PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EOS-USD с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение EOS-USD с SPY

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EOS (EOS-USD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EOS-USD или SPY.

Корреляция

Корреляция между EOS-USD и SPY составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности EOS-USD и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EOS (EOS-USD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EOS-USD:

0.08

SPY:

0.50

Коэф-т Сортино

EOS-USD:

2.04

SPY:

0.88

Коэф-т Омега

EOS-USD:

1.22

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

EOS-USD:

0.69

SPY:

0.56

Коэф-т Мартина

EOS-USD:

3.29

SPY:

2.17

Индекс Язвы

EOS-USD:

38.80%

SPY:

4.85%

Дневная вол-ть

EOS-USD:

79.82%

SPY:

20.02%

Макс. просадка

EOS-USD:

-98.10%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

EOS-USD:

-96.03%

SPY:

-7.65%

Доходность по периодам

С начала года, EOS-USD показывает доходность 10.63%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.42%.

EOS-USD

С начала года

10.63%

1 месяц

21.53%

6 месяцев

80.17%

1 год

4.64%

5 лет

-19.00%

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-3.42%

1 месяц

2.87%

6 месяцев

-5.06%

1 год

9.87%

5 лет

15.76%

10 лет

12.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EOS-USD и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EOS-USD
Ранг риск-скорректированной доходности EOS-USD, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EOS-USD, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOS-USD, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOS-USD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOS-USD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOS-USD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EOS-USD c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EOS (EOS-USD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EOS-USD на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EOS-USD и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок EOS-USD и SPY

Максимальная просадка EOS-USD за все время составила -98.10%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOS-USD и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EOS-USD и SPY

Загрузка...