Сравнение EOS-USD с SPY

С начала года, EOS-USD показывает доходность -24.50%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 2.51%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EOS (EOS-USD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EOS-USD на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EOS-USD и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка EOS-USD за все время составила -98.10%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOS-USD и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

EOS (EOS-USD) имеет более высокую волатильность в 28.33% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что EOS-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.