Сравнение EOS-USD с MCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EOS (EOS-USD) и Barings Corporate Investors (MCI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EOS-USD или MCI.
Основные характеристики
| EOS-USD | MCI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -31.57% | 9.59% |
| Дох-ть за 1 год | -20.08% | 29.31% |
| Дох-ть за 3 года | -51.34% | 15.42% |
| Дох-ть за 5 лет | -29.93% | 10.26% |
| Коэф-т Шарпа | -0.72 | 1.37 |
| Коэф-т Сортино | -0.91 | 1.74 |
| Коэф-т Омега | 0.91 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 0.01 | 3.07 |
| Коэф-т Мартина | -1.14 | 7.34 |
| Индекс Язвы | 49.68% | 4.13% |
| Дневная вол-ть | 64.42% | 22.04% |
| Макс. просадка | -98.10% | -57.08% |
| Текущая просадка | -97.32% | -5.16% |
Корреляция
Корреляция между EOS-USD и MCI составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности EOS-USD и MCI
С начала года, EOS-USD показывает доходность -31.57%, что значительно ниже, чем у MCI с доходностью 9.59%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EOS-USD c MCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EOS (EOS-USD) и Barings Corporate Investors (MCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок EOS-USD и MCI
Максимальная просадка EOS-USD за все время составила -98.10%, что больше максимальной просадки MCI в -57.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOS-USD и MCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EOS-USD и MCI
EOS (EOS-USD) имеет более высокую волатильность в 23.26% по сравнению с Barings Corporate Investors (MCI) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что EOS-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.