PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GARP с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GARP с JEPQ

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

GARP (iShares MSCI USA Quality GARP ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - GARP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Quality GARP Select Index, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, GARP returned 31.90%/yr vs 20.72%/yr for JEPQ. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. GARP charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности GARP и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GARP показывает доходность 20.62%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 10.23%.

GARP

1 день
3.13%
1 месяц
6.94%
С начала года
20.62%
6 месяцев
21.90%
1 год
42.71%
3 года*
31.90%
5 лет*
19.80%
10 лет*
—

JEPQ

1 день
2.21%
1 месяц
3.31%
С начала года
10.23%
6 месяцев
11.56%
1 год
29.39%
3 года*
20.72%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GARP и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		20.62%21.49%37.42%42.86%-11.32%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.23%15.18%24.85%36.28%-11.16%

Correlation

The correlation between GARP and JEPQ is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г.

0.94

The correlation between GARP and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GARP и JEPQ

Секторы
GARP
JEPQ

Технологии

55.2%
58.9%

Коммуникационные услуги

11.9%
13.9%

Потребительский циклический сектор

8.5%
11.8%

Финансовые услуги

7.2%
0.3%

Промышленность

6.6%
2.8%

Здравоохранение

5.3%
3.9%

Энергетика

2.9%
0.3%

Коммунальные услуги

1.2%
1.1%

Сырьевые материалы

1.1%
0.9%

Недвижимость

0.4%
0.2%

Потребительский защитный сектор

-

6.0%

Технологии

GARP
55.2%
JEPQ
58.9%

Коммуникационные услуги

GARP
11.9%
JEPQ
13.9%

Потребительский циклический сектор

GARP
8.5%
JEPQ
11.8%

Финансовые услуги

GARP
7.2%
JEPQ
0.3%

Промышленность

GARP
6.6%
JEPQ
2.8%

Здравоохранение

GARP
5.3%
JEPQ
3.9%

Энергетика

GARP
2.9%
JEPQ
0.3%

Коммунальные услуги

GARP
1.2%
JEPQ
1.1%

Сырьевые материалы

GARP
1.1%
JEPQ
0.9%

Недвижимость

GARP
0.4%
JEPQ
0.2%

Потребительский защитный сектор

GARP

-

JEPQ
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Quality GARP ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с GARP:
GARP с SPGPGARP с SPMOGARP с SCHGGARP с QUALGARP с VUGGARP с SPYGARP с SPHQ
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

GARP vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GARP
Ранг доходности на риск GARP: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GARP: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARP: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARP: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARP: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARP: 7373
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GARP c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GARPJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
2.31

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
3.06

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.46

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

3.35

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.26

15.94

-3.67

GARP vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GARP на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GARP и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GARP и JEPQ

Максимальная просадка GARP за все время составила -31.34%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GARP и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GARPJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-20.07%

-11.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.69%

-8.82%

-4.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.73%

-20.07%

-3.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

0.00%

-1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.34%

-3.41%

-3.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

1.85%

+1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности GARP и JEPQ

iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что GARP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GARPJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.13%

5.42%

+2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.40%

10.44%

+4.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

12.78%

+6.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.15%

16.76%

+5.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.97%

16.76%

+7.21%

Сравнение комиссий GARP и JEPQ

GARP берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GARP и JEPQ

Дивидендная доходность GARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности JEPQ в 10.00%

ПозицияTTM202520242023202220212020
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		0.31%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.00%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, GARP and JEPQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GARP has higher volatility (8.13%) compared to JEPQ (5.42%). In terms of maximum drawdown, GARP dropped -31.34% vs JEPQ's -20.07%.

On 3-year performance, GARP leads with 31.90% vs 20.72% for JEPQ. On fees, GARP is cheaper at 0.15% per year. On volatility, JEPQ has been the lower-risk option at 5.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GARP has performed better with a 31.90% return vs 20.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GARP is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for JEPQ.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.00%, compared with 0.31% for GARP.

GARP is categorized as Large Cap Growth Equities, while JEPQ is Nasdaq-100. GARP tracks MSCI USA Quality GARP Select Index, while JEPQ tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.15% for GARP and 0.35% for JEPQ.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GARP и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор