PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GARIX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GARIX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham Absolute Return Fund (GARIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

GARIX управляется Gotham. Фонд был запущен 30 авг. 2012 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности GARIX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Absolute Return Fund (GARIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GARIX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GARIX
Gotham Absolute Return Fund		0.28%16.18%20.46%17.70%-5.04%26.87%-6.19%11.50%-4.86%10.01%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, GARIX показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции GARIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.69% против 14.06% соответственно.

GARIX

1 день
1.51%
1 месяц
-1.96%
С начала года
0.28%
6 месяцев
2.80%
1 год
17.39%
3 года*
16.76%
5 лет*
12.75%
10 лет*
8.69%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham Absolute Return Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с GARIX:
GARIX с MBXIXGARIX с VMNFXGARIX с CLSEGARIX с GONIXGARIX с PHSWXGARIX с KCEIXGARIX с GVALX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий GARIX и SPY

GARIX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

GARIX
Gotham Absolute Return Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

GARIX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GARIX
Ранг доходности на риск GARIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GARIX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GARIX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Absolute Return Fund (GARIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GARIXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

0.96

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

1.49

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.23

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

1.53

+0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.77

7.27

+5.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GARIX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GARIX на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GARIX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GARIXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

0.96

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.70

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.79

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.56

+0.13

Корреляция

Корреляция между GARIX и SPY составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GARIX и SPY

Дивидендная доходность GARIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.16%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GARIX
Gotham Absolute Return Fund		7.16%7.18%18.74%5.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.36%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок GARIX и SPY

Максимальная просадка GARIX за все время составила -26.49%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GARIX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

GARIXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.49%

-55.19%

+28.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.49%

-12.05%

+4.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.15%

-24.50%

+1.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.49%

-33.72%

+7.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.03%

-5.53%

+2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.57%

-9.09%

+4.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

2.54%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности GARIX и SPY

Текущая волатильность для Gotham Absolute Return Fund (GARIX) составляет 2.94%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что GARIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GARIXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

5.35%

-2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.19%

9.50%

-3.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.87%

19.06%

-7.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.35%

17.06%

-1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.87%

17.92%

-4.05%