PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAUG с JHEQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GAUG с JHEQX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GAUG (FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August) and JHEQX (JPMorgan Hedged Equity Fund Class I) are both funds - GAUG is a Options Trading fund tracking the S&P 500, while JHEQX is a Hedge Fund fund managed by JPMorgan. Over the past year, GAUG returned 14.14% vs 6.73% for JHEQX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. GAUG charges 0.85%/yr vs 0.58%/yr for JHEQX.

Доходность

Сравнение доходности GAUG и JHEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GAUG показывает доходность 5.13%, что значительно выше, чем у JHEQX с доходностью -1.88%.

GAUG

1 день
0.15%
1 месяц
1.53%
С начала года
5.13%
6 месяцев
5.69%
1 год
14.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JHEQX

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.03%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
-1.39%
1 год
6.73%
3 года*
9.21%
5 лет*
6.93%
10 лет*
8.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GAUG и JHEQX

2026 (YTD)202520242023
GAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August		5.13%11.28%11.78%5.84%
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I		-1.88%7.49%18.23%2.80%

Correlation

The correlation between GAUG and JHEQX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г.

0.87

The correlation between GAUG and JHEQX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August

JPMorgan Hedged Equity Fund Class I

Часто сравнивают с GAUG:
GAUG с SPQH.DEGAUG с SPYGAUG с ^SP600GAUG с PUTWGAUG с MVOL.LGAUG с XYLDGAUG с JEPI
Часто сравнивают с JHEQX:
JHEQX с SPYJHEQX с JEPIJHEQX с JHQDXJHEQX с BUFRJHEQX с ^GSPCJHEQX с LCSIXJHEQX с CMNIX

Доходность на риск

GAUG vs. JHEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAUG
Ранг доходности на риск GAUG: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAUG: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAUG: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAUG: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAUG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAUG: 8787
Ранг коэф-та Мартина
JHEQX
Ранг доходности на риск JHEQX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHEQX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHEQX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHEQX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHEQX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHEQX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAUG c JHEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAUGJHEQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
1.09

+1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.73
1.52

+2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.21

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.54

1.00

+2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.47

3.47

+14.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAUG vs. JHEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAUG на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа JHEQX равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAUG и JHEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAUGJHEQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

1.09

+1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.65

0.86

+0.79

Просадки

Сравнение просадок GAUG и JHEQX

Максимальная просадка GAUG за все время составила -10.08%, что меньше максимальной просадки JHEQX в -18.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAUG и JHEQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GAUGJHEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.08%

-18.85%

+8.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.01%

-6.88%

+2.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.07%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-3.17%

+3.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.72%

-2.18%

+1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

1.98%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности GAUG и JHEQX

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG) имеет более высокую волатильность в 0.74% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что GAUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GAUGJHEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

0.51%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.33%

4.78%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.69%

6.33%

-0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.52%

8.86%

-1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.52%

9.38%

-1.86%

Сравнение комиссий GAUG и JHEQX

GAUG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JHEQX в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAUG и JHEQX

GAUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JHEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I		0.62%0.65%0.75%0.98%0.99%0.71%1.11%1.11%1.13%0.99%1.35%1.21%

Часто задаваемые вопросы

GAUG and JHEQX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GAUG has higher volatility (0.74%) compared to JHEQX (0.51%). In terms of maximum drawdown, GAUG dropped -10.08% vs JHEQX's -18.85%.

GAUG currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GAUG и JHEQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор