PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GARIX с GC=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение GARIX с GC=F

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GARIX (Gotham Absolute Return Fund) is Long-Short fund managed by Gotham, while GC=F (Gold Futures) is an asset. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности GARIX и GC=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Absolute Return Fund (GARIX) и Gold Futures (GC=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

GARIX

1 день
1.25%
1 месяц
1.51%
С начала года
9.41%
6 месяцев
9.67%
1 год
19.56%
3 года*
18.51%
5 лет*
13.93%
10 лет*
9.83%

GC=F

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GARIX и GC=F

2026 (YTD)2025202420232022
GARIX
Gotham Absolute Return Fund		9.41%16.18%20.46%17.70%-2.01%
GC=F
Gold Futures		0.00%0.00%0.00%0.00%5.84%

Correlation

The correlation between GARIX and GC=F is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г.

-0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham Absolute Return Fund

Gold Futures

Часто сравнивают с GARIX:
GARIX с GONIXGARIX с MBXIXGARIX с KCEIXGARIX с PHSWXGARIX с GINDXGARIX с GTAPXGARIX с VMNFX
Часто сравнивают с GC=F:
GC=F с XAUUSD=XGC=F с GOLDGC=F с ^GSPCGC=F с SI=FGC=F с HG=FGC=F с UUPGC=F с BZ=F

Доходность на риск

GARIX vs. GC=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GARIX
Ранг доходности на риск GARIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GARIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
GC=F

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GARIX c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Absolute Return Fund (GARIX) и Gold Futures (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GARIXGC=FDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.05

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.05

—

—

GARIX vs. GC=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GARIX и GC=F

Загрузка графика...

Показатели просадок

GARIXGC=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.49%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.85%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.15%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.15%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.51%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности GARIX и GC=F

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GARIXGC=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.61%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.34%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.90%

—

—

Часто задаваемые вопросы

GARIX and GC=F have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GARIX и GC=F

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор