
1 год
-87.33%
3 года*
-54.53%
5 лет*
-57.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GBAB и EOS-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GBAB
Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust		-1.55%8.38%2.86%8.57%-25.10%-0.92%14.69%15.16%3.50%2.39%
EOS-USD
EOS		-50.36%-79.52%-8.35%-1.89%-71.60%16.76%0.93%0.16%-70.72%931.30%

Correlation

The correlation between GBAB and EOS-USD is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2017 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust

EOS

Часто сравнивают с GBAB:
GBAB с BABGBAB с TEAFGBAB с VGMGBAB с FKUTXGBAB с SGOVGBAB с BOXXGBAB с SPYI
Часто сравнивают с EOS-USD:
EOS-USD с STRGXEOS-USD с MCIEOS-USD с SPYEOS-USD с VOOEOS-USD с BTC-USDEOS-USD с BNB-USDEOS-USD с ETW

Доходность на риск

GBAB vs. EOS-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBAB
Ранг доходности на риск GBAB: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBAB: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBAB: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBAB: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBAB: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBAB: 5656
Ранг коэф-та Мартина
EOS-USD
Ранг доходности на риск EOS-USD: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EOS-USD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOS-USD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOS-USD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOS-USD: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOS-USD: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBAB c EOS-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust (GBAB) и EOS (EOS-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBABEOS-USDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
-1.21

+1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.63
-3.22

+3.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

0.67

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.45

-0.98

+1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.36

-1.31

+2.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBAB vs. EOS-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBAB на текущий момент составляет 0.39, что выше коэффициента Шарпа EOS-USD равного -1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBAB и EOS-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBABEOS-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

-1.21

+1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

-0.66

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

-0.19

+0.58

Просадки

Сравнение просадок GBAB и EOS-USD

Максимальная просадка GBAB за все время составила -35.81%, что меньше максимальной просадки EOS-USD в -99.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBAB и EOS-USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GBABEOS-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.81%

-99.67%

+63.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.98%

-88.61%

+78.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.29%

-94.74%

+77.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.81%

-98.86%

+63.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.77%

-99.63%

+84.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.28%

-84.90%

+76.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

68.30%

-65.03%

Волатильность

Сравнение волатильности GBAB и EOS-USD

Текущая волатильность для Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust (GBAB) составляет 3.03%, в то время как у EOS (EOS-USD) волатильность равна 18.46%. Это указывает на то, что GBAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EOS-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GBABEOS-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

18.46%

-15.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.65%

51.96%

-43.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.45%

61.53%

-50.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.63%

73.29%

-58.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.96%

104.57%

-89.61%

Часто задаваемые вопросы

GBAB and EOS-USD have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EOS-USD has higher volatility (18.46%) compared to GBAB (3.03%). In terms of maximum drawdown, GBAB dropped -35.81% vs EOS-USD's -99.67%.

GBAB currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GBAB и EOS-USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор