Сравнение GARP с FPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX).
GARP и FPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GARP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality GARP Select Index. Фонд был запущен 14 янв. 2020 г.. FPX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX-100 U.S. Index. Фонд был запущен 12 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GARP и FPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GARP и FPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | -4.79% | 21.49% | 37.42% | 42.86% | -26.75% | 27.99% | 26.51% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | -1.32% | 37.62% | 24.75% | 22.26% | -35.11% | 3.69% | 42.50% |
Доходность по периодам
С начала года, GARP показывает доходность -4.79%, что значительно ниже, чем у FPX с доходностью -1.32%.
GARP
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- -4.79%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- 26.47%
- 3 года*
- 25.76%
- 5 лет*
- 15.47%
- 10 лет*
- —
FPX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -2.81%
- 1 год
- 43.47%
- 3 года*
- 24.63%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GARP и FPX
GARP берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FPX в 0.57%.
Доходность на риск
GARP vs. FPX — Ранг доходности на риск
GARP
FPX
Сравнение GARP c FPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GARP | FPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.49 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 2.05 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.28 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 3.19 | -1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.30 | 10.78 | -3.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GARP | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.49 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.24 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.53 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между GARP и FPX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GARP и FPX
Дивидендная доходность GARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности FPX в 0.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | 0.31% | 0.31% | 0.38% | 0.75% | 1.85% | 0.67% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | 0.58% | 0.53% | 0.09% | 0.27% | 1.08% | 0.14% | 0.28% | 0.67% | 0.88% | 0.68% | 0.77% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок GARP и FPX
Максимальная просадка GARP за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GARP и FPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GARP | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.34% | -56.29% | +24.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.69% | -14.19% | +0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.61% | -43.14% | +12.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.19% | -6.75% | -2.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.53% | -11.43% | +3.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 4.20% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности GARP и FPX
Текущая волатильность для iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) составляет 7.59%, в то время как у First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что GARP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GARP | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.59% | 9.11% | -1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.50% | 18.68% | -4.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.41% | 29.37% | -4.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.86% | 26.54% | -4.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.02% | 24.17% | -0.15% |