Сравнение GARP с BIBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и Inspire 100 ETF (BIBL).
GARP и BIBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GARP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality GARP Select Index. Фонд был запущен 14 янв. 2020 г.. BIBL - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire 100 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GARP и BIBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GARP и BIBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | -4.79% | 21.49% | 37.42% | 42.86% | -26.75% | 27.99% | 26.51% |
BIBL Inspire 100 ETF | 6.10% | 17.27% | 12.49% | 17.87% | -23.26% | 27.44% | 19.10% |
Доходность по периодам
С начала года, GARP показывает доходность -4.79%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 6.10%.
GARP
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- -4.79%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- 26.47%
- 3 года*
- 25.76%
- 5 лет*
- 15.47%
- 10 лет*
- —
BIBL
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 6.10%
- 6 месяцев
- 7.52%
- 1 год
- 25.37%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GARP и BIBL
GARP берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BIBL в 0.35%.
Доходность на риск
GARP vs. BIBL — Ранг доходности на риск
GARP
BIBL
Сравнение GARP c BIBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GARP | BIBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.25 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.78 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.26 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 1.84 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.30 | 8.69 | -1.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GARP | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.25 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.43 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.54 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между GARP и BIBL составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GARP и BIBL
Дивидендная доходность GARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности BIBL в 1.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | 0.31% | 0.31% | 0.38% | 0.75% | 1.85% | 0.67% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BIBL Inspire 100 ETF | 1.11% | 1.01% | 0.92% | 1.02% | 0.98% | 17.87% | 1.67% | 1.30% | 1.49% | 0.31% |
Просадки
Сравнение просадок GARP и BIBL
Максимальная просадка GARP за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GARP и BIBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| GARP | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.34% | -36.12% | +4.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.69% | -13.93% | +0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.61% | -30.85% | +0.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.19% | -4.96% | -4.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.53% | -7.17% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 2.95% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности GARP и BIBL
iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с Inspire 100 ETF (BIBL) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что GARP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GARP | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.59% | 6.82% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.50% | 12.28% | +2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.41% | 20.39% | +4.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.86% | 19.44% | +2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.02% | 21.15% | +2.87% |