PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EOS-USD с ETW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение EOS-USD с ETW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EOS-USD (EOS) is a cryptocurrency, while ETW (Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund) is a stock. Over the past 5 years, EOS-USD returned -57.47%/yr vs 6.24%/yr for ETW. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EOS-USD и ETW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EOS (EOS-USD) и Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund (ETW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EOS-USD показывает доходность -50.36%, что значительно ниже, чем у ETW с доходностью 6.34%.

EOS-USD

1 день
1.17%
1 месяц
-10.07%
С начала года
-50.36%
6 месяцев
-58.40%
1 год
-87.33%
3 года*
-54.53%
5 лет*
-57.47%
10 лет*
—

ETW

1 день
0.11%
1 месяц
1.35%
С начала года
6.34%
6 месяцев
7.58%
1 год
22.99%
3 года*
15.28%
5 лет*
6.24%
10 лет*
8.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EOS-USD и ETW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EOS-USD
EOS		-50.36%-79.52%-8.35%-1.89%-71.60%16.76%0.93%0.16%-70.72%931.30%
ETW
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund		6.34%20.10%19.03%9.34%-23.87%25.36%3.24%18.87%-12.10%9.22%

Correlation

The correlation between EOS-USD and ETW is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2017 г.

0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EOS

Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund

Часто сравнивают с EOS-USD:
EOS-USD с STRGXEOS-USD с MCIEOS-USD с SPYEOS-USD с VOOEOS-USD с BTC-USDEOS-USD с BNB-USDEOS-USD с QYLD
Часто сравнивают с ETW:
ETW с ETVETW с SPYETW с CTAETW с XYLDETW с VETW с QQQXETW с T

Доходность на риск

EOS-USD vs. ETW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EOS-USD
Ранг доходности на риск EOS-USD: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EOS-USD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOS-USD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOS-USD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOS-USD: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOS-USD: 3535
Ранг коэф-та Мартина
ETW
Ранг доходности на риск ETW: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETW: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETW: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETW: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETW: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETW: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EOS-USD c ETW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EOS (EOS-USD) и Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund (ETW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EOS-USDETWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.21
1.91

-3.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-3.22
2.74

-5.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.67

1.35

-0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

2.27

-3.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.31

10.90

-12.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EOS-USD vs. ETW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EOS-USD на текущий момент составляет -1.21, что ниже коэффициента Шарпа ETW равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EOS-USD и ETW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EOS-USDETWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.21

1.91

-3.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

0.38

-1.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

0.35

-0.53

Просадки

Сравнение просадок EOS-USD и ETW

Максимальная просадка EOS-USD за все время составила -99.67%, что больше максимальной просадки ETW в -54.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOS-USD и ETW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EOS-USDETWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.67%

-54.13%

-45.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-88.61%

-10.16%

-78.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-94.74%

-16.28%

-78.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.86%

-27.94%

-70.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.63%

-1.05%

-98.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.90%

-7.69%

-77.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

68.30%

2.12%

+66.18%

Волатильность

Сравнение волатильности EOS-USD и ETW

EOS (EOS-USD) имеет более высокую волатильность в 18.46% по сравнению с Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund (ETW) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что EOS-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EOS-USDETWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.46%

3.64%

+14.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.96%

9.69%

+42.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.53%

12.12%

+49.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.29%

16.71%

+56.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

104.57%

19.87%

+84.70%

Часто задаваемые вопросы

EOS-USD and ETW have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EOS-USD has higher volatility (18.46%) compared to ETW (3.64%). In terms of maximum drawdown, EOS-USD dropped -99.67% vs ETW's -54.13%.

ETW currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EOS-USD и ETW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор