Сравнение EOS-USD с BTC-USD
EOS-USD (EOS) and BTC-USD (Bitcoin) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, EOS-USD returned -55.77%/yr vs 13.04%/yr for BTC-USD. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности EOS-USD и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EOS-USD показывает доходность -61.85%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью -31.91%.
EOS-USD
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -23.16%
- С начала года
- -61.85%
- 6 месяцев
- -60.55%
- 1 год
- -88.12%
- 3 года*
- -56.15%
- 5 лет*
- -55.77%
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -21.43%
- С начала года
- -31.91%
- 6 месяцев
- -31.66%
- 1 год
- -44.53%
- 3 года*
- 25.32%
- 5 лет*
- 13.04%
- 10 лет*
- 56.92%
Сравнение доходности по годам EOS-USD и BTC-USD
Correlation
The correlation between EOS-USD and BTC-USD is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2017 г. | 0.67 |
The correlation between EOS-USD and BTC-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EOS-USD vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
EOS-USD
BTC-USD
Сравнение EOS-USD c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EOS (EOS-USD) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EOS-USD | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.68 | 0.84 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.85 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | -1.45 | +0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EOS-USD и BTC-USD
Максимальная просадка EOS-USD за все время составила -99.72%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOS-USD и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EOS-USD | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.72% | -85.30% | -14.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.31% | -52.23% | -38.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.59% | -52.23% | -43.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.04% | -76.67% | -22.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.72% | -52.23% | -47.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.95% | -42.42% | -42.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.86% | 31.57% | +36.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности EOS-USD и BTC-USD
EOS (EOS-USD) имеет более высокую волатильность в 30.03% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 12.44%. Это указывает на то, что EOS-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EOS-USD | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.03% | 12.44% | +17.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.74% | 34.75% | +22.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.84% | 35.63% | +28.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.77% | 44.15% | +27.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 109.11% | 56.40% | +52.71% |
Часто задаваемые вопросы
EOS-USD and BTC-USD have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EOS-USD has higher volatility (30.03%) compared to BTC-USD (12.44%). In terms of maximum drawdown, EOS-USD dropped -99.72% vs BTC-USD's -85.30%.
BTC-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-1.04 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EOS-USD и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор