Сравнение EOS-USD с SPY
EOS-USD (EOS) is a cryptocurrency, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, EOS-USD returned -57.47%/yr vs 13.91%/yr for SPY. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EOS-USD и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EOS-USD показывает доходность -50.36%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 11.33%.
EOS-USD
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -10.07%
- С начала года
- -50.36%
- 6 месяцев
- -58.40%
- 1 год
- -87.33%
- 3 года*
- -54.53%
- 5 лет*
- -57.47%
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 4.60%
- С начала года
- 11.33%
- 6 месяцев
- 11.25%
- 1 год
- 28.50%
- 3 года*
- 22.58%
- 5 лет*
- 13.91%
- 10 лет*
- 15.48%
Сравнение доходности по годам EOS-USD и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOS-USD EOS | -50.36% | -79.52% | -8.35% | -1.89% | -71.60% | 16.76% | 0.93% | 0.16% | -70.72% | 931.30% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 11.33% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 11.70% |
Correlation
The correlation between EOS-USD and SPY is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2017 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EOS-USD vs. SPY — Ранг доходности на риск
EOS-USD
SPY
Сравнение EOS-USD c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EOS (EOS-USD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EOS-USD | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.67 | 1.44 | -0.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 3.22 | -4.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 14.99 | -16.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EOS-USD | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.21 | 2.42 | -3.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.66 | 0.82 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | 0.59 | -0.77 |
Просадки
Сравнение просадок EOS-USD и SPY
Максимальная просадка EOS-USD за все время составила -99.67%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOS-USD и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EOS-USD | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.67% | -55.19% | -44.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.61% | -8.88% | -79.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.74% | -18.76% | -75.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.86% | -24.50% | -74.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.63% | -0.33% | -99.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.90% | -9.05% | -75.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.30% | 1.91% | +66.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности EOS-USD и SPY
EOS (EOS-USD) имеет более высокую волатильность в 18.46% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что EOS-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EOS-USD | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.46% | 2.79% | +15.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.96% | 8.91% | +43.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.53% | 11.82% | +49.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.29% | 17.05% | +56.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.57% | 17.93% | +86.64% |
Часто задаваемые вопросы
EOS-USD and SPY have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EOS-USD has higher volatility (18.46%) compared to SPY (2.79%). In terms of maximum drawdown, EOS-USD dropped -99.67% vs SPY's -55.19%.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EOS-USD и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор