Сравнение EOS-USD с STRGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EOS (EOS-USD) и Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX).
STRGX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 29 сент. 1972 г..
Доходность
Сравнение доходности EOS-USD и STRGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EOS-USD и STRGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOS-USD EOS | -50.07% | -79.52% | -8.35% | -1.89% | -71.60% | 16.76% | 0.93% | 0.16% | -70.72% | 931.30% |
STRGX Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund | 5.55% | 5.40% | 9.49% | 14.39% | -10.92% | 23.49% | 3.74% | 32.73% | -14.28% | 14.06% |
Доходность по периодам
С начала года, EOS-USD показывает доходность -50.07%, что значительно ниже, чем у STRGX с доходностью 5.55%.
EOS-USD
- 1 день
- 4.79%
- 1 месяц
- 2.60%
- С начала года
- -50.07%
- 6 месяцев
- -80.69%
- 1 год
- -88.50%
- 3 года*
- -59.94%
- 5 лет*
- -58.27%
- 10 лет*
- —
STRGX
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 5.55%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 14.26%
- 3 года*
- 11.17%
- 5 лет*
- 6.10%
- 10 лет*
- 9.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EOS-USD vs. STRGX — Ранг доходности на риск
EOS-USD
STRGX
Сравнение EOS-USD c STRGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EOS (EOS-USD) и Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EOS-USD | STRGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | 0.82 | -1.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.76 | 1.25 | -4.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.17 | -0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.08 | 1.23 | -2.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 4.82 | -6.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EOS-USD | STRGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.05 | 0.82 | -1.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.59 | 0.35 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | 0.55 | -0.74 |
Корреляция
Корреляция между EOS-USD и STRGX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Просадки
Сравнение просадок EOS-USD и STRGX
Максимальная просадка EOS-USD за все время составила -99.67%, что больше максимальной просадки STRGX в -53.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOS-USD и STRGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EOS-USD | STRGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.67% | -53.50% | -46.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -92.33% | -12.42% | -79.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.50% | -21.22% | -78.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.63% | -5.01% | -94.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.66% | -8.06% | -76.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.91% | 3.16% | +58.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности EOS-USD и STRGX
EOS (EOS-USD) имеет более высокую волатильность в 14.80% по сравнению с Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что EOS-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STRGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EOS-USD | STRGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.80% | 5.93% | +8.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.25% | 10.85% | +50.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.61% | 18.31% | +52.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.89% | 17.42% | +65.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 105.22% | 19.09% | +86.13% |