PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PLDR с FITLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PLDR и FITLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) и Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.64%
11.81%
PLDR
FITLX

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PLDR показывает доходность 25.51%, а FITLX немного выше – 25.60%.


PLDR

С начала года

25.51%

1 месяц

-0.96%

6 месяцев

8.32%

1 год

32.49%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

FITLX

С начала года

25.60%

1 месяц

1.79%

6 месяцев

11.44%

1 год

32.10%

5 лет (среднегодовая)

16.08%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


PLDRFITLX
Коэф-т Шарпа2.592.46
Коэф-т Сортино3.443.27
Коэф-т Омега1.481.46
Коэф-т Кальмара3.463.49
Коэф-т Мартина14.3514.76
Индекс Язвы2.33%2.25%
Дневная вол-ть12.93%13.52%
Макс. просадка-29.57%-34.35%
Текущая просадка-1.03%-1.55%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PLDR и FITLX

PLDR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FITLX в 0.11%.


PLDR
Putnam Sustainable Leaders ETF
График комиссии PLDR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии FITLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.11%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между PLDR и FITLX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PLDR c FITLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) и Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PLDR, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.592.46
Коэффициент Сортино PLDR, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.443.27
Коэффициент Омега PLDR, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.481.46
Коэффициент Кальмара PLDR, с текущим значением в 3.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.463.49
Коэффициент Мартина PLDR, с текущим значением в 14.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0014.3514.76
PLDR
FITLX

Показатель коэффициента Шарпа PLDR на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FITLX равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLDR и FITLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.59
2.46
PLDR
FITLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLDR и FITLX

Дивидендная доходность PLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности FITLX в 0.90%


TTM2023202220212020201920182017
PLDR
Putnam Sustainable Leaders ETF
0.45%0.56%0.63%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%
FITLX
Fidelity US Sustainability Index Fund
0.90%1.12%1.49%0.81%1.01%1.27%1.37%0.71%

Просадки

Сравнение просадок PLDR и FITLX

Максимальная просадка PLDR за все время составила -29.57%, что меньше максимальной просадки FITLX в -34.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLDR и FITLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.03%
-1.55%
PLDR
FITLX

Волатильность

Сравнение волатильности PLDR и FITLX

Текущая волатильность для Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) составляет 3.95%, в то время как у Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что PLDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FITLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.95%
4.50%
PLDR
FITLX