Сравнение GARP с HYGH
GARP (iShares MSCI USA Quality GARP ETF) and HYGH (iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - GARP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Quality GARP Select Index, while HYGH is a High Yield Bonds fund actively managed by iShares. GARP is passively managed, while HYGH is actively managed. Over the past 5 years, GARP returned 19.80%/yr vs 6.98%/yr for HYGH. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GARP charges 0.15%/yr vs 0.53%/yr for HYGH.
Доходность
Сравнение доходности GARP и HYGH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GARP показывает доходность 20.62%, что значительно выше, чем у HYGH с доходностью 3.26%.
GARP
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- 6.94%
- С начала года
- 20.62%
- 6 месяцев
- 21.90%
- 1 год
- 42.71%
- 3 года*
- 31.90%
- 5 лет*
- 19.80%
- 10 лет*
- —
HYGH
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 3.26%
- 6 месяцев
- 3.75%
- 1 год
- 8.05%
- 3 года*
- 9.50%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 6.45%
Сравнение доходности по годам GARP и HYGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | 20.62% | 21.49% | 37.42% | 42.86% | -26.75% | 27.99% | 26.51% |
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 3.26% | 6.94% | 11.22% | 12.17% | -0.92% | 5.82% | 0.33% |
Correlation
The correlation between GARP and HYGH is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2020 г. | 0.62 |
The correlation between GARP and HYGH shifts across timeframes, from 0.54 (3 years) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GARP vs. HYGH — Ранг доходности на риск
GARP
HYGH
Сравнение GARP c HYGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GARP | HYGH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.42 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 4.99 | -1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.26 | 19.51 | -7.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GARP и HYGH
Максимальная просадка GARP за все время составила -31.34%, что больше максимальной просадки HYGH в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GARP и HYGH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GARP | HYGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.34% | -23.88% | -7.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.69% | -1.62% | -12.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.73% | -8.06% | -15.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.61% | -8.24% | -22.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | 0.00% | -1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.34% | -2.22% | -5.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 0.41% | +3.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности GARP и HYGH
iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что GARP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GARP | HYGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.13% | 0.68% | +7.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.40% | 2.80% | +12.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.98% | 3.67% | +15.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.15% | 7.07% | +15.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.97% | 8.34% | +15.63% |
Сравнение комиссий GARP и HYGH
GARP берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии HYGH в 0.53%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GARP и HYGH
Дивидендная доходность GARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности HYGH в 6.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | 0.31% | 0.31% | 0.38% | 0.75% | 1.85% | 0.67% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 6.60% | 6.86% | 7.85% | 8.95% | 6.21% | 3.74% | 4.06% | 4.89% | 6.45% | 4.79% | 4.60% | 5.75% |
Часто задаваемые вопросы
GARP and HYGH have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GARP has higher volatility (8.13%) compared to HYGH (0.68%). In terms of maximum drawdown, GARP dropped -31.34% vs HYGH's -23.88%.
On 5-year performance, GARP leads with 19.80% vs 6.98% for HYGH. On fees, GARP is cheaper at 0.15% per year. On volatility, HYGH has been the lower-risk option at 0.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GARP has performed better with a 19.80% return vs 6.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GARP is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.53% for HYGH.
HYGH has the higher dividend yield at 6.60%, compared with 0.31% for GARP.
GARP is categorized as Large Cap Growth Equities, while HYGH is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.15% for GARP and 0.53% for HYGH.
GARP currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GARP и HYGH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор