PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GARP с BIBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GARP с BIBL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GARP (iShares MSCI USA Quality GARP ETF) and BIBL (Inspire 100 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - GARP tracks the MSCI USA Quality GARP Select Index while BIBL tracks the Inspire 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GARP returned 18.08%/yr vs 9.94%/yr for BIBL. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. GARP charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for BIBL.

Доходность

Сравнение доходности GARP и BIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и Inspire 100 ETF (BIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GARP показывает доходность 17.68%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 23.10%.

GARP

1 день
-1.40%
1 месяц
-0.82%
6 месяцев
15.53%
С начала года
17.68%
1 год
31.60%
3 года*
29.17%
5 лет*
18.08%
10 лет*
—

BIBL

1 день
-0.43%
1 месяц
-1.16%
6 месяцев
15.29%
С начала года
23.10%
1 год
34.28%
3 года*
18.80%
5 лет*
9.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GARP и BIBL

2026 (YTD)202520242023202220212020
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		17.68%21.49%37.42%42.86%-26.75%27.99%26.51%
BIBL
Inspire 100 ETF		23.10%17.27%12.49%17.87%-23.26%27.44%20.13%

Correlation

The correlation between GARP and BIBL is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2020 г.

0.81

The correlation between GARP and BIBL has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GARP и BIBL

Секторы
GARP
BIBL

Технологии

54.7%
30.8%

Коммуникационные услуги

11.4%

-

Потребительский циклический сектор

8.8%
0.4%

Финансовые услуги

7.7%
9.2%

Промышленность

6.7%
26.7%

Здравоохранение

5.5%
4.2%

Энергетика

2.8%
7.9%

Коммунальные услуги

1.2%
3.3%

Сырьевые материалы

1.1%
5.3%

Недвижимость

0.4%
11.3%

Потребительский защитный сектор

-

0.2%

Технологии

GARP
54.7%
BIBL
30.8%

Коммуникационные услуги

GARP
11.4%
BIBL

-

Потребительский циклический сектор

GARP
8.8%
BIBL
0.4%

Финансовые услуги

GARP
7.7%
BIBL
9.2%

Промышленность

GARP
6.7%
BIBL
26.7%

Здравоохранение

GARP
5.5%
BIBL
4.2%

Энергетика

GARP
2.8%
BIBL
7.9%

Коммунальные услуги

GARP
1.2%
BIBL
3.3%

Сырьевые материалы

GARP
1.1%
BIBL
5.3%

Недвижимость

GARP
0.4%
BIBL
11.3%

Потребительский защитный сектор

GARP

-

BIBL
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Quality GARP ETF

Inspire 100 ETF

Часто сравнивают с GARP:
GARP с SPGPGARP с SPMOGARP с SCHGGARP с QUALGARP с VUGGARP с SPYGARP с SPHQ
Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с TPHDBIBL с BLESBIBL с GLRYBIBL с FDLSBIBL с KCEBIBL с JMOMBIBL с FPHAX

Доходность на риск

GARP vs. BIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GARP
Ранг доходности на риск GARP: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GARP: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARP: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARP: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARP: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARP: 6262
Ранг коэф-та Мартина
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GARP c BIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GARPBIBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
2.02

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
2.72

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.35

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

3.85

-1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.80

15.48

-6.69

GARP vs. BIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GARP на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIBL равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GARP и BIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GARP и BIBL

Максимальная просадка GARP за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GARP и BIBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GARPBIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-36.12%

+4.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.69%

-8.94%

-4.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.73%

-20.60%

-3.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.61%

-30.85%

+0.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

-4.60%

+0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-6.97%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

2.22%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности GARP и BIBL

iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и Inspire 100 ETF (BIBL) имеют волатильность 6.26% и 6.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GARPBIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

6.55%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.91%

14.26%

+1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.59%

17.09%

+2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.30%

19.87%

+2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.94%

21.11%

+2.83%

Сравнение комиссий GARP и BIBL

GARP берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BIBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GARP и BIBL

Дивидендная доходность GARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности BIBL в 0.93%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BIBL
Inspire 100 ETF		0.93%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		0.27%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GARP and BIBL have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIBL has higher volatility (6.55%) compared to GARP (6.26%). In terms of maximum drawdown, GARP dropped -31.34% vs BIBL's -36.12%.

On 5-year performance, GARP leads with 18.08% vs 9.94% for BIBL. On fees, GARP is cheaper at 0.15% per year. On volatility, GARP has been the lower-risk option at 6.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GARP has performed better with a 18.08% return vs 9.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GARP is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for BIBL.

BIBL has the higher dividend yield at 0.93%, compared with 0.27% for GARP.

GARP tracks MSCI USA Quality GARP Select Index, while BIBL tracks Inspire 100 Index. They also come from different issuers: iShares and Inspire. Their fees differ too: 0.15% for GARP and 0.35% for BIBL.

BIBL currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GARP и BIBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор