PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAUG с PHEQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAUG с PHEQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ).

GAUG и PHEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GAUG - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 17 авг. 2023 г.. PHEQ - это активно управляемый фонд от Parametric. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GAUG и PHEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAUG и PHEQ

2026 (YTD)202520242023
GAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August		-0.95%11.28%11.78%7.17%
PHEQ
Parametric Hedged Equity ETF		-1.25%11.76%14.94%7.19%

Доходность по периодам

С начала года, GAUG показывает доходность -0.95%, что значительно выше, чем у PHEQ с доходностью -1.25%.

GAUG

1 день
0.46%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
0.60%
1 год
11.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PHEQ

1 день
0.55%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
0.92%
1 год
13.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August

Parametric Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с GAUG:
GAUG с SPQH.DEGAUG с SPYGAUG с ^SP600GAUG с JHEQXGAUG с JEPIGAUG с MVOL.LGAUG с PUTW
Часто сравнивают с PHEQ:
PHEQ с HELOPHEQ с BUFDPHEQ с SEPZPHEQ с SPYPHEQ с QYLE.DEPHEQ с VOOPHEQ с BUFF

Сравнение комиссий GAUG и PHEQ

GAUG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PHEQ в 0.29%.

GAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August
PHEQ
Parametric Hedged Equity ETF

Доходность на риск

GAUG vs. PHEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAUG
Ранг доходности на риск GAUG: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAUG: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAUG: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAUG: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAUG: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAUG: 7979
Ранг коэф-та Мартина
PHEQ
Ранг доходности на риск PHEQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHEQ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHEQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHEQ: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHEQ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHEQ: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAUG c PHEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAUGPHEQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.23

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.83

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.31

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

1.73

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.33

8.89

+0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAUG vs. PHEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAUG на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PHEQ равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAUG и PHEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAUGPHEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.23

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

1.53

-0.13

Корреляция

Корреляция между GAUG и PHEQ составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAUG и PHEQ

GAUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PHEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%.

TTM202520242023
GAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%
PHEQ
Parametric Hedged Equity ETF		1.10%1.19%1.39%1.73%

Просадки

Сравнение просадок GAUG и PHEQ

Максимальная просадка GAUG за все время составила -10.08%, что меньше максимальной просадки PHEQ в -12.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAUG и PHEQ.

Загрузка...

Показатели просадок

GAUGPHEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.08%

-12.55%

+2.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.14%

-7.85%

+0.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

-2.24%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.76%

-1.02%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

1.53%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности GAUG и PHEQ

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) имеют волатильность 3.03% и 2.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAUGPHEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

2.90%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.68%

4.84%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.93%

10.66%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.68%

8.78%

-1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.68%

8.78%

-1.10%