PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GARP с IQSU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GARP с IQSU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GARP (iShares MSCI USA Quality GARP ETF) and IQSU (IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - GARP tracks the MSCI USA Quality GARP Select Index while IQSU tracks the IQ Candriam ESG US Equity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GARP returned 20.18%/yr vs 12.97%/yr for IQSU. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. GARP charges 0.15%/yr vs 0.09%/yr for IQSU.

Доходность

Сравнение доходности GARP и IQSU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF (IQSU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GARP показывает доходность 20.89%, что значительно выше, чем у IQSU с доходностью 13.69%.

GARP

1 день
-0.33%
1 месяц
10.27%
С начала года
20.89%
6 месяцев
21.22%
1 год
42.72%
3 года*
33.55%
5 лет*
20.18%
10 лет*
—

IQSU

1 день
0.55%
1 месяц
5.78%
С начала года
13.69%
6 месяцев
14.19%
1 год
30.14%
3 года*
19.93%
5 лет*
12.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GARP и IQSU

2026 (YTD)202520242023202220212020
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		20.89%21.49%37.42%42.86%-26.75%27.99%26.51%
IQSU
IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF		13.69%14.44%16.64%32.96%-22.10%30.53%24.21%

Correlation

The correlation between GARP and IQSU is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2020 г.

0.93

The correlation between GARP and IQSU has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GARP и IQSU

Секторы
GARP
IQSU

Технологии

56.7%
34.0%

Коммуникационные услуги

12.0%
15.0%

Финансовые услуги

7.5%
11.7%

Промышленность

6.9%
6.8%

Потребительский циклический сектор

6.1%
14.8%

Здравоохранение

5.4%
6.2%

Энергетика

2.7%
1.3%

Коммунальные услуги

1.4%
1.2%

Сырьевые материалы

0.9%
2.7%

Недвижимость

0.4%
2.8%

Потребительский защитный сектор

-

3.5%

Технологии

GARP
56.7%
IQSU
34.0%

Коммуникационные услуги

GARP
12.0%
IQSU
15.0%

Финансовые услуги

GARP
7.5%
IQSU
11.7%

Промышленность

GARP
6.9%
IQSU
6.8%

Потребительский циклический сектор

GARP
6.1%
IQSU
14.8%

Здравоохранение

GARP
5.4%
IQSU
6.2%

Энергетика

GARP
2.7%
IQSU
1.3%

Коммунальные услуги

GARP
1.4%
IQSU
1.2%

Сырьевые материалы

GARP
0.9%
IQSU
2.7%

Недвижимость

GARP
0.4%
IQSU
2.8%

Потребительский защитный сектор

GARP

-

IQSU
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Quality GARP ETF

IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с GARP:
GARP с SPGPGARP с SPMOGARP с SCHGGARP с QUALGARP с VUGGARP с SPYGARP с SPHQ
Часто сравнивают с IQSU:
IQSU с SUSAIQSU с ESGDIQSU с SUSLIQSU с BDGSIQSU с SPHQIQSU с VOOIQSU с LRGF

Доходность на риск

GARP vs. IQSU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GARP
Ранг доходности на риск GARP: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GARP: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARP: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARP: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARP: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARP: 6969
Ранг коэф-та Мартина
IQSU
Ранг доходности на риск IQSU: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSU: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSU: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSU: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSU: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSU: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GARP c IQSU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF (IQSU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GARPIQSUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.19

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
2.98

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.39

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

2.71

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.59

11.03

+1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GARP vs. IQSU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GARP на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IQSU равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GARP и IQSU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GARPIQSUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.19

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.73

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.80

+0.10

Просадки

Сравнение просадок GARP и IQSU

Максимальная просадка GARP за все время составила -31.34%, примерно равная максимальной просадке IQSU в -31.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GARP и IQSU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GARPIQSUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-31.29%

-0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.69%

-11.18%

-2.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.73%

-20.96%

-2.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.61%

-26.76%

-3.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

0.00%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.36%

-5.98%

-1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

2.74%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности GARP и IQSU

iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF (IQSU) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что GARP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQSU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GARPIQSUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

3.48%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.90%

9.83%

+4.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.87%

13.85%

+4.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.96%

17.88%

+4.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.89%

20.67%

+3.22%

Сравнение комиссий GARP и IQSU

GARP берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IQSU в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GARP и IQSU

Дивидендная доходность GARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности IQSU в 0.97%

ПозицияTTM202520242023202220212020
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		0.25%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%
IQSU
IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF		0.97%1.09%1.12%1.15%1.47%1.07%0.98%

Часто задаваемые вопросы

GARP and IQSU have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GARP has higher volatility (5.06%) compared to IQSU (3.48%). In terms of maximum drawdown, GARP dropped -31.34% vs IQSU's -31.29%.

On 5-year performance, GARP leads with 20.18% vs 12.97% for IQSU. On fees, IQSU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IQSU has been the lower-risk option at 3.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GARP has performed better with a 20.18% return vs 12.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IQSU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for GARP.

IQSU has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.25% for GARP.

GARP tracks MSCI USA Quality GARP Select Index, while IQSU tracks IQ Candriam ESG US Equity Index. They also come from different issuers: iShares and New York Life. Their fees differ too: 0.15% for GARP and 0.09% for IQSU.

GARP currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GARP и IQSU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор