PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GARP с TMFS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GARP с TMFS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GARP (iShares MSCI USA Quality GARP ETF) and TMFS (Motley Fool Small-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - GARP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Quality GARP Select Index, while TMFS is a Small Cap Growth Equities fund actively managed by Motley Fool. GARP is passively managed, while TMFS is actively managed. Over the past 5 years, GARP returned 18.08%/yr vs -0.79%/yr for TMFS. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GARP charges 0.15%/yr vs 0.85%/yr for TMFS.

Доходность

Сравнение доходности GARP и TMFS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GARP показывает доходность 17.68%, что значительно выше, чем у TMFS с доходностью 3.23%.

GARP

1 день
-1.40%
1 месяц
-0.82%
6 месяцев
15.53%
С начала года
17.68%
1 год
31.60%
3 года*
29.17%
5 лет*
18.08%
10 лет*
—

TMFS

1 день
0.62%
1 месяц
4.04%
6 месяцев
-0.74%
С начала года
3.23%
1 год
2.85%
3 года*
7.00%
5 лет*
-0.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GARP и TMFS

2026 (YTD)202520242023202220212020
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		17.68%21.49%37.42%42.86%-26.75%27.99%26.51%
TMFS
Motley Fool Small-Cap Growth ETF		3.23%-1.59%15.41%25.40%-33.15%-2.38%52.40%

Correlation

The correlation between GARP and TMFS is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2020 г.

0.72

The correlation between GARP and TMFS shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.74 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GARP и TMFS

Секторы
GARP
TMFS

Технологии

54.7%
24.4%

Коммуникационные услуги

11.4%

-

Потребительский циклический сектор

8.8%
6.7%

Финансовые услуги

7.7%
13.2%

Промышленность

6.7%
23.8%

Здравоохранение

5.5%
20.7%

Энергетика

2.8%
3.1%

Коммунальные услуги

1.2%

-

Сырьевые материалы

1.1%
2.5%

Недвижимость

0.4%
5.5%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Технологии

GARP
54.7%
TMFS
24.4%

Коммуникационные услуги

GARP
11.4%
TMFS

-

Потребительский циклический сектор

GARP
8.8%
TMFS
6.7%

Финансовые услуги

GARP
7.7%
TMFS
13.2%

Промышленность

GARP
6.7%
TMFS
23.8%

Здравоохранение

GARP
5.5%
TMFS
20.7%

Энергетика

GARP
2.8%
TMFS
3.1%

Коммунальные услуги

GARP
1.2%
TMFS

-

Сырьевые материалы

GARP
1.1%
TMFS
2.5%

Недвижимость

GARP
0.4%
TMFS
5.5%

Потребительский защитный сектор

GARP

-

TMFS
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Quality GARP ETF

Motley Fool Small-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с GARP:
GARP с SPGPGARP с SPMOGARP с SCHGGARP с QUALGARP с VUGGARP с SPYGARP с SPHQ
Часто сравнивают с TMFS:
TMFS с TMFCTMFS с TMFETMFS с SPYTMFS с IWMTMFS с VOOTMFS с AVUVTMFS с ITOT

Доходность на риск

GARP vs. TMFS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GARP
Ранг доходности на риск GARP: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GARP: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARP: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARP: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARP: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARP: 6262
Ранг коэф-та Мартина
TMFS
Ранг доходности на риск TMFS: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFS: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFS: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFS: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFS: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFS: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GARP c TMFS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GARPTMFSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
0.14

+1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
0.37

+1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.04

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

0.18

+2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.80

0.50

+8.30

GARP vs. TMFS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GARP на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа TMFS равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GARP и TMFS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GARP и TMFS

Максимальная просадка GARP за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки TMFS в -48.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GARP и TMFS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GARPTMFSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-48.79%

+17.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.69%

-15.73%

+2.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.73%

-27.05%

+3.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.61%

-45.68%

+15.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

-16.36%

+12.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-19.44%

+12.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

5.74%

-2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности GARP и TMFS

iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что GARP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GARPTMFSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

4.85%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.91%

14.02%

+1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.59%

19.78%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.30%

23.03%

-0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.94%

25.43%

-1.49%

Сравнение комиссий GARP и TMFS

GARP берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TMFS в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GARP и TMFS

Дивидендная доходность GARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, тогда как TMFS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		0.27%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%0.00%
TMFS
Motley Fool Small-Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.34%2.37%5.57%2.65%

Часто задаваемые вопросы

GARP and TMFS have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GARP has higher volatility (6.26%) compared to TMFS (4.85%). In terms of maximum drawdown, GARP dropped -31.34% vs TMFS's -48.79%.

On 5-year performance, GARP leads with 18.08% vs -0.79% for TMFS. On fees, GARP is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TMFS has been the lower-risk option at 4.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GARP has performed better with a 18.08% return vs -0.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GARP is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.85% for TMFS.

GARP has the higher dividend yield at 0.27%, compared with 0.00% for TMFS.

GARP is categorized as Large Cap Growth Equities, while TMFS is Small Cap Growth Equities. They also come from different issuers: iShares and Motley Fool. Their fees differ too: 0.15% for GARP and 0.85% for TMFS.

GARP currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GARP и TMFS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор