Сравнение EOS-USD с BNB-USD
EOS-USD (EOS) and BNB-USD (BNB) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, EOS-USD returned -54.66%/yr vs 13.42%/yr for BNB-USD. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности EOS-USD и BNB-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EOS-USD показывает доходность -56.04%, что значительно ниже, чем у BNB-USD с доходностью -34.27%.
EOS-USD
- 1 день
- -7.84%
- 1 месяц
- -4.99%
- 6 месяцев
- -50.04%
- С начала года
- -56.04%
- 1 год
- -87.77%
- 3 года*
- -54.80%
- 5 лет*
- -54.66%
- 10 лет*
- —
BNB-USD
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -5.52%
- 6 месяцев
- -39.46%
- С начала года
- -34.27%
- 1 год
- -21.28%
- 3 года*
- 33.19%
- 5 лет*
- 13.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EOS-USD и BNB-USD
Correlation
The correlation between EOS-USD and BNB-USD is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г. | 0.61 |
The correlation between EOS-USD and BNB-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EOS-USD vs. BNB-USD — Ранг доходности на риск
EOS-USD
BNB-USD
Сравнение EOS-USD c BNB-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EOS (EOS-USD) и BNB (BNB-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EOS-USD | BNB-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.69 | 0.97 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.37 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -0.54 | -0.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EOS-USD и BNB-USD
Максимальная просадка EOS-USD за все время составила -99.72%, что больше максимальной просадки BNB-USD в -79.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOS-USD и BNB-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EOS-USD | BNB-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.72% | -79.74% | -19.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.38% | -58.25% | -32.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.62% | -58.25% | -37.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.05% | -69.89% | -29.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.68% | -56.58% | -43.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.05% | -38.89% | -46.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 63.56% | 31.46% | +32.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности EOS-USD и BNB-USD
EOS (EOS-USD) имеет более высокую волатильность в 20.60% по сравнению с BNB (BNB-USD) с волатильностью 8.80%. Это указывает на то, что EOS-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNB-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EOS-USD | BNB-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.60% | 8.80% | +11.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.27% | 34.51% | +23.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.95% | 44.57% | +20.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.46% | 49.22% | +22.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.85% | 79.67% | +29.18% |
Часто задаваемые вопросы
EOS-USD and BNB-USD have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EOS-USD has higher volatility (20.60%) compared to BNB-USD (8.80%). In terms of maximum drawdown, EOS-USD dropped -99.72% vs BNB-USD's -79.74%.
BNB-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.40 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EOS-USD и BNB-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор