PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EOS-USD с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение EOS-USD с VOO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EOS (EOS-USD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности EOS-USD и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EOS (EOS-USD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EOS-USD и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EOS-USD
EOS		-51.63%-79.52%-8.35%-1.89%-71.60%16.76%0.93%0.16%-70.72%931.30%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.55%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%11.76%

Доходность по периодам

С начала года, EOS-USD показывает доходность -51.63%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.55%.

EOS-USD

1 день
-2.51%
1 месяц
-0.61%
С начала года
-51.63%
6 месяцев
-81.64%
1 год
-90.46%
3 года*
-59.75%
5 лет*
-57.32%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.11%
1 месяц
-3.33%
С начала года
-3.55%
6 месяцев
-1.41%
1 год
17.60%
3 года*
18.47%
5 лет*
11.96%
10 лет*
14.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EOS

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с EOS-USD:
EOS-USD с SPYEOS-USD с STRGXEOS-USD с MCIEOS-USD с BTC-USDEOS-USD с BNB-USDEOS-USD с QYLDEOS-USD с MSFT
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

EOS-USD vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EOS-USD
Ранг доходности на риск EOS-USD: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EOS-USD: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOS-USD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOS-USD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOS-USD: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOS-USD: 6262
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EOS-USD c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EOS (EOS-USD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EOS-USDVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.10

0.98

-2.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-3.06

1.49

-4.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.69

1.23

-0.54

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-1.08

1.53

-2.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.52

7.13

-8.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EOS-USD vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EOS-USD на текущий момент составляет -1.10, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EOS-USD и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EOS-USDVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.10

0.98

-2.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.58

0.71

-1.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

0.83

-1.02

Корреляция

Корреляция между EOS-USD и VOO составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок EOS-USD и VOO

Максимальная просадка EOS-USD за все время составила -99.67%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOS-USD и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

EOS-USDVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.67%

-33.99%

-65.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-92.33%

-8.90%

-83.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.50%

-24.52%

-74.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.64%

-5.44%

-94.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.67%

-3.72%

-80.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

62.15%

2.57%

+59.58%

Волатильность

Сравнение волатильности EOS-USD и VOO

EOS (EOS-USD) имеет более высокую волатильность в 14.84% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что EOS-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EOS-USDVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.84%

5.27%

+9.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.15%

9.46%

+51.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.89%

18.11%

+51.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.77%

16.81%

+65.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

105.21%

17.98%

+87.23%