Сравнение EOS-USD с MCI

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение EOS-USD с MCI

Последнее обновление 17 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EOS (EOS-USD) и Barings Corporate Investors (MCI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EOS-USD или MCI.

Корреляция

Корреляция между EOS-USD и MCI составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности EOS-USD и MCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EOS (EOS-USD) и Barings Corporate Investors (MCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

EOS-USD

MCI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EOS-USD:

0.50

MCI:

1.26

Коэф-т Сортино

EOS-USD:

1.42

MCI:

1.68

Коэф-т Омега

EOS-USD:

1.15

MCI:

1.26

Коэф-т Кальмара

EOS-USD:

0.21

MCI:

1.57

Коэф-т Мартина

EOS-USD:

1.44

MCI:

4.67

Индекс Язвы

EOS-USD:

36.29%

MCI:

6.89%

Дневная вол-ть

EOS-USD:

78.38%

MCI:

25.41%

Макс. просадка

EOS-USD:

-98.10%

MCI:

-57.08%

Текущая просадка

EOS-USD:

-97.23%

MCI:

-16.80%

Доходность по периодам

С начала года, EOS-USD показывает доходность -22.78%, что значительно ниже, чем у MCI с доходностью 2.06%.

EOS-USD

С начала года

-22.78%

1 месяц

19.47%

6 месяцев

22.66%

1 год

-20.24%

5 лет

-25.71%

10 лет

N/A

MCI

С начала года

2.06%

1 месяц

3.95%

6 месяцев

10.34%

1 год

31.45%

5 лет

15.52%

10 лет

11.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EOS-USD и MCI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EOS-USD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MCI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EOS-USD c MCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EOS (EOS-USD) и Barings Corporate Investors (MCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

EOS-USD: 0.50

MCI: 1.60

Коэффициент Сортино

EOS-USD: 1.42

MCI: 2.06

Коэффициент Омега

EOS-USD: 1.15

MCI: 1.31

Коэффициент Кальмара

EOS-USD: 0.21

MCI: 0.78

Коэффициент Мартина

EOS-USD: 1.44

MCI: 5.61

Показатель коэффициента Шарпа EOS-USD на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа MCI равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EOS-USD и MCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

EOS-USD

MCI

Просадки

Сравнение просадок EOS-USD и MCI

Максимальная просадка EOS-USD за все время составила -98.10%, что больше максимальной просадки MCI в -57.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOS-USD и MCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

EOS-USD

MCI

Волатильность

Сравнение волатильности EOS-USD и MCI

EOS (EOS-USD) имеет более высокую волатильность в 41.41% по сравнению с Barings Corporate Investors (MCI) с волатильностью 11.66%. Это указывает на то, что EOS-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

EOS-USD

MCI

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение EOS-USD с MCI

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности EOS-USD и MCI

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EOS-USD и MCI

EOS-USD

MCI

Сравнение EOS-USD c MCI - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок EOS-USD и MCI

Волатильность

Сравнение волатильности EOS-USD и MCI

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество