PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GARP с TMFS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GARP и TMFS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GARP и TMFS


2026 (YTD)202520242023202220212020
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
-4.79%21.49%37.42%42.86%-26.75%27.99%26.51%
TMFS
Motley Fool Small-Cap Growth ETF
-7.68%-1.59%15.41%25.40%-33.15%-2.38%49.52%

Доходность по периодам

С начала года, GARP показывает доходность -4.79%, что значительно выше, чем у TMFS с доходностью -7.68%.


GARP

1 день
1.30%
1 месяц
-4.52%
С начала года
-4.79%
6 месяцев
-1.79%
1 год
26.47%
3 года*
25.76%
5 лет*
15.47%
10 лет*

TMFS

1 день
0.45%
1 месяц
-10.46%
С начала года
-7.68%
6 месяцев
-5.98%
1 год
-1.25%
3 года*
6.39%
5 лет*
-2.99%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI USA Quality GARP ETF

Motley Fool Small-Cap Growth ETF

Сравнение комиссий GARP и TMFS

GARP берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TMFS в 0.85%.


Доходность на риск

GARP vs. TMFS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GARP
Ранг доходности на риск GARP: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GARP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARP: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARP: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARP: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARP: 6969
Ранг коэф-та Мартина

TMFS
Ранг доходности на риск TMFS: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFS: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFS: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFS: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFS: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFS: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GARP c TMFS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GARPTMFSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

-0.05

+1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

0.10

+1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.01

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

-0.05

+2.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.30

-0.16

+7.46

GARP vs. TMFS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GARP на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа TMFS равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GARP и TMFS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GARPTMFSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

-0.05

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

-0.13

+0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.31

+0.42

Корреляция

Корреляция между GARP и TMFS составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GARP и TMFS

Дивидендная доходность GARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, тогда как TMFS не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2025202420232022202120202019
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
0.31%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%0.00%
TMFS
Motley Fool Small-Cap Growth ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.34%2.37%5.57%2.65%

Просадки

Сравнение просадок GARP и TMFS

Максимальная просадка GARP за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки TMFS в -48.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GARP и TMFS.


Загрузка...

Показатели просадок


GARPTMFSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-48.79%

+17.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.69%

-15.73%

+2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.61%

-45.68%

+15.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.19%

-25.20%

+16.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.53%

-19.45%

+11.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

5.33%

-1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности GARP и TMFS

iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) с волатильностью 6.93%. Это указывает на то, что GARP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GARPTMFSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.59%

6.93%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.50%

14.49%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.41%

24.45%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.86%

22.95%

-1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.02%

25.64%

-1.62%