Сравнение EOS-USD с VOO
EOS-USD (EOS) is a cryptocurrency, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, EOS-USD returned -57.47%/yr vs 13.98%/yr for VOO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EOS-USD и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EOS-USD показывает доходность -50.36%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.34%.
EOS-USD
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -10.07%
- С начала года
- -50.36%
- 6 месяцев
- -58.40%
- 1 год
- -87.33%
- 3 года*
- -54.53%
- 5 лет*
- -57.47%
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- 11.34%
- 6 месяцев
- 11.27%
- 1 год
- 28.62%
- 3 года*
- 22.68%
- 5 лет*
- 13.98%
- 10 лет*
- 15.55%
Сравнение доходности по годам EOS-USD и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOS-USD EOS | -50.36% | -79.52% | -8.35% | -1.89% | -71.60% | 16.76% | 0.93% | 0.16% | -70.72% | 931.30% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 11.34% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 11.76% |
Correlation
The correlation between EOS-USD and VOO is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2017 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EOS-USD vs. VOO — Ранг доходности на риск
EOS-USD
VOO
Сравнение EOS-USD c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EOS (EOS-USD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EOS-USD | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.67 | 1.44 | -0.77 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 3.23 | -4.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 15.03 | -16.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EOS-USD | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.21 | 2.44 | -3.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.66 | 0.84 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | 0.89 | -1.08 |
Просадки
Сравнение просадок EOS-USD и VOO
Максимальная просадка EOS-USD за все время составила -99.67%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOS-USD и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EOS-USD | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.67% | -33.99% | -65.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.61% | -8.90% | -79.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.74% | -18.69% | -76.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.86% | -24.52% | -74.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.63% | -0.32% | -99.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.90% | -3.69% | -81.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.30% | 1.91% | +66.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности EOS-USD и VOO
EOS (EOS-USD) имеет более высокую волатильность в 18.46% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что EOS-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EOS-USD | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.46% | 2.78% | +15.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.96% | 8.90% | +43.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.53% | 11.80% | +49.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.29% | 16.81% | +56.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.57% | 18.00% | +86.57% |
Часто задаваемые вопросы
EOS-USD and VOO have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EOS-USD has higher volatility (18.46%) compared to VOO (2.78%). In terms of maximum drawdown, EOS-USD dropped -99.67% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EOS-USD и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор