PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLDR с FITLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PLDR с FITLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) и Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX).

PLDR - это активно управляемый фонд от Power Corporation of Canada. Фонд был запущен 25 мая 2021 г.. FITLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PLDR и FITLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) и Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PLDR и FITLX

2026 (YTD)20252024202320222021
PLDR
Putnam Sustainable Leaders ETF		-8.58%12.03%23.47%27.47%-22.52%11.57%
FITLX
Fidelity US Sustainability Index Fund		-5.94%18.77%23.59%29.04%-20.28%16.20%

Доходность по периодам

С начала года, PLDR показывает доходность -8.58%, что значительно ниже, чем у FITLX с доходностью -5.94%.

PLDR

1 день
0.67%
1 месяц
-5.32%
С начала года
-8.58%
6 месяцев
-5.85%
1 год
10.67%
3 года*
14.88%
5 лет*
—
10 лет*
—

FITLX

1 день
3.06%
1 месяц
-5.69%
С начала года
-5.94%
6 месяцев
-2.92%
1 год
18.96%
3 года*
18.12%
5 лет*
11.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Sustainable Leaders ETF

Fidelity US Sustainability Index Fund

Часто сравнивают с PLDR:
PLDR с MEIAXPLDR с IVEPLDR с PVALPLDR с QUALPLDR с FFLCPLDR с SPHQPLDR с GARP
Часто сравнивают с FITLX:
FITLX с FXAIXFITLX с VFTAXFITLX с VOOFITLX с SPYFITLX с FNIDXFITLX с FHOFXFITLX с PRCOX

Сравнение комиссий PLDR и FITLX

PLDR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FITLX в 0.11%.

PLDR
Putnam Sustainable Leaders ETF
FITLX
Fidelity US Sustainability Index Fund

Доходность на риск

PLDR vs. FITLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLDR
Ранг доходности на риск PLDR: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLDR: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLDR: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLDR: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLDR: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLDR: 3232
Ранг коэф-та Мартина
FITLX
Ранг доходности на риск FITLX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FITLX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITLX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITLX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITLX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITLX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLDR c FITLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) и Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLDRFITLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

1.06

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

1.63

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.24

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.84

1.75

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.94

7.04

-4.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLDR vs. FITLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLDR на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа FITLX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLDR и FITLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLDRFITLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

1.06

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.73

-0.31

Корреляция

Корреляция между PLDR и FITLX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLDR и FITLX

Дивидендная доходность PLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности FITLX в 1.18%

TTM202520242023202220212020201920182017
PLDR
Putnam Sustainable Leaders ETF		0.41%0.37%0.38%0.56%0.63%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%
FITLX
Fidelity US Sustainability Index Fund		1.18%1.11%1.29%1.12%1.49%0.99%1.01%1.41%1.58%0.76%

Просадки

Сравнение просадок PLDR и FITLX

Максимальная просадка PLDR за все время составила -29.58%, что меньше максимальной просадки FITLX в -34.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLDR и FITLX.

Загрузка...

Показатели просадок

PLDRFITLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.58%

-34.35%

+4.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.03%

-11.38%

-1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.90%

-8.43%

-1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.82%

-5.14%

-3.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

2.83%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности PLDR и FITLX

Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) и Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX) имеют волатильность 5.35% и 5.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PLDRFITLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

5.61%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

10.07%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.32%

18.49%

-2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.16%

17.55%

-0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.16%

19.19%

-2.03%