Сравнение GARP с TMFS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS).
GARP и TMFS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GARP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality GARP Select Index. Фонд был запущен 14 янв. 2020 г.. TMFS - это активно управляемый фонд от Motley Fool. Фонд был запущен 29 окт. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности GARP и TMFS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GARP и TMFS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | -4.79% | 21.49% | 37.42% | 42.86% | -26.75% | 27.99% | 26.51% |
TMFS Motley Fool Small-Cap Growth ETF | -7.68% | -1.59% | 15.41% | 25.40% | -33.15% | -2.38% | 49.52% |
Доходность по периодам
С начала года, GARP показывает доходность -4.79%, что значительно выше, чем у TMFS с доходностью -7.68%.
GARP
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- -4.79%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- 26.47%
- 3 года*
- 25.76%
- 5 лет*
- 15.47%
- 10 лет*
- —
TMFS
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -10.46%
- С начала года
- -7.68%
- 6 месяцев
- -5.98%
- 1 год
- -1.25%
- 3 года*
- 6.39%
- 5 лет*
- -2.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GARP и TMFS
GARP берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TMFS в 0.85%.
Доходность на риск
GARP vs. TMFS — Ранг доходности на риск
GARP
TMFS
Сравнение GARP c TMFS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GARP | TMFS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | -0.05 | +1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 0.10 | +1.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.01 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | -0.05 | +2.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.30 | -0.16 | +7.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GARP | TMFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | -0.05 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | -0.13 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.31 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между GARP и TMFS составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GARP и TMFS
Дивидендная доходность GARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, тогда как TMFS не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | 0.31% | 0.31% | 0.38% | 0.75% | 1.85% | 0.67% | 0.75% | 0.00% |
TMFS Motley Fool Small-Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.34% | 2.37% | 5.57% | 2.65% |
Просадки
Сравнение просадок GARP и TMFS
Максимальная просадка GARP за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки TMFS в -48.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GARP и TMFS.
Загрузка...
Показатели просадок
| GARP | TMFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.34% | -48.79% | +17.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.69% | -15.73% | +2.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.61% | -45.68% | +15.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.19% | -25.20% | +16.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.53% | -19.45% | +11.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 5.33% | -1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности GARP и TMFS
iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) с волатильностью 6.93%. Это указывает на то, что GARP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GARP | TMFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.59% | 6.93% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.50% | 14.49% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.41% | 24.45% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.86% | 22.95% | -1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.02% | 25.64% | -1.62% |