Сравнение PLDR с FITLX
PLDR (Putnam Sustainable Leaders ETF) and FITLX (Fidelity US Sustainability Index Fund) are both funds - PLDR is a Sustainable fund actively managed by Power Corporation of Canada, while FITLX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, PLDR returned 9.82%/yr vs 14.20%/yr for FITLX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. PLDR charges 0.59%/yr vs 0.11%/yr for FITLX.
Доходность
Сравнение доходности PLDR и FITLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLDR показывает доходность 4.85%, что значительно ниже, чем у FITLX с доходностью 10.47%.
PLDR
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 4.50%
- С начала года
- 4.85%
- 6 месяцев
- 4.09%
- 1 год
- 20.39%
- 3 года*
- 18.32%
- 5 лет*
- 9.82%
- 10 лет*
- —
FITLX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 5.58%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 11.11%
- 1 год
- 28.82%
- 3 года*
- 22.72%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLDR и FITLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PLDR Putnam Sustainable Leaders ETF | 4.85% | 12.03% | 23.47% | 27.47% | -22.52% | 11.57% |
FITLX Fidelity US Sustainability Index Fund | 10.47% | 18.77% | 23.59% | 29.04% | -20.28% | 16.20% |
Correlation
The correlation between PLDR and FITLX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2021 г. | 0.96 |
The correlation between PLDR and FITLX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLDR vs. FITLX — Ранг доходности на риск
PLDR
FITLX
Сравнение PLDR c FITLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) и Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLDR | FITLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.42 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 2.67 | -1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.04 | 11.60 | -5.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLDR | FITLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 2.33 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.81 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.82 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок PLDR и FITLX
Максимальная просадка PLDR за все время составила -29.58%, что меньше максимальной просадки FITLX в -34.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLDR и FITLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLDR | FITLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.58% | -34.35% | +4.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.81% | -11.15% | -1.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.00% | -19.99% | -3.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.58% | -26.91% | -2.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -0.44% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.59% | -5.07% | -3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 2.56% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLDR и FITLX
Текущая волатильность для Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) составляет 3.19%, в то время как у Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX) волатильность равна 3.56%. Это указывает на то, что PLDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FITLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLDR | FITLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | 3.56% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.56% | 9.77% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.38% | 12.76% | -0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.07% | 17.58% | -0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.04% | 19.10% | -2.06% |
Сравнение комиссий PLDR и FITLX
PLDR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FITLX в 0.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLDR и FITLX
Дивидендная доходность PLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности FITLX в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FITLX Fidelity US Sustainability Index Fund | 1.00% | 1.11% | 1.29% | 1.12% | 1.49% | 0.99% | 1.01% | 1.41% | 1.58% | 0.76% |
PLDR Putnam Sustainable Leaders ETF | 0.36% | 0.37% | 0.38% | 0.56% | 0.63% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, PLDR and FITLX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FITLX has higher volatility (3.56%) compared to PLDR (3.19%). In terms of maximum drawdown, PLDR dropped -29.58% vs FITLX's -34.35%.
FITLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLDR и FITLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор