PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EOS-USD с STRGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение EOS-USD с STRGX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EOS (EOS-USD) и Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX).

STRGX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 29 сент. 1972 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EOS-USD или STRGX.

Корреляция

Корреляция между EOS-USD и STRGX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности EOS-USD и STRGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EOS (EOS-USD) и Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EOS-USD:

0.14

STRGX:

0.12

Коэф-т Сортино

EOS-USD:

2.16

STRGX:

0.40

Коэф-т Омега

EOS-USD:

1.23

STRGX:

1.05

Коэф-т Кальмара

EOS-USD:

0.81

STRGX:

0.17

Коэф-т Мартина

EOS-USD:

3.71

STRGX:

0.51

Индекс Язвы

EOS-USD:

39.03%

STRGX:

6.84%

Дневная вол-ть

EOS-USD:

80.27%

STRGX:

19.03%

Макс. просадка

EOS-USD:

-98.10%

STRGX:

-57.72%

Текущая просадка

EOS-USD:

-95.91%

STRGX:

-8.65%

Доходность по периодам

С начала года, EOS-USD показывает доходность 14.02%, что значительно выше, чем у STRGX с доходностью -0.21%.

EOS-USD

С начала года

14.02%

1 месяц

25.17%

6 месяцев

51.27%

1 год

13.59%

5 лет

-18.98%

10 лет

N/A

STRGX

С начала года

-0.21%

1 месяц

9.09%

6 месяцев

-7.84%

1 год

2.35%

5 лет

14.19%

10 лет

7.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EOS-USD и STRGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EOS-USD
Ранг риск-скорректированной доходности EOS-USD, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EOS-USD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOS-USD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOS-USD, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOS-USD, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOS-USD, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
STRGX
Ранг риск-скорректированной доходности STRGX, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STRGX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRGX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRGX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRGX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRGX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EOS-USD c STRGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EOS (EOS-USD) и Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EOS-USD на текущий момент составляет 0.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STRGX равному 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EOS-USD и STRGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок EOS-USD и STRGX

Максимальная просадка EOS-USD за все время составила -98.10%, что больше максимальной просадки STRGX в -57.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOS-USD и STRGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EOS-USD и STRGX

EOS (EOS-USD) имеет более высокую волатильность в 28.52% по сравнению с Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что EOS-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STRGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...