PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EOS-USD с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение EOS-USD с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EOS (EOS-USD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности EOS-USD и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EOS (EOS-USD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EOS-USD и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EOS-USD
EOS		-50.07%-79.52%-8.35%-1.89%-71.60%16.76%0.93%0.16%-70.72%931.30%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%11.70%

Доходность по периодам

С начала года, EOS-USD показывает доходность -50.07%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%.

EOS-USD

1 день
4.79%
1 месяц
2.60%
С начала года
-50.07%
6 месяцев
-80.69%
1 год
-88.50%
3 года*
-59.94%
5 лет*
-58.27%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EOS

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с EOS-USD:
EOS-USD с STRGXEOS-USD с MCIEOS-USD с VOOEOS-USD с BTC-USDEOS-USD с BNB-USDEOS-USD с QYLDEOS-USD с MSFT
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

EOS-USD vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EOS-USD
Ранг доходности на риск EOS-USD: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EOS-USD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOS-USD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOS-USD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOS-USD: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOS-USD: 5858
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EOS-USD c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EOS (EOS-USD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EOS-USDSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.05

0.96

-2.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.76

1.49

-4.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.72

1.23

-0.51

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-1.08

1.53

-2.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.53

7.27

-8.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EOS-USD vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EOS-USD на текущий момент составляет -1.05, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EOS-USD и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EOS-USDSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.05

0.96

-2.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.59

0.70

-1.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

0.56

-0.75

Корреляция

Корреляция между EOS-USD и SPY составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок EOS-USD и SPY

Максимальная просадка EOS-USD за все время составила -99.67%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOS-USD и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

EOS-USDSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.67%

-55.19%

-44.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-92.33%

-12.05%

-80.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.50%

-24.50%

-75.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.63%

-5.53%

-94.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.66%

-9.09%

-75.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

61.91%

2.54%

+59.37%

Волатильность

Сравнение волатильности EOS-USD и SPY

EOS (EOS-USD) имеет более высокую волатильность в 14.80% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что EOS-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EOS-USDSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.80%

5.35%

+9.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.25%

9.50%

+51.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.61%

19.06%

+51.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.89%

17.06%

+65.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

105.22%

17.92%

+87.30%