Сравнение EOS-USD с STRGX
EOS-USD (EOS) is a cryptocurrency, while STRGX (Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund) is Mid Cap Blend Equities fund managed by Sterling Capital. Over the past 5 years, EOS-USD returned -54.66%/yr vs 8.64%/yr for STRGX. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EOS-USD и STRGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EOS-USD показывает доходность -56.04%, что значительно ниже, чем у STRGX с доходностью 20.27%.
EOS-USD
- 1 день
- -7.84%
- 1 месяц
- -4.99%
- 6 месяцев
- -50.04%
- С начала года
- -56.04%
- 1 год
- -87.77%
- 3 года*
- -54.80%
- 5 лет*
- -54.66%
- 10 лет*
- —
STRGX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.17%
- 6 месяцев
- 12.41%
- С начала года
- 20.27%
- 1 год
- 21.29%
- 3 года*
- 13.54%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- 10.37%
Сравнение доходности по годам EOS-USD и STRGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOS-USD EOS | -56.04% | -79.52% | -8.35% | -1.89% | -71.60% | 16.76% | 0.93% | 0.16% | -70.72% | 2,091.49% |
STRGX Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund | 20.27% | 5.40% | 9.49% | 14.39% | -10.92% | 23.49% | 3.74% | 32.73% | -14.28% | 13.19% |
Correlation
The correlation between EOS-USD and STRGX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2017 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EOS-USD vs. STRGX — Ранг доходности на риск
EOS-USD
STRGX
Сравнение EOS-USD c STRGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EOS (EOS-USD) и Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EOS-USD | STRGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.69 | 1.28 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 2.91 | -3.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 8.59 | -9.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EOS-USD и STRGX
Максимальная просадка EOS-USD за все время составила -99.72%, что больше максимальной просадки STRGX в -53.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOS-USD и STRGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EOS-USD | STRGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.72% | -53.50% | -46.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.38% | -7.79% | -82.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.62% | -20.88% | -74.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.05% | -21.22% | -77.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.68% | -2.90% | -96.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.05% | -8.01% | -77.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 63.56% | 2.63% | +60.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности EOS-USD и STRGX
EOS (EOS-USD) имеет более высокую волатильность в 20.60% по сравнению с Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что EOS-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STRGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EOS-USD | STRGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.60% | 3.76% | +16.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.27% | 11.12% | +47.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.95% | 14.47% | +50.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.46% | 17.48% | +53.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.85% | 19.04% | +89.81% |
Часто задаваемые вопросы
EOS-USD and STRGX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EOS-USD has higher volatility (20.60%) compared to STRGX (3.76%). In terms of maximum drawdown, EOS-USD dropped -99.72% vs STRGX's -53.50%.
STRGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EOS-USD и STRGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор