PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GARP с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GARP с QQQM

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

GARP (iShares MSCI USA Quality GARP ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - GARP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Quality GARP Select Index, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GARP returned 18.96%/yr vs 16.94%/yr for QQQM. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GARP и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GARP показывает доходность 16.96%, а QQQM немного выше – 17.59%.

GARP

1 день
0.21%
1 месяц
2.03%
С начала года
16.96%
6 месяцев
17.70%
1 год
38.39%
3 года*
31.05%
5 лет*
18.96%
10 лет*
—

QQQM

1 день
0.67%
1 месяц
0.22%
С начала года
17.59%
6 месяцев
17.91%
1 год
37.64%
3 года*
26.52%
5 лет*
16.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GARP и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		16.96%21.49%37.42%42.86%-26.75%27.99%6.14%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		17.59%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.64%

Correlation

The correlation between GARP and QQQM is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г.

0.96

The correlation between GARP and QQQM has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GARP и QQQM

Секторы
GARP
QQQM

Технологии

55.2%
58.7%

Коммуникационные услуги

11.9%
14.3%

Потребительский циклический сектор

8.5%
11.4%

Финансовые услуги

7.2%
0.2%

Промышленность

6.6%
2.6%

Здравоохранение

5.3%
3.7%

Энергетика

2.9%
0.5%

Коммунальные услуги

1.2%
1.2%

Сырьевые материалы

1.1%
1.0%

Недвижимость

0.4%
0.1%

Потребительский защитный сектор

-

6.4%

Технологии

GARP
55.2%
QQQM
58.7%

Коммуникационные услуги

GARP
11.9%
QQQM
14.3%

Потребительский циклический сектор

GARP
8.5%
QQQM
11.4%

Финансовые услуги

GARP
7.2%
QQQM
0.2%

Промышленность

GARP
6.6%
QQQM
2.6%

Здравоохранение

GARP
5.3%
QQQM
3.7%

Энергетика

GARP
2.9%
QQQM
0.5%

Коммунальные услуги

GARP
1.2%
QQQM
1.2%

Сырьевые материалы

GARP
1.1%
QQQM
1.0%

Недвижимость

GARP
0.4%
QQQM
0.1%

Потребительский защитный сектор

GARP

-

QQQM
6.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Quality GARP ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с GARP:
GARP с SPGPGARP с SPMOGARP с SCHGGARP с QUALGARP с VUGGARP с SPYGARP с SPHQ
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Доходность на риск

GARP vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GARP
Ранг доходности на риск GARP: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GARP: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARP: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARP: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARP: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARP: 6565
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GARP c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GARPQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
2.11

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
2.74

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.37

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

3.02

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.37

11.23

-0.86

GARP vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GARP на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GARP и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GARP и QQQM

Максимальная просадка GARP за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GARP и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GARPQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-35.04%

+3.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.69%

-11.96%

-1.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.73%

-22.70%

-1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.61%

-35.04%

+4.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.27%

-3.33%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.35%

-8.23%

+0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

3.21%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности GARP и QQQM

iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) имеют волатильность 7.61% и 7.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GARPQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.61%

7.45%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.12%

13.71%

+1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.79%

17.11%

+1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.11%

22.40%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.95%

22.22%

+1.73%

Сравнение комиссий GARP и QQQM

И GARP, и QQQM имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GARP и QQQM

Дивидендная доходность GARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности QQQM в 0.43%

ПозицияTTM202520242023202220212020
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		0.26%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.43%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, GARP and QQQM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GARP has higher volatility (7.61%) compared to QQQM (7.45%). In terms of maximum drawdown, GARP dropped -31.34% vs QQQM's -35.04%.

On 5-year performance, GARP leads with 18.96% vs 16.94% for QQQM. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, QQQM has been the lower-risk option at 7.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GARP has performed better with a 18.96% return vs 16.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GARP and QQQM have the same expense ratio: 0.15% per year.

QQQM has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.26% for GARP.

GARP is categorized as Large Cap Growth Equities, while QQQM is Nasdaq-100. GARP tracks MSCI USA Quality GARP Select Index, while QQQM tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GARP и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор