Сравнение EOS-USD с BNB-USD
EOS-USD (EOS) and BNB-USD (BNB) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, EOS-USD returned -55.77%/yr vs 14.92%/yr for BNB-USD. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности EOS-USD и BNB-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EOS-USD показывает доходность -61.85%, что значительно ниже, чем у BNB-USD с доходностью -35.14%.
EOS-USD
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -23.16%
- С начала года
- -61.85%
- 6 месяцев
- -60.55%
- 1 год
- -88.12%
- 3 года*
- -56.15%
- 5 лет*
- -55.77%
- 10 лет*
- —
BNB-USD
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -14.59%
- С начала года
- -35.14%
- 6 месяцев
- -32.45%
- 1 год
- -13.34%
- 3 года*
- 33.37%
- 5 лет*
- 14.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EOS-USD и BNB-USD
Correlation
The correlation between EOS-USD and BNB-USD is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г. | 0.61 |
The correlation between EOS-USD and BNB-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EOS-USD vs. BNB-USD — Ранг доходности на риск
EOS-USD
BNB-USD
Сравнение EOS-USD c BNB-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EOS (EOS-USD) и BNB (BNB-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EOS-USD | BNB-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.68 | 1.00 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.23 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | -0.36 | -0.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EOS-USD и BNB-USD
Максимальная просадка EOS-USD за все время составила -99.72%, что больше максимальной просадки BNB-USD в -79.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOS-USD и BNB-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EOS-USD | BNB-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.72% | -79.74% | -19.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.31% | -57.16% | -33.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.59% | -57.16% | -38.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.04% | -69.89% | -29.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.72% | -57.16% | -42.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.95% | -38.77% | -46.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.86% | 36.40% | +31.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности EOS-USD и BNB-USD
EOS (EOS-USD) имеет более высокую волатильность в 30.03% по сравнению с BNB (BNB-USD) с волатильностью 17.68%. Это указывает на то, что EOS-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNB-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EOS-USD | BNB-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.03% | 17.68% | +12.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.74% | 34.56% | +23.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.84% | 44.43% | +19.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.77% | 49.42% | +22.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 109.11% | 79.93% | +29.18% |
Часто задаваемые вопросы
EOS-USD and BNB-USD have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EOS-USD has higher volatility (30.03%) compared to BNB-USD (17.68%). In terms of maximum drawdown, EOS-USD dropped -99.72% vs BNB-USD's -79.74%.
BNB-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.25 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EOS-USD и BNB-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор