PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GARP с MSTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GARP с MSTR

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

GARP (iShares MSCI USA Quality GARP ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Quality GARP Select Index, while MSTR (Strategy Inc) is a stock. Over the past 5 years, GARP returned 18.96%/yr vs 19.14%/yr for MSTR. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GARP и MSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и Strategy Inc (MSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GARP показывает доходность 16.96%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -18.41%.

GARP

1 день
0.21%
1 месяц
2.03%
С начала года
16.96%
6 месяцев
17.70%
1 год
38.39%
3 года*
31.05%
5 лет*
18.96%
10 лет*
—

MSTR

1 день
3.18%
1 месяц
-33.70%
С начала года
-18.41%
6 месяцев
-29.74%
1 год
-67.62%
3 года*
63.46%
5 лет*
19.14%
10 лет*
20.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GARP и MSTR

2026 (YTD)202520242023202220212020
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		16.96%21.49%37.42%42.86%-26.75%27.99%26.51%
MSTR
Strategy Inc		-18.41%-47.53%358.54%346.15%-74.00%40.13%165.64%

Correlation

The correlation between GARP and MSTR is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2020 г.

0.49

The correlation between GARP and MSTR has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Quality GARP ETF

Strategy Inc

Часто сравнивают с GARP:
GARP с SPGPGARP с SPMOGARP с SCHGGARP с QUALGARP с VUGGARP с SPYGARP с SPHQ
Часто сравнивают с MSTR:
MSTR с BTC-USDMSTR с MSTYMSTR с TSLAMSTR с COINMSTR с MSTUMSTR с MARAMSTR с STRC

Доходность на риск

GARP vs. MSTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GARP
Ранг доходности на риск GARP: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GARP: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARP: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARP: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARP: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARP: 6565
Ранг коэф-та Мартина
MSTR
Ранг доходности на риск MSTR: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTR: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTR: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTR: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTR: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTR: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GARP c MSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GARPMSTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
-0.95

+2.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
-1.71

+4.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

0.82

+0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

-0.88

+3.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.37

-1.27

+11.64

GARP vs. MSTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GARP на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа MSTR равного -0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GARP и MSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GARP и MSTR

Максимальная просадка GARP за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GARP и MSTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GARPMSTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-99.86%

+68.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.69%

-76.53%

+62.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.73%

-77.42%

+53.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.61%

-84.11%

+53.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-89.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.27%

-73.84%

+69.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.35%

-86.45%

+79.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

53.01%

-49.52%

Волатильность

Сравнение волатильности GARP и MSTR

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) составляет 7.61%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 21.60%. Это указывает на то, что GARP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GARPMSTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.61%

21.60%

-13.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.12%

57.34%

-42.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.79%

71.15%

-52.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.11%

90.79%

-68.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.95%

73.80%

-49.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GARP и MSTR

Дивидендная доходность GARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		0.26%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%
MSTR
Strategy Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GARP and MSTR have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTR has higher volatility (21.60%) compared to GARP (7.61%). In terms of maximum drawdown, GARP dropped -31.34% vs MSTR's -99.86%.

GARP currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GARP и MSTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор