PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PLDR с FITLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PLDRFITLX
Дох-ть с нач. г.26.80%26.96%
Дох-ть за 1 год39.91%40.26%
Дох-ть за 3 года7.20%9.67%
Коэф-т Шарпа2.992.86
Коэф-т Сортино3.973.79
Коэф-т Омега1.551.54
Коэф-т Кальмара3.194.10
Коэф-т Мартина16.7417.43
Индекс Язвы2.33%2.24%
Дневная вол-ть13.05%13.64%
Макс. просадка-29.57%-34.35%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между PLDR и FITLX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PLDR и FITLX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PLDR показывает доходность 26.80%, а FITLX немного выше – 26.96%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.93%
15.20%
PLDR
FITLX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PLDR и FITLX

PLDR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FITLX в 0.11%.


PLDR
Putnam Sustainable Leaders ETF
График комиссии PLDR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии FITLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.11%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PLDR c FITLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) и Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PLDR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PLDR, с текущим значением в 2.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PLDR, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PLDR, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PLDR, с текущим значением в 3.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PLDR, с текущим значением в 16.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.74
FITLX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FITLX, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.86
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FITLX, с текущим значением в 3.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.79
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FITLX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FITLX, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FITLX, с текущим значением в 17.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.43

Сравнение коэффициента Шарпа PLDR и FITLX

Показатель коэффициента Шарпа PLDR на текущий момент составляет 2.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FITLX равному 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLDR и FITLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.99
2.86
PLDR
FITLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLDR и FITLX

Дивидендная доходность PLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности FITLX в 0.89%


TTM2023202220212020201920182017
PLDR
Putnam Sustainable Leaders ETF
0.44%0.56%0.63%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%
FITLX
Fidelity US Sustainability Index Fund
0.89%1.12%1.49%0.81%1.01%1.27%1.37%0.71%

Просадки

Сравнение просадок PLDR и FITLX

Максимальная просадка PLDR за все время составила -29.57%, что меньше максимальной просадки FITLX в -34.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLDR и FITLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
PLDR
FITLX

Волатильность

Сравнение волатильности PLDR и FITLX

Текущая волатильность для Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) составляет 3.78%, в то время как у Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что PLDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FITLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.78%
4.26%
PLDR
FITLX