PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GARP с PLDR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GARP с PLDR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GARP (iShares MSCI USA Quality GARP ETF) and PLDR (Putnam Sustainable Leaders ETF) are both exchange-traded funds - GARP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Quality GARP Select Index, while PLDR is a Sustainable fund actively managed by Power Corporation of Canada. GARP is passively managed, while PLDR is actively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. GARP charges 0.15%/yr vs 0.59%/yr for PLDR.

Доходность

Сравнение доходности GARP и PLDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

GARP

1 день
-1.40%
1 месяц
-0.82%
6 месяцев
15.53%
С начала года
17.68%
1 год
31.60%
3 года*
29.17%
5 лет*
18.08%
10 лет*
—

PLDR

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GARP и PLDR

2026 (YTD)20252024202320222021
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		17.68%21.49%37.42%42.86%-26.75%19.74%
PLDR
Putnam Sustainable Leaders ETF		1.69%12.03%23.47%27.47%-22.52%11.54%

Correlation

The correlation between GARP and PLDR is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.

0.92

The correlation between GARP and PLDR shifts across timeframes, from 0.81 (1 year) to 0.92 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GARP и PLDR

Секторы
GARP
PLDR

Технологии

54.7%
38.3%

Коммуникационные услуги

11.4%
11.1%

Потребительский циклический сектор

8.8%
10.1%

Финансовые услуги

7.7%
9.9%

Промышленность

6.7%
8.4%

Здравоохранение

5.5%
7.5%

Энергетика

2.8%
3.1%

Коммунальные услуги

1.2%
3.4%

Сырьевые материалы

1.1%
2.3%

Недвижимость

0.4%
0.6%

Потребительский защитный сектор

-

5.3%

Технологии

GARP
54.7%
PLDR
38.3%

Коммуникационные услуги

GARP
11.4%
PLDR
11.1%

Потребительский циклический сектор

GARP
8.8%
PLDR
10.1%

Финансовые услуги

GARP
7.7%
PLDR
9.9%

Промышленность

GARP
6.7%
PLDR
8.4%

Здравоохранение

GARP
5.5%
PLDR
7.5%

Энергетика

GARP
2.8%
PLDR
3.1%

Коммунальные услуги

GARP
1.2%
PLDR
3.4%

Сырьевые материалы

GARP
1.1%
PLDR
2.3%

Недвижимость

GARP
0.4%
PLDR
0.6%

Потребительский защитный сектор

GARP

-

PLDR
5.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Quality GARP ETF

Putnam Sustainable Leaders ETF

Часто сравнивают с GARP:
GARP с SPGPGARP с SPMOGARP с SCHGGARP с QUALGARP с VUGGARP с SPYGARP с SPHQ
Часто сравнивают с PLDR:
PLDR с MEIAXPLDR с IVEPLDR с PVALPLDR с SPHQPLDR с FFLCPLDR с QUALPLDR с FITLX

Доходность на риск

GARP vs. PLDR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GARP
Ранг доходности на риск GARP: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GARP: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARP: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARP: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARP: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARP: 6262
Ранг коэф-та Мартина
PLDR

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GARP c PLDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GARPPLDRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.80

—

—

GARP vs. PLDR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GARP и PLDR

Загрузка графика...

Показатели просадок

GARPPLDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.69%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.73%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности GARP и PLDR

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GARPPLDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.91%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.59%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.30%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.94%

—

—

Сравнение комиссий GARP и PLDR

GARP берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PLDR в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GARP и PLDR

Дивидендная доходность GARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, тогда как PLDR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		0.27%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%
PLDR
Putnam Sustainable Leaders ETF		0.37%0.37%0.38%0.56%0.63%0.39%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GARP and PLDR have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GARP is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GARP is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.59% for PLDR.

PLDR has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.27% for GARP.

GARP is categorized as Large Cap Growth Equities, while PLDR is Sustainable. They also come from different issuers: iShares and Power Corporation of Canada. Their fees differ too: 0.15% for GARP and 0.59% for PLDR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GARP и PLDR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор