Сравнение EOS-USD с SPY
EOS-USD (EOS) is a cryptocurrency, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, EOS-USD returned -54.33%/yr vs 13.24%/yr for SPY. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EOS-USD и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EOS-USD показывает доходность -54.14%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.67%.
EOS-USD
- 1 день
- -3.87%
- 1 месяц
- -0.14%
- 6 месяцев
- -57.77%
- С начала года
- -54.14%
- 1 год
- -87.00%
- 3 года*
- -54.59%
- 5 лет*
- -54.33%
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 9.02%
- С начала года
- 10.67%
- 1 год
- 21.60%
- 3 года*
- 20.01%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- 15.08%
Сравнение доходности по годам EOS-USD и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOS-USD EOS | -54.14% | -79.52% | -8.35% | -1.89% | -71.60% | 16.76% | 0.93% | 0.16% | -70.72% | 2,091.49% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 10.67% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 10.80% |
Correlation
The correlation between EOS-USD and SPY is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2017 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EOS-USD vs. SPY — Ранг доходности на риск
EOS-USD
SPY
Сравнение EOS-USD c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EOS (EOS-USD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EOS-USD | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.70 | 1.31 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 2.44 | -3.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 10.63 | -11.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EOS-USD и SPY
Максимальная просадка EOS-USD за все время составила -99.72%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOS-USD и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EOS-USD | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.72% | -55.19% | -44.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.38% | -8.88% | -81.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.62% | -18.76% | -76.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.05% | -24.50% | -74.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.66% | -0.91% | -98.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.05% | -9.02% | -76.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 63.37% | 2.04% | +61.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности EOS-USD и SPY
EOS (EOS-USD) имеет более высокую волатильность в 19.31% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что EOS-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EOS-USD | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.31% | 3.58% | +15.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.89% | 10.02% | +47.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.72% | 12.58% | +52.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.42% | 17.17% | +54.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.85% | 17.93% | +90.92% |
Часто задаваемые вопросы
EOS-USD and SPY have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EOS-USD has higher volatility (19.31%) compared to SPY (3.58%). In terms of maximum drawdown, EOS-USD dropped -99.72% vs SPY's -55.19%.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EOS-USD и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор