PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EOS-USD с MCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение EOS-USD с MCI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EOS (EOS-USD) и Barings Corporate Investors (MCI).

Доходность

Сравнение доходности EOS-USD и MCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EOS (EOS-USD) и Barings Corporate Investors (MCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EOS-USD и MCI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EOS-USD
EOS		-51.63%-79.52%-8.35%-1.89%-71.60%16.76%0.93%0.16%-70.72%931.30%
MCI
Barings Corporate Investors		-0.99%-3.74%20.83%44.49%-5.91%29.03%-15.77%23.40%4.35%7.32%

Доходность по периодам

С начала года, EOS-USD показывает доходность -51.63%, что значительно ниже, чем у MCI с доходностью -0.99%.

EOS-USD

1 день
-2.51%
1 месяц
-0.61%
С начала года
-51.63%
6 месяцев
-81.64%
1 год
-90.46%
3 года*
-59.75%
5 лет*
-57.32%
10 лет*
—

MCI

1 день
1.13%
1 месяц
-10.69%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
-8.66%
1 год
-12.47%
3 года*
17.40%
5 лет*
13.54%
10 лет*
8.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EOS

Barings Corporate Investors

Часто сравнивают с EOS-USD:
EOS-USD с SPYEOS-USD с STRGXEOS-USD с VOOEOS-USD с BTC-USDEOS-USD с BNB-USDEOS-USD с QYLDEOS-USD с MSFT
Часто сравнивают с MCI:
MCI с MPVMCI с SPYMCI с HTDIXMCI с JHIMCI с JEPIMCI с ARCCMCI с BST

Доходность на риск

EOS-USD vs. MCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EOS-USD
Ранг доходности на риск EOS-USD: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EOS-USD: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOS-USD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOS-USD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOS-USD: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOS-USD: 6262
Ранг коэф-та Мартина
MCI
Ранг доходности на риск MCI: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCI: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCI: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCI: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCI: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCI: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EOS-USD c MCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EOS (EOS-USD) и Barings Corporate Investors (MCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EOS-USDMCIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.10

-0.50

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-3.06

-0.54

-2.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.69

0.93

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-1.08

-0.62

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.52

-1.43

-0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EOS-USD vs. MCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EOS-USD на текущий момент составляет -1.10, что ниже коэффициента Шарпа MCI равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EOS-USD и MCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EOS-USDMCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.10

-0.50

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.58

0.63

-1.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

0.52

-0.71

Корреляция

Корреляция между EOS-USD и MCI составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок EOS-USD и MCI

Максимальная просадка EOS-USD за все время составила -99.67%, что больше максимальной просадки MCI в -57.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOS-USD и MCI.

Загрузка...

Показатели просадок

EOS-USDMCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.67%

-57.08%

-42.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-92.33%

-21.53%

-70.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.50%

-25.47%

-74.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.64%

-22.31%

-77.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.67%

-9.57%

-75.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

62.15%

9.41%

+52.74%

Волатильность

Сравнение волатильности EOS-USD и MCI

EOS (EOS-USD) имеет более высокую волатильность в 14.84% по сравнению с Barings Corporate Investors (MCI) с волатильностью 7.96%. Это указывает на то, что EOS-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EOS-USDMCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.84%

7.96%

+6.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.15%

15.83%

+45.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.89%

25.31%

+44.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.77%

21.71%

+61.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

105.21%

24.71%

+80.50%