PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GARP с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GARP с QQQM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

GARP (iShares MSCI USA Quality GARP ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - GARP is a Quality Factor fund tracking the MSCI USA Quality GARP Select Index, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GARP returned 18.17%/yr vs 15.05%/yr for QQQM. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GARP и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GARP показывает доходность 22.03%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью 17.07%.

GARP

1 день
-0.26%
1 месяц
2.15%
6 месяцев
23.97%
С начала года
22.03%
1 год
36.44%
3 года*
31.83%
5 лет*
18.17%
10 лет*
—
Всё время*
20.82%

QQQM

1 день
-0.90%
1 месяц
-0.73%
6 месяцев
18.73%
С начала года
17.07%
1 год
28.72%
3 года*
25.27%
5 лет*
15.05%
10 лет*
—
Всё время*
17.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

GARP

iShares MSCI USA Quality GARP ETF
$29.60M$25.66M$23.08M

QQQM

Invesco NASDAQ 100 ETF
$1.17B$981.56M$1.20B

Сравнение доходности по годам GARP и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		22.03%21.49%37.42%42.86%-26.75%27.99%6.14%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		17.07%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.64%

Correlation

The correlation between GARP and QQQM is 0.95, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.95

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.96

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г.

0.96

The correlation between GARP and QQQM has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GARP и QQQM

Секторы
GARP
QQQM

Технологии

54.7%
60.9%

Коммуникационные услуги

11.0%
13.1%

Потребительский циклический сектор

9.1%
10.7%

Финансовые услуги

7.9%
0.2%

Промышленность

6.4%
2.7%

Здравоохранение

5.4%
3.6%

Энергетика

3.0%
0.5%

Коммунальные услуги

1.3%
1.1%

Сырьевые материалы

1.1%
1.0%

Недвижимость

0.4%
0.1%

Потребительский защитный сектор

-

6.3%

Технологии

GARP
54.7%
QQQM
60.9%

Коммуникационные услуги

GARP
11.0%
QQQM
13.1%

Потребительский циклический сектор

GARP
9.1%
QQQM
10.7%

Финансовые услуги

GARP
7.9%
QQQM
0.2%

Промышленность

GARP
6.4%
QQQM
2.7%

Здравоохранение

GARP
5.4%
QQQM
3.6%

Энергетика

GARP
3.0%
QQQM
0.5%

Коммунальные услуги

GARP
1.3%
QQQM
1.1%

Сырьевые материалы

GARP
1.1%
QQQM
1.0%

Недвижимость

GARP
0.4%
QQQM
0.1%

Потребительский защитный сектор

GARP

-

QQQM
6.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Quality GARP ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с GARP:
GARP с SPGPGARP с SPMOGARP с SCHGGARP с QUALGARP с SPYGARP с VUGGARP с SPHQ
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с VOOQQQM с SCHGQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с FTECQQQM с JEPQ

Доходность на риск

GARP vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
GARP
Ранг доходности на риск GARP: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GARP: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARP: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARP: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARP: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARP: 6969
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GARP c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GARPQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.49

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
2.06

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.26

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

2.41

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.73

7.64

+2.09

GARP vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GARP на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GARP и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GARP и QQQM

Максимальная просадка GARP за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GARP и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GARPQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-35.04%

+3.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.69%

-11.96%

-1.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.73%

-22.70%

-1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.61%

-35.04%

+4.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-3.76%

+3.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.26%

-8.14%

+0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

3.77%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности GARP и QQQM

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) составляет 6.22%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 7.41%. Это указывает на то, что GARP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GARPQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

7.41%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.09%

16.21%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.11%

19.42%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.39%

22.81%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.93%

22.36%

+1.57%

Сравнение комиссий GARP и QQQM

И GARP, и QQQM имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GARP и QQQM

Дивидендная доходность GARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности QQQM в 0.44%

ПозицияTTM202520242023202220212020
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		0.26%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.44%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, GARP and QQQM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQQM has higher volatility (7.41%) compared to GARP (6.22%). In terms of maximum drawdown, GARP dropped -31.34% vs QQQM's -35.04%.

On 5-year performance, GARP leads with 18.17% vs 15.05% for QQQM. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, GARP has been the lower-risk option at 6.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GARP has performed better with a 18.17% return vs 15.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GARP and QQQM have the same expense ratio: 0.15% per year.

QQQM has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.26% for GARP.

GARP is categorized as Quality Factor, while QQQM is Nasdaq-100. GARP tracks MSCI USA Quality GARP Select Index, while QQQM tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco.

GARP currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GARP и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор