Сравнение GARP с FTCS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS).
GARP и FTCS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GARP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality GARP Select Index. Фонд был запущен 14 янв. 2020 г.. FTCS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность The NASDAQ Capital Strength Index. Фонд был запущен 6 июл. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GARP и FTCS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GARP и FTCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | -4.79% | 21.49% | 37.42% | 42.86% | -26.75% | 27.99% | 26.51% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 0.54% | 6.46% | 11.19% | 8.48% | -10.22% | 26.75% | 10.11% |
Доходность по периодам
С начала года, GARP показывает доходность -4.79%, что значительно ниже, чем у FTCS с доходностью 0.54%.
GARP
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- -4.79%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- 26.47%
- 3 года*
- 25.76%
- 5 лет*
- 15.47%
- 10 лет*
- —
FTCS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.46%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 10.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GARP и FTCS
GARP берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FTCS в 0.56%.
Доходность на риск
GARP vs. FTCS — Ранг доходности на риск
GARP
FTCS
Сравнение GARP c FTCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GARP | FTCS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.34 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 0.59 | +1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.08 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 0.49 | +1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.30 | 1.87 | +5.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GARP | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.34 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.52 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.51 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между GARP и FTCS составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GARP и FTCS
Дивидендная доходность GARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности FTCS в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | 0.31% | 0.31% | 0.38% | 0.75% | 1.85% | 0.67% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 1.12% | 1.04% | 1.33% | 1.47% | 1.23% | 1.06% | 0.93% | 1.26% | 1.26% | 1.15% | 1.43% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок GARP и FTCS
Максимальная просадка GARP за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки FTCS в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GARP и FTCS.
Загрузка...
Показатели просадок
| GARP | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.34% | -53.64% | +22.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.69% | -9.38% | -4.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.61% | -20.93% | -9.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.19% | -6.46% | -2.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.53% | -6.93% | -0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 2.46% | +1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности GARP и FTCS
iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с First Trust Capital Strength ETF (FTCS) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что GARP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GARP | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.59% | 3.18% | +4.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.50% | 7.05% | +7.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.41% | 13.55% | +10.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.86% | 13.14% | +8.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.02% | 15.54% | +8.48% |