PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GARP с MAGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GARP с MAGX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

GARP (iShares MSCI USA Quality GARP ETF) and MAGX (Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF) are both exchange-traded funds - GARP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Quality GARP Select Index, while MAGX is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill. GARP is passively managed, while MAGX is actively managed. Over the past year, GARP returned 38.39% vs 35.99% for MAGX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. GARP charges 0.15%/yr vs 0.95%/yr for MAGX.

Доходность

Сравнение доходности GARP и MAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GARP показывает доходность 16.96%, что значительно выше, чем у MAGX с доходностью -8.69%.

GARP

1 день
0.21%
1 месяц
2.03%
С начала года
16.96%
6 месяцев
17.70%
1 год
38.39%
3 года*
31.05%
5 лет*
18.96%
10 лет*
—

MAGX

1 день
-0.27%
1 месяц
-16.77%
С начала года
-8.69%
6 месяцев
-7.45%
1 год
35.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GARP и MAGX

2026 (YTD)20252024
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		16.96%21.49%22.86%
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		-8.69%26.16%82.41%

Correlation

The correlation between GARP and MAGX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2024 г.

0.82

The correlation between GARP and MAGX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GARP и MAGX

Секторы
GARP
MAGX

Технологии

55.2%

-

Коммуникационные услуги

11.9%

-

Потребительский циклический сектор

8.5%

-

Финансовые услуги

7.2%
28.5%

Промышленность

6.6%

-

Здравоохранение

5.3%

-

Энергетика

2.9%

-

Коммунальные услуги

1.2%

-

Сырьевые материалы

1.1%

-

Недвижимость

0.4%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Технологии

GARP
55.2%
MAGX

-

Коммуникационные услуги

GARP
11.9%
MAGX

-

Потребительский циклический сектор

GARP
8.5%
MAGX

-

Финансовые услуги

GARP
7.2%
MAGX
28.5%

Промышленность

GARP
6.6%
MAGX

-

Здравоохранение

GARP
5.3%
MAGX

-

Энергетика

GARP
2.9%
MAGX

-

Коммунальные услуги

GARP
1.2%
MAGX

-

Сырьевые материалы

GARP
1.1%
MAGX

-

Недвижимость

GARP
0.4%
MAGX

-

Потребительский защитный сектор

GARP

-

MAGX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Quality GARP ETF

Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF

Часто сравнивают с GARP:
GARP с SPGPGARP с SPMOGARP с SCHGGARP с QUALGARP с VUGGARP с SPYGARP с SPHQ
Часто сравнивают с MAGX:
MAGX с MAGSMAGX с QQQUMAGX с YMAGMAGX с QLDMAGX с TQQQMAGX с FNGOMAGX с VGT

Доходность на риск

GARP vs. MAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GARP
Ранг доходности на риск GARP: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GARP: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARP: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARP: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARP: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARP: 6565
Ранг коэф-та Мартина
MAGX
Ранг доходности на риск MAGX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GARP c MAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GARPMAGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
0.82

+1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
1.29

+1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.16

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

0.90

+1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.37

2.70

+7.67

GARP vs. MAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GARP на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа MAGX равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GARP и MAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GARP и MAGX

Максимальная просадка GARP за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки MAGX в -54.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GARP и MAGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GARPMAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-54.19%

+22.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.69%

-37.24%

+23.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.73%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.27%

-16.77%

+12.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.35%

-13.76%

+6.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

12.32%

-8.83%

Волатильность

Сравнение волатильности GARP и MAGX

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) составляет 7.61%, в то время как у Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) волатильность равна 12.35%. Это указывает на то, что GARP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GARPMAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.61%

12.35%

-4.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.12%

30.63%

-15.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.79%

40.70%

-21.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.11%

53.61%

-31.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.95%

53.61%

-29.66%

Сравнение комиссий GARP и MAGX

GARP берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MAGX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GARP и MAGX

Дивидендная доходность GARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности MAGX в 2.24%

ПозицияTTM202520242023202220212020
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		0.26%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		2.24%2.05%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GARP and MAGX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAGX has higher volatility (12.35%) compared to GARP (7.61%). In terms of maximum drawdown, GARP dropped -31.34% vs MAGX's -54.19%.

On 1-year performance, GARP leads with 38.39% vs 35.99% for MAGX. On fees, GARP is cheaper at 0.15% per year. On volatility, GARP has been the lower-risk option at 7.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GARP has performed better with a 38.39% return vs 35.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GARP is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for MAGX.

MAGX has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 0.26% for GARP.

GARP is categorized as Large Cap Growth Equities, while MAGX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: iShares and Roundhill. Their fees differ too: 0.15% for GARP and 0.95% for MAGX.

GARP currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GARP и MAGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор